СТРАТЕГИЯ КЛАСТЕРЫ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как применять Кластеры Фибоначчи на Форекс

Далеко не все считают инструменты, основанные на последовательности Фибоначчи, применимыми к торговле на финансовых рынках. Возможно, подобная крайность вызвана действиями трейдеров противоположного лагеря, фанатеющих от Фибоначчи и бездумно использующих их в торговле. В результате образуется два мнения – либо я полностью не признаю последовательность Фибоначчи как явление, либо я ограничиваюсь одними фибо-сетками и ничем больше.

Сегодня мы рассмотрим простой и эффективный способ применения уровней Фибоначчи, не требующий двусмысленных трактовок. Благодаря своей простоте в полной мере освоить данный метод сможет даже новичок. Речь пойдет о кластерах Фибоначчи, что они собой представляют и как их применять в торговле.

Собираем кластер

Итак, перед тем как продолжить, придется принять один факт. Все же, время от времени, цена-таки отталкивается от каких-либо из уровней Фибоначчи, при этом частота подобных отбоев у некоторых уровней выше, чем у остальных.

В качестве инструмента мы будем использовать стандартную сетку (расширение) Фибоначчи. Например, в “правильном”, или лучше сказать гармоничном, трендовом движении коррекция довольно часто заканчивается на отметке в 61.8% от предыдущего движения.

Разумеется, нельзя быть уверенным, что цена отобьется именно от уровня 61.8%. Часто отбой происходит на 38.2%, 50% или 78.6%. В этом и состоит главная проблема инструментов Фибоначчи – мы не знаем от какого именно уровня произойдет отскок.

Вот тут нас и выручают кластеры Фибоначчи. По сути, кластер – это группа линий Фибоначчи, находящихся на относительно близком расстоянии друг к другу. Строя линии Фибоначчи относительно разных экстремумов рынка, мы суммируем оценку всех трейдеров. Таким образом, скопление линий в одном месте будет означать наиболее вероятное местонахождение ключевого уровня или, лучше сказать, ключевой зоны.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Для лучшего понимания кластеров Фибоначчи достаточно всего один раз построить их вручную. Итак, сперва нужно разметить все промежуточные трендовые движения. Самый простой вариант – использовать ЗигЗаг с относительно большим шагом. Подойдет ЗигЗаг со стандартными параметрами [12,5,3], главное, чтобы индикатор отмечал только самые заметные движения.

Дальше проводим расширение Фибоначчи по всем коленам ЗигЗага в пределах видимости одного графика. Можно проводить и больше, но цена, как правило, уходит слишком далеко, чтобы это имело существенное значение для прогноза.

Наша задача сводится к тому, чтобы определить зоны, где цена может образовать новый экстремум (т.е. отбиться). Как правило, это зоны с наибольшим скоплением разных уровней Фибоначчи (здесь отмеченные пунктирной линией).

Кластеры различаются по степени силы. Чем больше скопление близлежащих уровней, тем сильнее зона сопротивления или поддержки. То есть, по сути, все просто – чем жирнее линии, тем более вероятен отбой от них.

Вспомогательный индикатор

На самом деле, вручную строить ничего не нужно, эту задачу берет на себя индикатор FibCluster, работающий по похожему принципу. Для установки просто перекиньте файл индикатора в папку с индикаторами вашего терминала и перезапустите программу.

Индикатор отображает на графике горизонтальные линии разной толщины. Чем жирнее линия, тем больше скопление уровней в пределах определенной зоны.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Из настроек имеем параметры индикатора ATR и параметр Factor – множитель значений индикатора.

ATR, как известно, это показатель волатильности. Текущую волатильность нам нужно знать для того, чтобы понимать, уровни на каком расстоянии друг от друга считать кластером. То есть, ATR как раз таки отвечает за размер кластера, а параметр Factor – простой множитель. Соответственно, чем больше значение множителя, тем больше кластеров будет отображено на графике.

Применение в торговле

Торговать уровни легче всего при наличии четкого однонаправленного движения. Так мы будем знать, куда вероятнее всего направится цена, и сможем войти в “поток” по самому выгодному предложению.

Итак, сперва определяем направление основного тренда. В данном случае, очевиден восходящий тренд.

Далее устанавливаем индикатор FibCluster на график. Наша задача – найти ближайший сильный уровень поддержки и установить чуть выше него отложенный ордер на покупку. То есть мы подразумеваем, что коррекция завершится именно около этого уровня и цена затем продолжит восходящее движение.

Стоп лосс устанавливаем чуть ниже следующего кластера Фибоначчи. Так мы обезопасим себя на случай неверного прогноза. Тейк профит устанавливаем равный стопу.

Бывают такие ситуации, когда на графике образуется один суперкластер. В таком случае, если цена находится выше кластерной зоны, устанавливаем ордер на покупку чуть выше самого сильного уровня. Стоп лосс ставим за суперкластером, пробив который цена почти наверняка не будет возвращаться. Тейк профит равен стопу.

Если индикатор показывает кластеры, равные по силе (линии одинаковой толщины), просто выбираем для цели самый близкий к текущей цене уровень. В данном случае цена находится ниже уровня, поэтому устанавливаем отложенный ордер на продажу чуть ниже уровня. Стоп лосс ставим за предполагаемой зоной невозврата цены, тейк профит равен стопу.

Заключение

Кластеры – это простой и эффективный способ применения расширений Фибоначчи в торговле. Главное преимущество способа в том, что вам совсем необязательно знать, от какого конкретно из уровней Фибоначчи должна отбиться цена – кластеры говорят сами за себя. При этом кластеры могут обозначать целые зоны сопротивления и поддержки, зоны неопределенности, в пределах которых лучше воздержаться от торговли.

Кластерный анализ Форекс

Этот вид анализа и прогнозирования на международном валютном рынке является одним из самых сложных. Вместе с тем, кластерный анализ Форекс является наиболее интересным, так как открывает перед трейдерами ранее неизвестные грани.

Базируется этот принцип на постулате о том, что все валютные инструменты трейдера связаны между собой. Соответственно, если один из активов Форекс находится в нисходящем тренде или растет, соответственно, это окажет влияние и на другие валютные активы.

По большому счету, кластерный анализ Форекс в данном случае не делает никаких новых открытий. Действительно, такая взаимосвязь есть и причина тому – международный рынок. В мажорах, к примеру, присутствует американский доллар. Соответственно, если меняется в цене одна валютная пара, то меняться будут и другие. Особенно, если это связано непосредственно со стоимостью доллара США.

Ни для кого не секрет Форекс, что тренд на рынке найти просто. Но проблемой является то, что многие определяют тенденцию слишком поздно. Она уже находится в фазе развития и может завершиться в любой момент. Трейдеру Форекс же очень важно найти именно тот момент, когда тренд будет только зарождаться. И кластерный анализ Форекс может в этом помочь.

Особенности анализа с помощью кластеров

Перед тем, как мы перейдем к практической части, немного теории. Итак, рынок – это место встречи продавцов и покупателей. И, хотя, Форекс является внебиржевым, здесь тоже всегда есть как покупатели, так и продавцы.

Покупатели всегда хотят приобрести товар подешевле (в нашем случае, ту или иную валюту). Продавцы же стремятся реализовать товар подороже. Соответственно, между этими двумя группами всегда идет торг и как только удается договориться, появляется тик на графике Форекс.

Если вас интересует кластерный анализ Форекс, вы должны знать о том, что на рынке в определенный период времени количество покупателей и продавцов не обязательно будет одинаковым. К тому же, количество открываемых позиций может разниться в зависимости от цены конкретного актива.

Соответственно, при изменении цены, меняются и объемы сделок. И это важно понимать. Значит, нам необходимо концентрироваться именно на этих объемах, а уже потом на цене. Если у вас получится увидеть, кто доминирует на рынке, вы сможете предсказывать дальнейшее ценовое движение.

Те, кто только начинают постигать кластерный анализ Форекс, должны уметь различать два основных момента – дельты и кластеры. Итак, дельта – это разница между длинными и короткими позициями в единицу времени. Что касается кластера, это своеобразный бар, но только он отличается от классического.

Дело в том, что кластер представляет собой определенные уровни, отражающие объемы длинных и коротких позиций. По большому счету, мы имеем дело с целой группой отдельных дельт, с помощью которой можно понять, у кого преимущество на рынке.

По сути, кластерный анализ Форекс заключается в подсчете групп дельт в одном звене. Если результат оказывается положительным, значит на рынке больше покупателей. Соответственно, если результат будет отрицательным, на рынке больше продавцов. Схема достаточно проста и такой прогноз под силу составить даже начинающим.

Значения дельт можно трактовать по разному. К примеру, существуют умеренные, нормальные и критические. Если объем в одной дельте выше среднего значения, ее выделяют специальным оттенком, чтобы отличать от других.

Кластерный анализ Форекс работает следующим образом. Если при вычислениях оказывается, что значение дельты умеренное, значит на рынке, скорее всего, нет основной тенденции. Наблюдается боковое движение.

Если кластер на Форекс имеет нормальное значение, из этого следует, что на рынке есть тенденция и цена ей следует. В таких ситуациях можно пользоваться дополнительно трендовыми индикаторами, которые подтвердят наличие одностороннего движения.

В ситуациях, когда кластер на Форекс имеет критическое значение, вполне возможно, что приближается разворот тенденции. Самый удобный вариант применения такого метода прогнозирования наблюдается тогда, когда на рынке флет.

В таких ситуациях можно дождаться момента, когда рынок перейдет к тренду и тогда «поймать» хорошее движение. Те, кому это удается, могут рассчитывать на достаточно неплохой профит.

Для того, чтобы понять, как правильно анализировать кластеры на Форекс, давайте обратимся к элементарному примеру. Есть три валютные пары – EUR/USD, GBP/USD и EUR/GBP. Предположим, что евро-доллар вырос, а фунт-доллар остался на месте. Следовательно, можно ожидать и роста евро-фунта.

Вот как работает кластерный анализ в трейдинге. В принципе, как видно, ничего сложного здесь нет. Такие взаимосвязи на рынке находятся повсеместно. Благодаря этому методу прогнозирования вы сможете получать более точные сигналы для открытия позиций.

Стратегии Форекс на основе кластерного анализа могут быть самыми разными. Чаще всего это поиск линии тренда, определение ложных пробоев, системы на разворот, торговля на пробитие важных уровней или флетовый трейдинг.

Мы рассмотрим несколько примеров-характеристик, с помощью которых можно достаточно успешно применять кластерный анализ в трейдинге на практике. Итак, в случае, если каждая последующая японская свеча закрывается ниже предыдущей, растет негативная дельта и объем в сторону тенденции и имеются, большие кластеры в сторону коротких позиций можно говорить о том, что минимальное значение будет пробито.

Кластерный анализ в трейдинге можно применять также и в ситуации продолжения нисходящего тренда: каждое последующее лоу ниже предыдущего, у дельт отрицательное значение, при этом, наблюдается общий рост объемов на рынке.

Для того, чтобы понимать, как правильно анализировать кластеры на Форекс давайте разберем еще одну интересную ситуацию. Речь идет о трейдинге во флете. Боковая тенденция наблюдается тогда, когда растут объемы, но общая дельта находится в нисходящей тенденции.

Важно помнить о том, что в процессе развития боковика особое внимание уделяется ордерам Форекс, которые находятся недалеко от максимальных и минимальных значений для разворота локальных тенденций.

Рассматривая кластерный анализ в трейдинге нельзя забывать и о том, что скопление ордеров Бид и Аск на Форекс раскрывает рыночный замысел, по сути. Тем не менее, именно в местах скопления может наблюдаться разворот. Почему так происходит? Все дело в том, что в такие моменты важно понимать, кто покупает, а кто продает.

Есть ли недостатки у такого метода прогнозирования? В принципе, да, они есть и об этом нужно знать. Во-первых, эта методика относится, прежде всего к техническому анализу. Следовательно, лучше всего эта система работает на относительно спокойных рынках, когда не планируется важных данных или событий.

Еще один недостаток заключается в том, что в кластерном анализе учитываются тиковые объемы, которые, в целом, не показывают объем денежной массы в сделках, а лишь количество сделок. Соответственно, мы не знаем, куда именно смотрят большие деньги, а имеем лишь представление о том, в какую сторону смотрит большинство игроков в данный момент.

Кластерный анализ (график) в трейдинге: в Quik / Квике, NinjaTrader

Кластерный анализ используется для определения состояния финансовых рынков .

В его основе лежит сбор статистической информации: дельты, объемов, а также других не менее важных параметров для торговли.

Определение и логика кластерного анализа

Кластеры состоят из однородных элементов. Их можно рассматривать в качестве самостоятельных единиц, обладающих заданными свойствами . В ходе торгов за интервал времени стороны совершают сделки, покупая и продавая активы. При этом образуются кластеры. По ним можно увидеть, сколько было куплено или продано актива по установленной цене за выбранный промежуток времени.

Можно сказать, что кластерный анализ рассматривает не только объемы, но и сделки, совершаемые на ценовых уровнях. Благодаря этой информации трейдер может понять, куда пойдет тренд.

Для того чтобы было видно, в какую сторону направляется цена, специалисты изобрели кластерный график . На каждый его бар наносят объемы.

Начинающие трейдеры могут задать вопрос, откуда они берутся. Если работа на рынке осуществляется на терминале Quik, то используется таблица (лента) всех совершенных сделок . Ее можно посмотреть для любого торгуемого финансового инструмента. В ней указаны сделки, а также их объемы.

Следует помнить о торгах в стакане. Спред возникает , когда формируется лучшая цена на продажу актива и на его покупку. Покупают товар по цене чуть ниже той, что была установлена на продажу. При этом покупатель или продавец должны согласиться на ту цену , которую выставляет контрагент. Эти сделки записывают в таблицу в Квике вместе с объемами.

Их учитывают при формировании кластерного графика . С помощью такой информации трейдер лучше понимает, что было, когда происходило формирование свечи.

По этому признаку все заявки можно разделить на следующие категории:

  1. Поступившие от профессионалов. Это сделки большого объема.
  2. Принятые от мелких торговцев. В этом случае объем намного меньше.

Кластерный анализ в трейдинге помогает рядовым участникам рынка понять, какие действия предпринимали крупные игроки: покупали они актив или продавали его. Какие объемы сделок были, где находилась ценовая отметка.

Эта информация находит отражение в кластере . Если на рынке одновременно заключались сделки по одинаковой цене, за это время формировалась 1 свеча, происходит суммирование объемов. В результате трейдер получает точную рыночную информацию

Как применять КА в трейдинге

Есть несколько вариантов использования кластеров.

Выделяют разные методы их построения, к самым эффективным из них относятся следующие:

  • профиль дельты;
  • кластер-профиль.

Первый используется чаще.

Профиль дельты

Это наиболее информативный способ изучения рынка . Дельта показывает, есть ли в свече крупный продавец или покупатель. Информация из ленты сразу поступает на кластерный график, и трейдер видит, что происходит с активом.

Для его чтения используют следующие паттерны:

  1. Буква “Р”. Это разворотный сигнал, бычий. Он формируется в случае, когда в верхней части свечи находится положительная дельта, а в нижней части операций мало.
  2. Буква “Ь”. Сигнал медвежий. В верхней части свечи ситуация спокойная, а в нижней поток формирует сигнал на продажу.

Трейдеру не придется изучать поток ордеров , все требуемые для работы данные есть на кластерном графике.

Кластер-профиль

Кластер-профиль помогает находить большие объемы , но торговцу не будет видно, покупатель или продавец присутствует на рынке. Так происходит из-за того, что кластер-профиль не показывает разделение продаж и покупок.

Но с его помощью можно увидеть, когда сделку совершает крупный инвестор , входя в рынок на длительный промежуток времени. Например, это может быть хедж-фонд, который выставил Limit-ордер или совершил сделку.

Программы для построения кластерных графиков

Для построения кластеров чаще всего используют платные программы . К условно бесплатным можно отнести пробные версии, которые торговцы могут использовать в течение 1-2 недель.

Среди платных программ хорошо себя зарекомендовали следующие:

  1. Volfix. Его устанавливает большая часть трейдеров.
  2. NinjaTrader.

Реже можно увидеть, что торговцы работают с SBPro и ClusterDelta. Есть программы — индикаторы для MetaTrader 4 . Но хотя индикаторы показывают объемы, кластеры они не строят.

Трейдеры, работающие на Форекс, могут анализировать кластеры , ориентируясь по фьючерсным контрактам, заключенным на валюту. Так нужно делать потому, что данные по тикам не отличаются точностью.

Вывод

Торгуя на рынке, из методов кластерного анализа лучше использовать профиль дельты . Он помогает увидеть, есть ли крупный игрок, действует ли он в сторону быков или медведей. Если сравнить со свечным графиком, кластерный более информативен, чем и пользуются профессионалы.

Что такое кластерный анализ?

Основная задача успешной сделки на Форексе — войти в рынок в том же направлении, которое считают перспективным крупные инвесторы. Для поиска стратегических мест, куда крупные торговцы сливают «умные» деньги разработан анализ объемов. Как определить ценовые уровни, на которых произошли значительные денежные вливания в актив? Что такое кластерный анализ и для чего он нужен? Где найти информацию по объемам торгов и как ее использовать на практике?

Определение кластерного анализа

Кластером принято называть определенный блок или элемент с присущими ему свойствами. На финансовом рынке это горизонтальный блок с информацией об объеме торгов, проходивших по каждой конкретной цене. Каждая свеча состоит из группы кластеров, поэтому график имеет не совсем обычный вид. При взгляде на рабочий экран можно получить гораздо больше информации, нежели в случае с баровым или свечным отображением цен.

Кластеры — это своеобразный «разрез» свечи. Каждый блок соответствует определенной цене. Информации об объемах на рынке Форекс не существует, как нет единого центра обработки операций для спотового рынка. Данные об объемах относятся к фьючерсу на определенный актив. Эту информацию и используют трейдеры Форекс для внутридневной, среднесрочной и долгосрочной торговли.

Кластерный анализ представляет собой исследование рынка на основании объемов по каждой конкретной цене и применение этой информации в своей торговле. Какие инструменты нужны для его осуществления? Какие основные понятия нужно знать трейдеру, серьезно изучающему тему объемов?

Как выглядит кластерный график?

Кластерный анализ в трейдинге предполагает работу с одноименным графиком. Он выглядит следующим образом.

Существуют другие вариации кластерного графика, однако различия между ними несущественные. Выше представлен типичный пример рабочего инструмента.

Рабочая область (экран черного цвета) представлена в виде японских свечей, однако их вид здесь несколько другой, чем в торговом терминале МетаТрейдер 4. Тело свечи выглядит как вертикальная пунктирная линия зеленого и красного цвета (восходящая и нисходящая свеча соответственно). В кластерах справа от свечи содержится информация об объемах торгов по этой цене. Заполненные строки с объемами выше и ниже тела свечей — это ее тени.

В кластерном анализе существует два важных термина. Профиль рынка или Маркет профиль — это совокупный объем всех сделок, прошедших за определенный период. Он располагается в левой части экрана напротив цены на рисунке выше. В других типах кластерных графиков помимо цифр Профиль рынка содержит визуальную часть информации. Так, например, в графике Футпринт около объемов расположена гистограмма, наглядно демонстрирующая соотношение продавцов и покупателей. Пример вы можете увидеть ниже.

Слева вы видите столбец с объемами, а справа от него распределение цифр. Ценовые уровни с наибольшими объемами выделены темно-синим цветом. Чем темнее ячейка, тем важнее уровень.

Верхняя строка содержит дельту — разницу между покупками и продажами в разрезе временного периода. На втором изображении она находится внизу. Дельта в кластерном анализе рынка имеет большое значение. Если она положительная, значит «быки» удерживают свои позиции в случае существующей восходящей тенденции или же теряют силу, если тренд установился нисходящий.

Где найти кластерный график?

Кластерный анализ в трейдинге является не самым распространенным среди трейдеров, поэтому в стандартных терминалах типа МетаТрейдер 4 отображение цен в виде кластеров вы не найдете. Кластерный график есть в торговых программах ATAS и Volfix. Если вы торгуете в платформе МетаТрейдер 5, у вас есть возможность установить индикатор YuClusters. К сожалению, за него придется заплатить.

Индикатор Футпринт доступен для торговой платформы Ninja Trader. Доступ к терминалу возможен только после оплаты, однако, если вы собираетесь торговать у своего брокера (например, в компании Forex4You или Альпари), вы можете воспользоваться бесплатной демо-версией для проведения кластерного анализа рынка. Срок действия доступа к демо-счету — две недели. Чтобы пользоваться возможностями платформы дольше, достаточно каждые 14 дней проходить повторную регистрацию.

Также существует возможность увидеть кластерный график онлайн на сайте ClusterDelta. Среди недостатков этого метода стоит отметить задержку потока данных на 20 минут. Для внутридневного трейдинга этот способ не подходит, а на работу по долгосрочным стратегиям эта задержка не окажет существенного влияния.

Практическое применение результатов исследования объемов в трейдинге

Существует множество способов кластерного анализа от простого определения уровней поддержки и сопротивления в местах накопления объема до поиска различных паттернов, которые формируют кластеры. Рассмотрим несколько методов практического применения кластерного анализа в трейдинге.

Вливание больших объемов во время флетового периода.
Для бокового движения (флета) на рынке большие объемы нехарактерны. Тем не менее, такие ситуации встречаются. Что это означает? Скорее всего, в ближайшее время на рынке начинается тренд, а уровень объемов будет выступать в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления. Входить в сделки можно только тогда, когда цена выстрелит и вернется к уровню для ретеста.

Выброс объемов на вершине/дне тренда.
Выброс критических объемов при трендовом рынке практически всегда означает скорый разворот тенденции. Если на рынке в настоящее время доминирует нисходящая тенденция, при этом кластерный анализ показывает большие объемы, ожидайте формирования локального экстремума или полной смены тренда. Пример показан на рисунке ниже. Объемы при этом должны быть значительно выше среднего значения.

Кластерный анализ не имеет четких правил входа и выхода в сделки. Его предназначение заключается в том, чтобы понять движущую силу рынка, научиться определять настроения толпы и предугадывать реакцию цены на определенные ценовые уровни.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

СТРАТЕГИЯ КЛАСТЕРЫ ФОРЕКС

Чтобы сделать этот инструмент более эффективным, можно использовать в торговле кластеры откатов Фибоначчи на одном и том же уровне. Для этого берутся разные стартовые точки при построении линий Фибоначчи, которые будут завершаться в общей последней точке. В качестве примера, на рисунке приведены два набора уровней Фибоначчи, построенных для двух волн- долгосрочной (от С до Е) и краткосрочной (от В до Е). Обратите внимание, что уровень отката на 38.2% долгосрочного движения вниз (от С до Е) накладывается на уровень отката на 50% краткосрочного движения вниз (от D до Е). Это и называется кластером Фибоначчи, именно на кластерах вероятность разворота цены является наивысшей.

Кластерный анализ объемов торгов

Кластерный анализ представляет собой числовое значение объема, накопленного на каждом ценовом уровне, который прошли котировки в течение времени формирования.

Обычно непрерывный поток тиковых сделок автоматически разбивается на определенные временные интервалы, обозначаемые свечой или баром. Торговые стратегии отталкиваются в анализе от вида сформированной цены, любые действия по анализу или сделкам применяются после конца формирования этого таймфрейма. Цифры объемов, отображаемые в процессе формирования, позволяют трейдеру сделать выводы о движении котировок внутри таймфрейма на основании текущих cформированных цифр.

Содержание

Принципы расчета кластера

Процесс движения котировок приводится в действие наличием сделки, переносящей цену на новый уровень, в случае если объемы спроса превышают объемы предложения актива на предыдущем уровне. Если шкалу цены разбить на шаги – кластера, то при возникновении сделки в кластер записывается ее объем, что увеличивается всякий раз, как только по кластеру происходят сделки в течение формирования таймфрейма. Таким образом, привычное отображение временных диапазонов на графике превращается в столбики цифр.

Такое отображение стало возможным благодаря информации,транслируемой биржевыми площадками в ходе торгов о всех заключенных сделках.

Если торговые терминалы брокеров посредников между трейдером и биржей не поддерживают формат вывода кластеров на графики актива, пользователь может воспользоваться дополнительным программным обеспечением, предлагаемым в широком ассортименте специализированными разработчиками.

Особенности отображения кластерного объема на рынке Форекс

Кластерные объемы по валютным парам отображаются на графике исходя из данных валютных фьючерсов, взятых с серверов валютной секции Чикагской товарной биржи, торгующей более 50 видов производных инструментов на мировые валюты при дневном обороте, превышающем 100 млрд долларов США.

Доступ на валютный международный межбанковский рынок возможен лишь определенной группе институциональных финансовых организаций, поэтому Чикагская валютная секция так популярна среди инвесторов и валютных спекулянтов. Котировки фьючерсов совпадают с движениями на Форексе практически тик в тик. Цены валютных пар и фьючерсов на них могут различаться, но это связано с особенностями ценообразования деривативов от их сроков действия и Минимум процентных ставок национальных Центральных банков, коим принадлежат валюты.

Общие методы кластерного анализа графиков

В основном, кластерный анализ получил распространение благодаря скальперам — трейдерам, совершающим высокочастотные сделки с малой продолжительностью по времени.

Ленту всех сделок трейдеры анализировали со времен ее появления в телеграфном виде или бегущей строке котировок в «яме» — торговом зале, непосредственно расположенном в здании биржи. Примеры и воспоминания о таком методе анализа нашли свое отображение в трейдерской литературе, воспоминаниях знаменитых трейдеров.

Развитие технологий и коммуникаций позволяет получать информацию с биржи «на дом». Онлайн трансляция сделок в терминал позволяет скальперу видеть как цена «проходит» уровень. Объемы относительны в своих значениях, но на малых промежутках можно выявить определенные закономерности – величины объемов торгов, «разворачивающих» микротренды, образующих поддержки и сопротивления.

Объединения кластеров с высокими цифрами объема позволяет более точно выделить «интересный» для участников торгов уровень, определив внутри дня максимумы или минимумы рынка.

Торговые системы, основанные на различных видах объема, не обходятся без кластерного анализа, являющегося «уточняющим» факторов ценовых уровней для совершения сделок.

Кластерный анализ в трейдинге.

Кластерный анализ в трейдинге — это полезный инструмент для поиска точки входа, который в умелых руках может значительно повысить эффективность торговли. Он отражает истинное положение дел в балансе покупок и продаж. Ниже я покажу вам наглядно, как пользоваться кластерным анализом, в том числе, профилем дельты, какие для этого есть платформы и индикаторы.

Что такое кластерный анализ и как им пользоваться в трейдинге?

Прежде, чем дать определение кластерам, стоит разобраться с понятием «профиль рынка». Он в отличие от стандартного индикатора Volumes показывает объем контрактов, совершенных на определенных ценовых уровнях. Если это тиковый объем на Forex, то соответственно учитываются только они, а не реальный поток сделок. Вот как наглядно выглядит профиль рынка в терминале NinjaTrader 8 cMZPack (есть trial-версия).

Кластерный анализ — тот же профиль объема, но каждой отдельной свечи или тика с указанием конкретного количества контрактов (сделок). В целом это очень похоже на графическую интерпретацию ленты и стакана, конечно, в неполном объеме. Вот пример в удобной платформе SBPro (тоже есть пробная версия).

Для наглядности также покажу вам вариант от Volfix, он наиболее удобен в использовании (есть trial-доступ на 14 дней).

К сожалению, бесплатных способов использования профиля и кластеров не так уж много, в основном — это пробные версии на 1-2 недели, либо крайне отсталый функционал. Лучшие варианты (платные):

  • Volfix — оптимальный выбор, его использует большинство опытных трейдеров (от $ 60 в месяц);
  • NinjaTrader (от $ 225 за квартал);
  • ClusterDelta ($ 7,5 в месяц);
  • SBPro ($ 100 единоразово).

Для MetaTrader 4 под Forex есть платные и free-версии индикаторов с профилем объема, но о кластерах тут можно забыть, только одно название:

  • продукты ClusterDelta (сейчас тоже $ 7,5 в месяц, несколько лет назад был бесплатным);
  • индикатор TPO-v3 (бесплатно);
  • HighVolumeBar-VerticalHistogram-v2 (бесплатно).

Есть и другие, менее известные разработки для MQL4, я работал только с этими тремя. В идеале вам нужно анализировать профиль и кластеры по фьючерсным контрактам на валюту, если вы торгуете Forex, поскольку по тикам информация неточная.

Как применять кластерный анализ в трейдинге?

Существует несколько вариаций применения кластеров, равно как и методов их построения. Вот краткое описание двух самых эффективных из них:

  • профиль дельты — самый удобный и информативный способ, показывающий наличие крупного покупателя или продавца в свече (здесь из бычьих объемов вычитают медвежьи и получается отрицательная или положительная величина);
  • профиль кластера — отражает общие объемы в свече без разделения покупок или продаж, т.е. мы видим активность, но не понимаем, кто в итоге инициатор.

Важно: лучше всего кластеры и дельту использовать на небольших таймфреймах (1-30 минут), здесь они действуют наиболее показательно. Если смотреть крупные интервалы, то там ситуация кажется непредсказуемой.

Теперь о каждом варианте использования подробнее с примерами.

Профиль дельты

На мой взгляд, профиль дельты — это настоящий «грааль», поскольку он интерпретирует значения из ленты прямо на кластерный график. Теперь вам не нужно учиться читать поток ордеров, достаточно установить удобное ПО и начать работать. Дельту часто принято рассматривать в виде паттернов. Рассмотрим их для ознакомления:

1. буква «P» — когда положительная дельта сосредоточена в верхней части свечи, а внизу мало операций (разворотный бычий сигнал);

2. буква «b» — теперь весь поток приходится на продажи в нижней части, а на верхах все более спокойно (медвежий сигнал).

Более наглядно на графике — фьючерс на евро, 22 февраля 2022.

Как видите, в верхней части свечи положительная дельта, которая показывает, что есть крупный покупатель, скорее всего будет разворот. Ещё на первый взгляд кажется, что такой вариант похож на доджи, но это не так. Вот аналогичная картинка в виде стандартных свечей.

Как видите, никаких признаков разворота, кроме поглощения, которое не так часто срабатывает, чтобы его всегда принимать во внимание.

Теперь пример очень интересных продаж от 21 февраля 2022 по евро, который показывает, что не все так однозначно и нужно следить именно за дельтой, а не самим паттерном.

Если бы мы смотрели просто на свечной график, то увидели бы мало полезной информации, график просто стал упираться в уровень. Здесь могло быть как продолжение тренда, так и разворот.

Используя дельту, мы не вошли бы здесь в покупки с консолидации, а увидели бы отличную возможность для продаж.

Кластер-профиль

Если максимально просто, то наша задача при анализе профиля кластеров — найти крупный объем. Образованный уровень будут удерживать продавцы или покупатели в зависимости от ситуации, а мы можем от него войти в сделку с меньшим риском.

Пример. Фьючерс на австралийский доллар 22 февраля 2022.

Как видите, есть крупные объемы на уровне 0.7114 — 154, и затем на 0.7111 — три раза по 100-150 (отмечено красными стрелками). В итоге, продавцы по этим ценам держат позиции, не давая активу расти выше.

Есть в этой теории и несколько проблем:

1. Зачем крупному участнику покупать актив по одной и той же цене, когда можно это делать постепенно по нескольким разным котировкам в диапазоне?

2. Обычно цена ведет себя непредсказуемо по отношению к большим объемам, идея не всегда отрабатывает.

3. Трейдерами очень легко манипулировать, отправляя крупные заявки с целью добора позиции в противоположном направлении — такая стратегия стара, как мир, поскольку спекулянты давно умеют пользоваться биржевым стаканом и лентой.

Тем не менее, иногда кластер может работать, особенно, если актив покупает инвестор в долгосрочной перспективе, который просто кинул огромный limit-ордер или сразу купил в market. Есть вероятность, что толпа подхватит такое движение, а потом этот уровень будут оборонять другие покупатели или продавцы.

Заключение

Из кластерного анализа для меня лично оказался самым полезным профиль дельты. Особенно удобно с ним работать через платформу SBPro по нужным фьючерсам, в ней есть и некоторые инструменты с российского FORTS. С помощью дельты мы можем увидеть истинную картину: действует ли крупный игрок в сторону продаж или наоборот покупает. За аналогичный период на свечном графике могут быть все предпосылки для противоположного движения, которое заманивает мелких и неопытных трейдеров.

Кластерный анализ: метод классификации многомерных объектов

Динамика рынка Форекс характеризуется постоянным изменением цен, отображающих интересы продавцов и покупателей в конкретный момент времени. Кластерный анализ помогает трейдеру определить точки входа в рынок, на основе наблюдения за поведением цен внутри бара (объемы сделок) на разных временных промежутках. Аналитика по кластерам дает заветный ключ к пониманию рыночных тенденций.

Кластерный анализ: сквозь лабиринт информации

Кластерная аналитика классифицируется по типам подходов. Несмотря на существенные различия, база у всех одинаковая – все близкие по расположению в пространстве объекты входят в один кластер. Понятие близости формализуется геометрическим подходом (иерархическим при наличии кластеров разного порядка). Иерархический кластерный анализ – самый распространенный алгоритм кластеризации (из более 100 вариантов, известных науке). Для разделения совокупности объектов на отдельные, характеризующиеся однородностью, применяется многомерный кластерный анализ.

Кластерный анализ: пример компонентов

Кластер. В переводе с английского – кластер означает скопление. Классическое определение – совокупность некоторого количества схожих элементов, рассматриваемых как независимая единица с определенными характеристиками. Трактовка кластера на валютном рынке – бар (свеча) с раздельными уровнями цен и видимым объемом сделок. Один бар может содержать несколько кластеров.

Дельта. Значение дельты определяется на Форекс как разность между длинными и короткими позициями в конкретном кластере и показывает текущий дисбаланс. Дельта может принимать умеренное, критическое и нормальное значение, что определяет направления движения рынка – рост, падение или флэт.

  1. Если расчет общей дельты дает отрицательное значение, то на рынке преобладают покупатели.
  2. Положительное значение дельты говорит об избытке сделок на продажу.
  3. При нормальном параметре дельты рынок находится в тренде, умеренное значение характерно для флэта, а критическое – для разворота.

Методы кластерного анализа вошли в корзину аналитических исследований трейдеров в 2004 году, когда стала доступна информация об объемах сделок на горизонтальных уровнях (только по тикам).

Кластерный анализ в трейдинге

Применение кластерного анализа позволяет получить на графике следующую информацию:

  • диапазон цен в свече;
  • показатель объема исполненных контрактов в конкретных ценах;
  • объемы, проторгованные по ценам ask и bid;
  • дельту;
  • профиль объема.

Кластерный анализ онлайн: торговые платформы и индикаторы

Кластерные графики доступны для использования на различных торговых платформах, в т.ч. на популярных МТ4 и МТ5. Кластерный анализ данных представлен в виде баров нестандартного формата, которые значительно облегчают восприятие и дают исчерпывающую информацию о точечных объемах на важнейших уровнях консолидации цен. Анализ по кластерным графикам может применяться как самостоятельная единица при создании торговой стратегии, так и в комплексной аналитике, с привлечением других инструментов.

Индикатор «HighVolumeBar VertikalHistogram»

Данный индикатор отображает значения объемов на всех таймфреймах (до Н4). Основное назначение индикатора – прогноз направления движения цен. Для открытия позиции необходимо дождаться окончания дня, на котором анализировались уровни (индикатор дает состояния силовых уровней по текущему дню – поддержка\сопротивление, уровень неопределенности). Покупают от поддержки, продают от сопротивления.

Индикатор «ТРО»

Индикатор показывает график в виде набора гистограмм, расположенных у ценовых баров. Основные свойства такие же, как и у предыдущего индикатора, но используется не как самостоятельный инструмент, а в качестве фильтра для стратегий со Стохастиками. Рекомендован для краткосрочной торговли.

Гистограмма индикатора кластерного объёма

Особенности аналитики по кластерным индикаторам

Преимущество таких индикаторов заключается в умении работать с котировками нескольких валютных пар, анализируя их по отдельности. Чем больше таких пар, тем точнее полученная информация. На графике пары образуют своеобразную неразрывную сеть – кластер. В терминалах МТ кластерные индикаторы отображаются одинаково на любом графике. Например, индикатор CCFp показывает 8-ми валютный кластер. Индикатор CFP может с высокой степенью точности определить момент пересечения линий валютных пар.

Торговая стратегия «Кластеры Фибоначчи»

Стратегия основана на том, что на Форекс неизбежно происходят ценовые развороты. Задача кластерного анализа по уровням Фибоначчи – определить место переломной тенденции. Скопления уровней Фибоначчи образуют кластер. Большое количество таких уровней говорит об усилении влияния кластера на поведение цены. Чтобы получить кластер, необходимо растянуть шкалу Фибоначчи и определить место наложения уровней.

О чем говорят уровни Фибоначчи:

  • 23,6% – оставаться наблюдателем, низкая вероятность существенных изменений;
  • 38,2% – интересен на длительных трендах. В местах соприкосновений с линиями 50% и 61,8% в краткосрочном графике возможна коррекционная волна;
  • 50% – на малых временных промежутках рассматривается как точка входа;
  • 61,8% – золотое сечение. Здесь кластер показывает мощное место коррекции и может использоваться для открытия сделок;
  • 78,6% – зона для стоп-приказов. Цена, которая значительно превысила предыдущие пиковые значения, может сигнализировать о смене тренда. Стопы в этой зоне минимизируют потери.

Наилучший результат в аналитике финансовых рынков дают обобщенные данные технического и фундаментального анализа. В современной формулировке трейдеров, аналогом такого подхода является совмещенный факторный и кластерный анализ. Теоретически, эта связка обоснована требованиями к достоверности кластерного решения по полноте и однородности – если кластерному анализу предшествуют методы факторного моделирования, то выборка точна.

Кластерный Анализ На Рынке Форекс И Зачем Он Нужен

Проводя сравнение объемов, проходящих по различным ценам, получится отследить, на каких уровнях вливаются крупные деньги, двигающие цену. Кластерный график заключается в отражении суммы удовлетворенных заявок на покупку или на продажу актива связанных валют. Для реализации кластерного анализа необходимо получить данные о числе ордеров на покупку и продажу в установленном ценовом диапазоне, называемым кластерным квантом. Разница между противоположными ордерами представляет собой т.н.
Получены качественные кластеры и оценена их статистическая пригодность. Для трехмерного пространства очень легко найти меру расстояния. Но как быть, когда осей пространства больше и обычные метры уже не подойдут?

Кластер Дельта Официальный Кластерный Анализ Форекс В Трейдинге

Поэтому, рассчитав расстояние между точками, можно определить, когда их плотность повышается и образуется кластер. Но непосредственный перебор всех возможных расстояний – непосильная задача даже для современных компьютеров.

Разновидности Дельты Объемов

В связи с тем, что у валют разная ликвидность, перед использованием того или иного графика вам придется внести изменения в подсветку типов дельт. Так, например, для фунта критичной дельтой будет значение , в то время как для евро это же значение будет умеренным.
Для определения точных точек входа применяйте другие инструменты, подходящие для вашей торговой методики. Крупные объемы – это двигатель рынка, рынок движется объемами и там где они “появляются” рынок реагирует по-своему.

с помощью кластерного анализа вы можете заглянуть внутрь свечи и увидеть на каком уровне цены, какой объем контрактов был проторгован. Для более точного определения уровней разворота необходим и более точный инструмент.

  • На примере платформы ClusterDelta далее рассмотрим специфику кластерного анализа для рынка Форекс.
  • Покупатели стараются приобрести актив как можно дешевле, а продавцы – продать подороже.
  • Рынок валют наполнен покупателями и продавцами различного масштаба, а сам процесс торгов – это процесс столкновения из интересов.
  • К таким приложениям можно отнести Volfix, ClusterDelta, MarketDelta, Market Profile и т.д.
  • Он осуществляется с помощью специальных программ, которые отслеживают проторгованные объемы и оценивают дельту между ордерами.

Соответственно, выводы можно сделать только о настроениях участников рынка, без прогноза о целях маркетмейкеров – основных «двигателей» денежной массы. В этой статье я рассказал о том, как можно использовать алгоритмы многомерного статистического анализа для построения торговой системы.
Крупный объем может толкать рынок, крупный объем может останавливать рынок. Также этот индикатор интересен тем, что кроме анализа вливаний объема он может показывать экстремальные значения дельты, означающие дисбаланс между покупателями и продавцами на рынке. Всегда обращайте внимание на множественные скопления объемов. Многие люди задаются вопросом, а можно ли использовать кластерный анализ на форекс?
Кластерные индикаторы, которые были рассмотрены выше, подходят и для пятого, и для четвертого метатрейдера. Эти инструменты подходят для анализа торговых объемов trender рынка и определения точек разворота или продолжения тренда. Несмотря на всю их эффективность, эти инструменты не рекомендуется использовать в одиночку.
Поэтому при использовании объемного прогнозирования необходимо хорошо знать базу для получения информации. Объемный подход всегда должен ограничивать выводы по анализу трендовых индикаторов. На рисунке 2 отображен график валютной пары EUR/USD, с нанесенным на него индикатором Cluster Delta Volume Profile.

Объем определяется еще и в зависимости от используемого тайм-фрейма. Перед тем как использовать ту или иную валюту для торговли, необходимо провести ее анализ и выявить взаимосвязь между объемами, дельтой и движением цены. Clusterdelta, скачать которую вы можете выше, представляет собой обычную программу, которая является очень удобной.

Кафедра Опционной Торговли

На этот случай разработано несколько различных метрик, самая простая из которых – Евклидово расстояние. Не нужно уроки форекс пугаться, это достаточно простая и эффективная метрика, особенно для наших стандартизированных признаков.
Применяйте различные виды анализа, пусть один дополняет другой, и тогда ваше прогнозирование и ваша торговля будут очень эффективными. При анализе горизонтальной гистограммы объемов за сессию, так как анализ чаще всего делается визуальный, данные вливания могут “потеряться” среди совокупных накоплений за бОльший период времени. Величина безразмерная и ее можно использовать для ручного исключения слишком далеких точек из кластера. На этом этап кластерного анализа можно считать завершенным.

Большинству трейдеров, которые торгуют акции и фьючерсы не нужно объяснять важность торгового объема и его степень его влияния на оценку ситуации на рынке. Так как этот рынок изначально внебиржевой, то и поставщика streamforex данных об объемах всех сделок на форекс быть просто не может. В результате, индикатор Volume из стандартного пакета индикаторов МТ4 показывает всего лишь число изменений котировок брокера за период времени.
Но наиболее привлекательными для нас являются участки, на которых появлялись бары, окрашенные в красный цвет . Именно на таких ценовых участках происходила наиболее значительная борьба между покупателями и продавцами.
Таким образом он сможет не только значительно улучшить своё общее знание рынка, но и повысить эффективность применения различных кластерных индикаторов на практике. Именно биржевая информация способна дать трейдеру неоспоримое преимущество в процессе торговли.
Когда свойства рынка определены и измерены, нужно выбрать наиболее значимые и слабокоррелированные – в этом поможет алгоритм факторного анализа по методу главных компонент. Затем, https://investforum.ru/forum/foreks-okroshka/klasterniy-analiz-t5001.html правильно подготовив данные, можно разбить все множество котировок на группы со схожими свойствами – для этого подойдет алгоритм кластерного анализа по методу к-средних.
Таким инструментом является рыночный профиль, который представляет собой горизонтальную гистограмму, отражающую на графике процесс наторговки объема на каждом ценовом уровне (рисунок ниже). Характерная черта индикаторов кластерного анализа заключается в их возможности одновременно обрабатывать котировки нескольких торговых инструментов и, при этом, анализировать их поведение по отдельности. Точность получаемой информации возрастает с ростом количества исследуемых активов. На графике такие активы образуют неразрывную цепь – кластер. Эта методология реализовала назревшую необходимость доступа всех участников рынка Форекс к информации о размере сделок.
И хотя косвенно этот параметр указывает на активность торговли, использовать его в торговых системах представляется мне совершенно невозможным. Кластерный анализ – это наиболее точный и наиболее детальный вид анализа, так как основой для анализа является кластерный анализ форекс каждая сделка, которая происходит на бирже. Объединение сделок с помощью математических операций за определенный критерий (промежуток времени, величина объема) на выходе будет представлено в виде распределения объема по каждой цене – это кластер.

Но общий облик одинаков вне зависимости от инструмента, представляя собой набор прямоугольников с цифрами пройденного по конкретной цене торгового объема. Чтобы этого не случилось, нужно понимать основы кластерного анализа, которые в первую очередь обращают внимание на размеры (объем) контрактов, а не на их стоимость. Таким образом, можно отследить настроения крупных участников, наблюдая, по какой цене им интересно еще покупать или продавать актив. Таким образом, если индикатор кластерного анализа находится вблизи верхней экстремальной границы, следует продавать основную валюту и покупать котируемую. при касании области перепроданности, рекомендуется покупать пару.

Кластерный График Объемов Онлайн

Как видно, профиль можно отображать на самом графике , в таком случае мы можем отобразить исторические данные, отображающие распределение профиля в течении одних торговых суток. Также доступна функция отображения профиля с левого или правого края окна графика , в данном примере профиль отображен у правого края графика. Серым цветом отображаются горизонтальные бары, описывающие то, как цена реагировала на те или иные ценовые уровни. В местах, где наблюдаются значительные расширения профиля, в сравнении с остальными участками, цена «находила» значительное скопление продавцов и покупателей.
В общем-то, кластерный анализ лучше всего использовать в совокупности с другими инструментами. В большинстве своем, кластерный анализ наиболее эффективен в рамках фондового рынка. Дело в том, что на рынке форекс отсутствуют показания кластерный анализ форекс реального объема, соответственно, в рамках валют так такового кластерного анализа не вовсе. Относительно новая методика кластерного анализа заняла достойное место среди множества других способов получения объективной информации.
Clusterdelta

Кластер Дельта Официальный Кластерный Анализ Форекс В Трейдинге

Это наглядным образом показывает, какая из сторон контролирует рынок в данный момент. Изучая основы кластерного анализа для их применения на Форекс и фондовой бирже, следует для начала разобраться с тем, что такое дельты и кластера. Первый из этих терминов покажет то, кто оказался сильнее – продавцы или покупатели, так как выдаваемое в параметре «дельта» значение демонстрирует разницу между сделками на buy и sell.
В связи с этим каждый, кто хочет зарабатывать, должен знать, что такое кластерный анализ рынка и как его применять на практике для получения beaxy прибыли. Использование подобных методов позволяет определить точку входа с наименьшими рисками, выявить настроения игроков и многое другое.
Мы расскажем о том, что такое кластерный анализ, и расскажем об индикаторах, которые вы сможете применять. Так же важно понимать что анализировать рынок только исходя из кластерного анализа не стоит, он применяется как часть всего механизма анализа рынка. Кластерный анализ – это анализ кластерного графика, который является результатом преобразования ордеров биржевой ленты в удобный для чтения вид.
Стратегии Форекс на основе кластерного анализа могут быть самыми разными. Чаще всего это поиск линии тренда, определение ложных пробоев, системы на разворот, торговля на пробитие важных уровней или флетовый трейдинг. Те, кто только начинают постигать кластерный анализ Форекс, должны уметь различать два основных момента – дельты и кластеры. Итак, дельта – это разница между длинными и короткими позициями в единицу времени.

Разновидности Дельты Объемов

На рынке валют, показатели объемов фактически отсутствуют, здесь в основном доступен только . Как раз индикатор Дельта и Кластер Дельта для МТ4 и 5, скачать который можно ниже, и предназначен для его определения и показывает количество транзакций за определенное время. Многие ошибочно считают, что, например, если появился восходящий бар, и по кластеру видно, что там появился крупный объем, значит, дальше цена двинется вверх, так как имеем ап бар и еще с большим объемом. Кластерный анализ является достаточно сложным, но одновременно с этим и весьма эффективным типом анализа, который удачно используется многими трейдерами на практике.
Определить точный момент открытия сделки помогает кластерный график Форекс. Вместе с рыночным профилем он предоставляет достоверную информацию о поведении точечного объема. Также на кластерном графике Форекс отображаются показания дельты, что позволяет определять начало и направление сильного движения.

Можно отметить, что для паттерной торговли это достаточно часто, поэтому легко можно и ужесточить требования к кластерам по уровню их устойчивости и эффективности матожидания. В правой части таблицы расположены кластеры из нового набора данных. Лишь три кластера оказались убыточными – результат более чем позитивный. Можно сделать вывод, что кластерный анализ действительно позволяет отыскивать паттерны со значимым смещением матожидания.

Трендовые Кластерные Индикаторы

Данный инструмент является одним из лучших индикаторов для определения кластерных объемов рынка. Его особенность в том, что он показывает единые значения Volume для любых временных периодов до H4. Для получения исходных данных инструмент использует таймфрейм M1. Это дает трейдеру возможность торговать в том же самом направлении, что и крупные маркетмейкеры.
Что касается кластера, это своеобразный бар, но только он отличается от классического. По большому счету, кластерный анализ Форекс в данном случае не делает никаких новых открытий. Действительно, такая взаимосвязь есть и причина тому – международный рынок. Соответственно, если меняется в цене одна валютная пара, то меняться будут и другие. Особенно, если это связано непосредственно со стоимостью доллара США.
Поэтому нужен алгоритм, способный распределять котировки по кластерам “на лету”. В таблице представлена дисперсия значений отдельных признаков.
Если же говорить в целом, то на данный момент существует множество различных торговых инструментов для работы с кластерными объёмами. Конечно, не все они показывают высокую эффективность, однако среди них можно отыскать действительно прибыльные и бесплатные. Яркими примерами таких являются описанные выше индикаторы. В случае с «Мета Трейдер 5» пользователю придётся потратить больше времени на поиск. Также стоит отметить, что большая часть эффективно работающих в данной платформе алгоритмов является платной.

  • Стоит обратить внимание на то, что многие трейдеры , особенно начинающие, пытаются использовать индикатор тиковых объемов , иначе говоря, индикатор волатильности для анализа.
  • При большом числе сильных продавцов цена будет падать, так как они будут конкурировать между собой, устанавливая все более низкую цену, чтобы закрыть позицию.
  • Внизу, под графиком отображен фьючерсный объем (А) и тиковый объем (В).
  • Кроме самой цены огромное значение имеют и объемы проводимых сделок.
  • Однако в большинстве случаев мы увидим значительные расхождения в показаниях.

С помощью тика можно определить все нюансы конкретной сделки, а именно цены, время ее заключения, а также объем. Можно даже узнать тип ордера, а также, какая цена выставлялась. гречанка 27 28 серия смотреть Используя кластерный анализ, вы можете выявить скорый разворот цены еще до того, как он состоится на графике. Кластерный анализ прекрасен тем, что дает опережающие сигналы.
Кластерные объемы можно посмотреть не только с помощью индикаторов, но и по онлайн-сервисам. Это онлайн-график, который показывает кластерные объемы рынка. Индикатор Cluster Volume – это еще один инструмент нового поколения, который умеет показывать суммарный торговый объем фиксация прибыли для каждого бара на графике, с учетом конкретной цены и времени покупки/продажи актива. Алгоритм имеет вид гистограммы, столбцы которой состоят из кластеров объема. Индикатор TPO и TPO Range не используют в качестве основных инструментов для получения торговых сигналов.
Market Profile – это попытка отследить рыночную активность в срезе 30-минутных свечей. VSA – анализ действий умных денег через гистограмму объема в рамках временного терминала. Теперь переходим к самому интересному этапу интеллектуального анализа кластерный анализ форекс данных – его применению в системной торговле. Для начала нужно проверить устойчивость полученных кластеров на вневыборочных данных. В реальной торговле у нас не будет возможности производить предобработку и стандартизацию поступающих котировок.

Кафедра Опционной Торговли

Представьте себе блок, который обладает координатами времени и цены. Но при этом, у этого блока есть еще показания объема проторгованных лотов, который соответствует той или иной точке времени и цены. На подобные блоки можно разделить весь график движений цен.

Непотопляемый Btc : Тренды Теханализ И Манименеджмент

Проведем простой кластерный анализ на примере графика, указанного на скриншоте ниже. Получается, что дельта объема является как бы показателем рыночного настроения в конкретно определенное время, в пределах которого рыночные участники либо активно покупают, либо также активно продают. Если наблюдать за дельтой, то можно определить, кто в настоящее время преобладает на рынке (покупатели/продавцы) и тем самым понять – имеет ли данный импульс определенную силу. Валютный рынок, коренным образом отличается и от фондовых и от товарных бирж.
А это значит, что для экзотических валютных пар или кроссов индикатор работать не будет. Для основных валют стандартные настройки работают очень хорошо – нужно лишь добавить индикатор на график и он сам поймет, с какого фьючерсного контракта нужно взять данные. С золотом или серебром так не проходит – названия контрактов нужно вбивать руками. Глубина истории на дневных графиках – около трех месяцев, что, на мой взгляд, маловато. Этот индикатор – по праву один из лучших инструментов для вычисления кластерного объема.

В этом случае все точки будут распределены по заранее определенному числу кластеров. Метод достаточно грубый, так как многие точки придется «за уши» притягивать к ближайшему кластеру. Но в нашем случае такой алгоритм кластеризации вполне пригоден. Ключ к пониманию движения любого актива лежит в том, как накапливается и распределяется объем во время движения.
Поэтому мы получим группы очень похожих точек, но некоторые кластеры будут размываться случайными “отдаленными” точками. Чуть позже мы рассмотрим, как проверить устойчивость кластеров вневыборочными тестами. Чтобы это было удобно делать, существуют специальные кластерные индикаторы, которые позволяют осуществлять прогноз многих валютных инструментов, раскладывая пары на отдельные составляющие. При этом нужно понимать, что, увеличивая число валютных пар для анализа, повышается точность получаемых прогнозов.
Разобравшись всего один раз, вы сможете с легкостью применять все его секреты на практике. Рассмотрим более подробно понятие кластерного анализа и индикаторы для его проведения. https://investforum.ru/forum/foreks-okroshka/klasterniy-analiz-t5001.html Номенклатурной единицей кластерного графика является один кластер. Суть данного вида анализа заключается в том, что мы, буквально, можем видеть анатомию бара.

Кластерный График Объемов Онлайн

Напомню, что кластер имеет место, если дисперсия значений внутри него меньше, чем вне его границ. В первой колонке таблицы представлена внешняя дисперсия, в третьей – дисперсия внутри кластеров. В пятой и шестой колонках – критерий статистической значимости разбиения признаков по кластерам. Хорошо кластерный анализ форекс видно, что для всех признаков внутренняя дисперсия меньше внешней – значит, кластерный анализ действительно группирует котировки по схожим кластерам. Эмпирическим путем можно проверить, что с увеличением числа кластеров, будет увеличиваться разница между внешней и внутренней дисперсией.
Кластерные Индикаторы Для Мт4 На Форекс

Кластер Дельта Официальный Кластерный Анализ Форекс В Трейдинге

Кластерный анализ Форекс – это инструмент валютного рынка, основанный на принципе связи всех рыночных валют. Из этого следует, что падение или рост одной валюты не могут не отражаться на состоянии других валют. Анализ кластеров предоставляет возможность понимать текущую ситуацию рынка для более точного определения направления тренда. Это довольно важная информация, поскольку на ней строятся торговые системы для кластерного анализа, поэтому рассмотрим здесь основные типы баров. находить на графике скопления больших объемов и строить на их основе уровни, поскольку в будущем цена обязательно будет на них реагировать.
Второй индикатор кластерного анализа очень похож на предыдущий как по названию, так и внешне, но у него есть несколько принципиальных отличий. Кроме этого, тренд на индикаторе кластерного анализа можно определять по упрощённой схеме – в момент пересечения нулевой отметки соответствующей линией. Чтобы в этом убедиться, обратим внимание лишь на один индикатор кластерного анализа, предназначенный для анализа ситуации на евро. Даже без дополнительной разметки становится, очевидно, что синтетический показатель не подвержен рыночному шуму.
Рыночный профиль является точным инструментом анализа, позволяющим определить такие уровни и понять в какой стадии находится рынок. При помощи кластерного анализа пользователи торгового терминала «Мета Трейдер» могут https://investforum.ru/forum/foreks-okroshka/klasterniy-analiz-t5001.html намного раньше и точнее предсказывать время и скорость ценового движения на рынке. По сути, данный процесс представляет собой простое исследование числа проводимых внутри текущей временной свечи финансовых операций.

Разновидности Дельты Объемов

Соответственно, мы не знаем, куда именно смотрят большие деньги, а имеем лишь представление о том, в какую сторону смотрит большинство игроков в данный момент. В связи с этим появилась идея разработать платформу, которая решала бы эти поставленные задачи.

Более подробную информацию о функциональных возможностях платформы, Вы найдете в закладке “Функционал”. Каждая котировка соответствует определенной точке в многомерном пространстве, поэтому можно среди всего множества точек попытаться определить кластеры.
Как видно из приведённых примеров, кластерный анализ позволяет трейдеру точно определять точки открытия торговых позиций как внутри дня, так и на среднесрочных сделках. Кроме точечного объёма на графике имеются показания дельты, которая отображает текущий рыночный дисбаланс, то есть она информирует трейдера, что преобладает на рынке сейчас – продажи или покупки. Дельта, совмещенная с кластерным графиком и с рыночным профилем, позволяет определить не только уровень начала сильного движения, но и его направление.

Большая часть из них так или иначе затрагивает анализ рыночных объёмов, так как данный показатель является одним из фундаментальных аспектов рынка, напрямую влияющих на него. Одним из наиболее часто используемых трейдерами онлайн-графиком является «Thinkorswim». Он изначально настроен под эффективную работу, поэтому вносить какие-либо изменения в его параметры пользователю не потребуется.
Все сделанно очень удобно, по центру кластерный график с объемами, слево профиль объема. В случае если дельта объемов положительная, это означает, что на рынке больше было совершенно покупок, если отрицательная – продаж.
Полагаться исключительно на показания дельты в торговле не стоит, но она может неплохо помочь в принятии верного решения. Однако основные валюты торгуются также и на организованных биржах (таких, как CME – Чикагская товарная биржа) в виде фьючерсов, что позволяет получать официальные данные об объемах торгов от организаторов. Разумеется, эти данные не учитывают сделки непосредственно на рынке форекс, и могут служить лишь ориентиром того оборота, который проходит на всем валютном рынке. Обычно описанные индикаторы используют в комбинации с другими инструментами, например, со стохастическим осциллятором или индексом относительной силы. В этом случае TPO исполняют роль фильтрующих сигналов, отмечая на графике ключевые уровни спроса и предложения.

Трендовые Кластерные Индикаторы

Меня зовут Виктор Брель, я являюсь трейдером Академии Форекса. На текущий момент аналитический портал Cluster Delta предлагает ряд индикаторов, которые используют данные, поступающие с фьючерсного рынка. И сегодня, в данной статье, мы рассмотрим индикатор фьючерсных объемов и индикатор профиля рынка .
Квантовый подход похож на индикаторы каналов по статистическому анализу рынка Форекс. В статистике случайные величины ограничены дисперсией, как делить прибыль с инвестором а квантовый метод – скоростью изменения цены. Индикатор Кластер Дельта фьючерсных объемов дает много информации о действиях крупных игроков.
Например, вы отдаете компьютеру приказ, показать простые торговые стратегии Форекс, и получаете свой список, который был бы не полным без данного метода. Поэтому подобный анализ рынка дает ясное представление о доминирующих настроениях. Так можно значительно раньше понять, когда и как быстро будет двигаться рынок.
Уважаемые трейдеры, в этой статье мы рассмотрим очень интересную тему – кластерный анализ объемов. Что это такое, зачем он нужен, что он может дать трейдеру? На эти и на многие другие вопросы в рамках этой статьи мы попробуем дать рациональный ответ. Также имеется гистограмма, наглядно отображающая ценовые уровни с наибольшим количеством сделок.
На основании этих данных можно получить много полезной информации, которая поможет определить, где крупный участник рынка начинает накапливать позицию. Таким beaxy образом трейдер получает неоспоримое преимущество, так как появляется больше уверенности в том, что позиция открыта в сторону интереса больших денег.
Объем по свечам уже является полезной информацией и используется для построения горизонтальной гистограммы объемов. Еще один недостаток заключается в кластерный анализ форекс том, что в кластерном анализе учитываются тиковые объемы, которые, в целом, не показывают объем денежной массы в сделках, а лишь количество сделок.
Борис Грошев, пишет, что инструменты анализа, построенные на этом принципе, позволяют определить виды трендовых каналов Форекса на основании всего двух ценовых точек. Этот подход, предназначен для опытных трейдеров, как уточняющий поведение цен, когда общая динамика рынка устойчива. В нескольких статьях Борис Грошев показывает применение этого метода на демоверсиях биржевой торговли, в тоже время, отвечая на вопрос, сколько он заработал денег.
Также данный параметр позволяет идентифицировать крупных игроков. Трейдер может ориентироваться на торговлю «акул рынка», чтобы повысить собственные шансы на прибыль. Получится увидеть, где маркетмейкеры установили кластерный анализ форекс свои лимитные ордера. Для этого находим на графике флетовую проторговку, натягиваем на нее профиль объема. Это поможет нам определить, где именно в этой проторговке сосредоточен максимальный объем.

Кафедра Опционной Торговли

Для удобства восприятия объемы выше среднего на графике выделяются отдельным цветом. Кластерный график совместно с рыночным профилем дают достоверную информацию о поведении точечного объема на важных уровнях накопления и дистрибуции для определения точного входа в торговую позицию. На данный момент рядовой спекулянт может найти в открытом доступе огромное множество различных торговых методик.

Непотопляемый Btc : Тренды Теханализ И Манименеджмент

Данный курс предназначен для людей уже имеющих опыт и базовые знания в трейдинге, но пока еще не сумевших выйти на стабильный заработок. Он похож на CCFp, но служит для определения aion aion точек входа и “изучает ситуацию” только на установленном графике. Открывать ордера на покупку (продажу) элементов кластера следует от экстремальных границ колебаний.
Проверять свои выводы о подходе рекомендую методами тестирования ручных стратегий, рассмотренными в одноименной статье. От пределов инструмента можно начинать продавать и покупать весь портфель валютных пар, которые включены в кластер. Особенность в том, что границы диапазона нужно заблаговременно рассчитать с помощью статистики или определить на глаз. Очень кстати тут будет умение определять угол наклона тренда. Это пересечение линий, которые характерны для валют из пары.

  • Такие индикаторы хороши тем, что дают опережающие сигналы.
  • Ну и вторым сигналом является смена тренда, когда нормальная дельта переходит в критическую.
  • С помощью кластерного анализа можно определить предстоящий разворот цены еще до того, как он произойдет на графике.
  • Таким образом, кластерный анализ позволяет очень точно определить момент, когда рынок готов выйти из боковика при смене умеренной дельты на нормальную.

Благодаря кластерной информации, трейдер может определить интересующий игроков диапазон цен. Понимание процессов формирования объемов помогает ему в дальнейшем грамотно открывать торговые позиции. Критический – довольно часто выбрасывается шпилька объема.
Что Представляет Собой Кластерный Анализ Форекс? Его Суть И Особенности Применения

Кластер Дельта Официальный Кластерный Анализ Форекс В Трейдинге

Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам.

Разновидности Дельты Объемов

Поэтому базовая версия хорошо подходит для торговли на невысоких таймфреймах (M1-H4). Поступающие от индикатора ClusterDelta данные, обязательно должны быть использованы в синтезе с иными данными и сигналами графического анализа. Как правило, индикатор Дельта и Кластер Дельта для МТ4 и 5 используют параллельно с . Помимо этого специалисты рекомендуют не забывать о паттернах всплеска дельты и объема, а также дивергенции на объемах, когда наблюдается их снижение с пробитием ценой волнового пика.

то основной задачей определить цену наибольшего накопления, поставить ордер и закрыть терминал. Я думаю, что все понимают, что “слишком” это просто, и естественно при открытии терминала скорей всего на счету появится еще одна минусовая сделка. Наличие информации по объемам еще не дает основания полагать, что грааль уже в кармане.
Отличительное свойство кластерных индикаторов – одновременная потребность в котировках определенной группы пар валют. Работа кластерных индикаторов с отдельной валютной парой возможна, кластерный анализ форекс но лишена практического смысла. Первая версия индикатора дает отличные результаты при внутридневной торговле, так как работает исключительно с новыми данными графика.

В отличие от индикатора, за программу вам ничего платить не нужно. Для того чтобы получить информацию о дельте объемов, предлагаю вам скачать кластер дельта объемы. Критическая дельта объемов обычно сопровождается шпилькой объема и свидетельствует об окончании тренда. Умеренная дельта обычно свидетельствует о наличии флэта, а нормальная – о продолжении текущей тенденции. Раньше для анализа тиков использовались биржевые ленты, но со временем им на смену пришли кластерные объемы.
Приведя все ценовые данные к одному знаменателю, мы получим 15-мерное пространство значений, где каждая котировка представлена отдельной точкой с 15 координатами. Объединив рыночный профиль с графиком кластеров, трейдер получает на руки точную информацию относительно того, как себя ведет точечный объем на значительных уровнях накопления и распределения.
Это разница между проторгованными объемами продавцов и покупателей. Сложность методов анализа рынка постепенно растет и технический анализ рынка форекс не исключение. Дает возможность точно увидеть по какой именно цене (внутри конкретного бара/свечи) зашел самый большой объем и использовать эти цены, как уровни поддержки и сопротивления. lbdthutywbz Если же дельта отрицательная и объемы достаточно большие, а на рынке доминируют продажи, то и цена будет снижаться. То есть, мы видим прямо на графике цены сколько сейчас контрактов на покупку и продажу, можем посмотреть дельту (разницу между объемом на покупку и на продажу) и увидеть начало формирования движения цен.
Как и другой вид анализа, объем также требует тщательного внимания. Все материалы на сайте носят исключительно информационный trender характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте.
Последние позволяют выявить направление трендовых движений, а также ценовые уровни. Стоит отметить, что кластерный анализ не дает четких рекомендаций относительно того, когда следует входить в сделку и выходить из нее. Такое поведение котировок может предшествовать появлению нового тренда. Тогда уровень объемов условно превратится в линию сопротивления либо поддержки.
Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Для того, чтобы понимать, как правильно анализировать кластеры на Форекс давайте разберем еще одну asos.com ник бейтон интересную ситуацию. Боковая тенденция наблюдается тогда, когда растут объемы, но общая дельта находится в нисходящей тенденции. Соответственно, при изменении цены, меняются и объемы сделок.

Кафедра Опционной Торговли

Среди таких можно выделить T3MA Alarm, генерирующий готовые торговые сигналы, которые можно сопоставлять с текущей ситуацией на рынке. Говоря непосредственно о конкретных примерах инструментов, при помощи которых можно выполнять все вышеописанные задачи, следует выделить индикатор «NinjaTrader». Он относится к алгоритмам нового поколения, поэтому полностью оптимизирован под современные реалии финансовых рынков.
Так же имеется активный форум, там же присутствуют и представители проекта. Кластер Дельта предоставляет для трейдеров широкие возможности, для анализа и использования биржевой информации. Все данные (объемы https://investforum.ru/forum/foreks-okroshka/klasterniy-analiz-t5001.html и сделки) берутся с реальных торгов биржи, обрабатываются и поставляются в платформу Clusterdelta online и в терминалы МТ4, МТ5. Биржевые данные – это один из самых лучших способов анализа рынка.

Непотопляемый Btc : Тренды Теханализ И Манименеджмент

Визуализация гистограммами, непосредственно на ценовом графике (рис.2). Используется как дополнительный фильтр с осциллятором Стохастик на краткосрочных стратегиях. кластерный анализ форекс В ситуациях, когда есть сигнал о трендовом движении, можно воспользоваться дополнительными средствами анализа, например, трендовыми индикаторами.

Кластерный График Объемов Онлайн

Трейдеру Форекс же очень важно найти именно тот момент, когда тренд будет только зарождаться. Но абсолютные значения цен малоинформативны и нам сейчас не интересны. Необходимо каждой котировке придать несколько текущих и относительных свойств рынка. Всего 15 относительных, нормированных показателей, которые характеризуют каждый интервал по 15 параметрам. Нормировка необходима для корректного сравнения котировок различных акций и на различных отрезках времени.

  • Затем, правильно подготовив данные, можно разбить все множество котировок на группы со схожими свойствами – для этого подойдет алгоритм кластерного анализа по методу к-средних.
  • Соответственно, выводы можно сделать только о настроениях участников рынка, без прогноза о целях маркетмейкеров – основных «двигателей» денежной массы.
  • В этой статье я рассказал о том, как можно использовать алгоритмы многомерного статистического анализа для построения торговой системы.
  • Самая субъективная часть процесса – выбор текущих характеристик фондового рынка.

Она намного упрощает процесс прогнозирования изменений в уровне стоимости и делает технический анализ более точным. Визуально данные сигналы различаются при помощи разных цветовых окрасок и количества рабочих свечей. Данные параметры можно регулировать в настройках инструмента. Также среди немаловажных достоинств данного алгоритма следует выделить то, что он отображает ключевые уровни стоимости с учётом текущих торговых дней, а не в соответствии с прошедшими периодами времени. Данное качество выделяет индикатор на фоне остальных подобных ему.
Например, я нашел интересный индикатор, который отлично работает в программе Ninjatrader. А в этом трейдер сам определяет уровень на базе общих знаний. То есть уровень виден, но чем он является поддержкой или сопротивлением нужно определить самому. В этом индикаторе поддержки и сопротивления отстраиваются на фоне гистограммы цветовыми линиями. Первый нюанс состоит в том, что в «подвале» инструмент может отобразить не больше восьми линий.
Зная данный показатель, отражающий рыночное настроение, Вы можете читать рынок и наблюдать за спекулятивным поведением его участников. Индикатор Дельта и Кластер Дельта для МТ4 и 5, отражают объемы торговли на валютном рынке. Другими словами, используя ClusterDelta трейдеры видят, насколько активны игроки и какое количество средств задействовано этими игроками в торговле. Конечно, есть определенные умельцы, которые создают подобного рода индикаторы, но все они как правило, основаны на показания тикового объема.
Индикаторы И Онлайн

Кластер Дельта Официальный Кластерный Анализ Форекс В Трейдинге

Гистограммы наложены на рабочий график, и состоят из свечей, окрашенных в красный, синий, и голубой цвета. Этот индикатор необычен тем, что он разделяет валютные пары на отдельные eur aud валюты, и демонстрирует объемы по каждой из них отдельно. К примеру, если кластер говорит о крупных объемах со стороны продавцов, то нужно открывать сделки на продажу.
Каждая из представленных в курсе торговых систем является полностью самостоятельной и эффективной торговой системой. Эффективность торговых стратегий достигнута за счет того, что разработаны они на основе входа в рынок крупных участников и следования за ними. Кластерный анализ рынка относится к непростым методикам прогнозирования цены на Форекс.

Разновидности Дельты Объемов

Перед тем как приступить к непосредственному описанию дельты объемов, хочу сделать небольшое вступление о том, что творится на бирже. Итак, главная задача биржи заключается в сведении между собой продавцов и покупателей. Новые сделки обрабатываются по мере их поступления, а отложенные кластерный анализ форекс ордера можно увидеть в биржевом стакане, который отражает спрос и предложение. Что касается цены, то она может измениться в любую секунду и неизвестно точно в какую сторону. Дельта объемов показывает настроение на рынке и позволяет выявить действия крупных игроков рынка.
Недостаточно просто установить платформу и смотреть на отдельные кластера в ней. Так как кластер не является уникальным индикатором и не даст трейдеру однозначных стопроцентных сигналов. Ценность этой информации заключается в том, что нам нет необходимости реагировать на каждое рыночное движение, в ожидании разворота или продолжения тренда. Соответственно, кластера позволяют трейдеру сконцентрироваться на определенных ценовых уровнях, и внимательно наблюдать за тем, как цена ведет себя при подходе к ним. Три раза подходили к уровню и дельта падала каждый раз; разворот после смены знака в дельте по кластеру, обновление лоу (не забываем про направление суммарной дельты).

Покупатели всегда хотят приобрести товар подешевле (в нашем случае, ту или иную валюту). Соответственно, между этими двумя группами всегда идет торг и как только удается договориться, появляется тик на графике Форекс. Профиль объема в левой части строится https://investforum.ru/forum/foreks-okroshka/klasterniy-analiz-t5001.html отдельно (от тех данных, что в основной части экрана) за указанный период времени. Для упрощения визуального восприятия, максимальные объемы подсвечиваются разными цветами – для фильтра мелких объемов можно установить нижнюю и верхнюю границы фильтров.

Например, вы можете легко посмотреть, как распределились объемы в зоне консолидации или у точек разворота цены, а также рядом с уровнями сопротивления и поддержки. Вся эта информация несомненно пригодится при принятии решения об открытии или закрытии сделки.
Clusterdelta позволяет выявить выход на рынок крупных игроков, что позволит вам действовать в соответствии с их решениями. Если вы заметили резкое увеличение объемов, открывайте ордера вместе с крупными участниками и вы всегда будете в прибыли. Дельту объемов целесообразно использовать во время флэта, когда дельта начинает трансформироваться в умеренную, что будет означать зарождение новой тенденции. Здесь нужно быть предельно осторожным, так как грань между умеренной и критической дельтами очень тонкая.

Кафедра Опционной Торговли

Сильные торговые сигналы возникают, когда фрактальный уровень пробит. Clusterdelta предлагает своим клиентам довольно много индикаторов для MetaTrader (МТ4 и МТ5), все они нужные и полезные, использующие только биржевые данные и реальный объем. Думаю, ни для кого не секрет, что крупные beaxy объемы создают крупные игроки. Существует теория о том, что сделки типа sell limit и buy limit являются прерогативой крупных денег, которые могут существенно повлиять на движение цены. Если следовать этой теории, то не трудно сделать вывод, что цена движется от одного лимита к другому.
Таким образом, не получится охватить весь рынок, поэтому нужно ограничиться только основным набором пар. Второй нюанс в том, что сильные движения приводят к зависанию терминала на несколько секунд. Наконец последний нюанс заставляет пользователя периодически обновлять график, для получения корректных линий. А теперь о других двух инструмента CCp (или CC) и Complex_pairs1.

Здесь придется серьезно вникнуть в причины формирования цен, отчетливо представляя себе, как в тот или иной момент времени поведут себя игроки на рынке. Но сделать это будет полезно, так как картина рынка станет тогда намного более понятной и прогнозировать движение цен кластерный анализ форекс станет значительно проще. Кластерные Форекс-индикаторы очень удобны, они позволяют наблюдать в одном окне относительные изменения всех элементов группы. Это позволяет быстро определить наиболее удобный для торговли актив и понять, что именно с ним сейчас происходит.

Кластерный График Объемов Онлайн

Эти инструменты также сначала выявляют сильные ценовые уровни (линии поддержки и сопротивления), а затем отмечают их на графике. При торговле по индикатору HVBVH одним из основных правил является открытие сделки не раньше, чем закроется текущий день.
Безусловно, меняя шесть признаков на два новых фактора, мы немного теряем в информативности. максифорекс В факторном анализе для оценки качества подмены служит значение “объясненной дисперсии”.

  • Трейдеру важно следить, где объем в рынок вбрасывался точечно, и выделять зоны, где скапливается крупный объем.
  • Кластерный график заключается в отражении суммы удовлетворенных заявок на покупку или на продажу актива связанных валют.
  • После совмещения и анализа всех данных, можно находить значимые уровни цен, начало движения тренда и его направление.
  • Проводя сравнение объемов, проходящих по различным ценам, получится отследить, на каких уровнях вливаются крупные деньги, двигающие цену.

Среди достоинств можно выделить объективность результатов, ведь все множество данных обрабатывается определенной последовательностью однозначных алгоритмов. И, повторив процедуру поиска закономерностей на другом компьютере, мы получим тот же самый результат. Среди возможных недостатков можно выделить, как это ни парадоксально, заметную субъективность всего подхода. Сам пользователь должен будет определить, в каких свойствах и критериях алгоритмы Дата-Майнинга будет искать устойчивые “знания”.
Если результат оказывается положительным, значит на рынке больше покупателей. Соответственно, если результат будет отрицательным, на рынке больше продавцов. Схема достаточно проста и такой прогноз под силу составить даже начинающим. Дело в том, что кластер представляет собой определенные уровни, отражающие объемы длинных и коротких позиций. По большому счету, мы имеем дело с целой группой отдельных дельт, с помощью которой можно понять, у кого преимущество на рынке.
Рассматривая кластерный анализ в трейдинге нельзя забывать и о том, что скопление ордеров Бид и Аск на Форекс раскрывает рыночный замысел, по сути. Тем не менее, именно в местах скопления может наблюдаться разворот. Все дело в том, что в такие моменты важно понимать, кто покупает, а кто продает. Благодаря этому методу прогнозирования вы сможете получать более точные сигналы для открытия позиций. По сути, кластерный анализ Форекс заключается в подсчете групп дельт в одном звене.
Кластерный Анализ Форекс От Владислава Шевченко

Кластер Дельта Официальный Кластерный Анализ Форекс В Трейдинге

При этом сам инструмент не используется в качестве основного. Как правило, его используют в качестве тунисский динар фильтра, который отлично подойдет, например, для торговой стратегии два стохастика.

Разновидности Дельты Объемов

С другой – является отрицательным моментом, так как выбранный для трейдинга актив может выбиваться из всей группы валют. Осцилляторы – обзор одной из наиболее популярных групп индикаторов в трейдинге. При анализе относительных колебаний четырех денежных единиц (евро, доллара, йены и фунта) потребуются котировки шести пар валют. В этих парах любая вышеуказанная денежная единица связана с тремя другими элементами этой валютной группы.
Поэтому, если вы занимаетесь трейдингом, но еще включили кластера в свою торговую систему, то советую вам попробовать. Ведь это может стать отличным фильтром, для отсеивания неуверенных сделок.

Трендовые Кластерные Индикаторы

Чем больше расхождение между линиями каких-либо двух денежных единиц, тем сильнее тренд этого актива (пары, сформированной из данных денежных знаков). Если GBP возрастает, а USD понижается, то цена GBP/USD повышается. Точка пересечения разных валют оповещает о смене тенденции. С одной стороны, это хорошо, поскольку сигналы более надежны (получены с учетом всех валют комплекса).

Кластерный анализ объемов на рынке Форекс – это, наверное, одна из наиболее молодых методик, которая в нынешнее время набирает все большие обороты. Но, увы, очень много людей, которые намерены изучить кластерный анализ форекс эту тему, не знают, с какой стороны к ней подойти. С движением цены вниз отрицательная дельта начинает плавно переходить в положительную, то может свидетельствовать об окончании тренда.
Учитывайте также и то, что график может развернуться вниз на некоторое время. Однако дойдя до зоны покупок, он вновь столкнется с сопротивлением быков, победивших ранее, и скорее всего, вновь двинется вверх. ClusterDelta_VolumeProfile, считается алгоритмом профиля объема.
Отличие от обычного робота в том, что он работает около фундаментальными данными, а обычный и уже зарекомендовавший себя робот WSB – по техническому анализу. Оба метода хороши по-своему и нельзя сказать, что один лучше, а другой хуже. Здесь trender ситуация не особо чем отличается от форекс, потому как в рамках бинарных опционов тоже нет реального объема. Тут можно поступить так же, как и с форекс, то есть, тоже брать показания с фьючерсных контрактов, используя другой терминал.
Точно также если взять определенный промежуток времени и сложить все объемы по каждой цене – мы получаем вертикальную гистограмму объемов, которая используется в торгах. то есть вместо привычных нам свечей на графике, мы видим реальный денежный объем который был влит в каждом ценовом диапазоне конкретной свечи. Во-первых, эта методика относится, прежде всего к техническому анализу. Следовательно, лучше всего эта система работает на относительно спокойных рынках, когда не планируется важных данных или событий.
На деле цвет указывает лишь на то, какого типа ордеров было открыто больше. На сегодняшний день есть огромное количество платформ, которые могут отображать график цены в кластерном виде. Лидерами среди этих платформ можно назвать платные ATAS и VOLFIX, а так же бесплатную Ninja Trader.

Кафедра Опционной Торговли

Кластерный анализ годится во время анализа любого временного интервала или таймфрейма. Даже не важно, какая именно торговая система вами используется. Что цена очень четко реагирует на уровни, которые им определены.
Крупные/умные деньги заходят в рынок по отложенным ордерам, и там где будет наибольший объем, там движение рынка будет останавливаться или разворачиваться (или просто отскакивать). Для поиска уровней, куда заходили наибольшие объемы, от таких уровней цена с большой долей вероятности будет отскакивать. Кластерный анализ основывается на точном изучении всех объемов на рынке в конкретный период времени. Графический анализ дает нам представление только о том, что уже произошло, но дает нам понимание почему это произошло.
Кластерный анализ позволяет взглянуть внутрь свечи и понять механику формирования цены на нужном нам таймфрейме. Кластерный анализ — это анализ статистических данных по торговым операциям, основанный на объеме, дельте и открытом интересе.

Непотопляемый Btc : Тренды Теханализ И Манименеджмент

Используя NinjaTrader, трейдер может дать оценку торговым объемам на продажу и покупку. А по гистограмме станет примерно ясно, когда будет разворот цены от уровней сопротивления и поддержки. Существует распространенное заблуждение, будто белый (зеленый) кластер указывает на преимущество покупателей, а красный – на преобладание продавцов.

Кластерный График Объемов Онлайн

Он представляет собой сравнительную гистограмму, которая строится на основе суммы объемов по каждой из цен в выбранном временном периоде. Как правило, максимальное значение профиля объема в будущем может стать важным уровнем, то есть . ClusterDelta_CumDelta является индикатором накопительной дельты. Алгоритм его работы схож с предыдущим, с той лишь разницей, что он отображает сумму дельт в накопительном состоянии от начала выбранного трейдером периода времени до настоящего момента.

Если сказать проще то, объемы на этих рынках показывают биржевой внутри дневной оборот. кластерный анализ форекс это новое инновационное решение для 2022 года от команды Wall Street Bot .
Поэтому малочисленные кластеры не только статистически малодостоверны, но и слабопрогнозируемы. Вполне возможно, что при более глубоком анализе там и найдутся устойчивые паттерны, но пока исключим их из дальнейшей работы (шрифты выделены красным цветом). Подобная классификация признаков меня вполне устраивает, поэтому этап подготовки данных можно считать завершенным. Однозначно определив все эти четыре пункта, можно протестировать их на исторических котировках и принять или отклонить построенную по ним торговую систему.
На мой взгляд, было бы куда грамотнее нормировать эту разницу на савокупный объем, чтобы выразить ее в процентах, а не в абсолютных значениях, которые сильно изменяются в течение суток. Тем не менее, ничто не мешает использовать показания этого для своего индикатора, уже с нормировкой. Сразу скажу, сервис платный, хотя и очень дешевый – стандартный пакет стоит всего $4.40 в месяц. После регистрации (подтверждение мыла не требуют) можно бесплатно оформить временный доступ.

  • Несмотря на всю их эффективность, эти инструменты не рекомендуется использовать в одиночку.
  • Кластерные индикаторы, которые были рассмотрены выше, подходят и для пятого, и для четвертого метатрейдера.
  • Эти инструменты подходят для анализа торговых объемов рынка и определения точек разворота или продолжения тренда.

Начинающие трейдеры часто не уделяют внимания последнему элементу – управлению капиталом. И из-за этого терпят https://investforum.ru/forum/foreks-okroshka/klasterniy-analiz-t5001.html преждевременный крах, даже не успев оглядеться на рынке и определить эффективность первых трех пунктов.
критическая говорит про аномальный всплеск объема, который обычно наблюдается перед разворотом. Зарабатывать20 лет на рынке форекс, бесплатное обучение с демо счетом в 50000$, более 200 торговых инструментов, большое количество международных наград – это все о брокере Forex Club. Хочу найти единомышленников, которые так же торгуют с помощью фьючерсных объемов на рынке Форекс. xDirect – брокер на международных финансовых рынкахForex (валютный рынок Форекс),Stocks (фондовые рынки), Commodities (товарные и сырьевые рынки). CCFp целесообразно применять для определения наиболее подходящего актива для входа в сделку.

Хотя на сайте написано, что дают демо на два дня, у меня работало целых четыре – мелочь а приятно! Для использования индикаторов нужно запустить специальную программу «ClusterDelta Авторизатор» (установки максифорекс прогноз на сегодня не требует) и ввести в ней логин/пароль от личного кабинета на сайте проекта. Помимо технических алгоритмов для терминала, существуют и веб-сервисы, дающие информацию о кластерных объемах.
Рассмотренные индикаторы вполне могут применяться для работы по стратегии Боллинджер Бандс. На различных рынках, кроме Форекса трейдеры покупают, а также продают свои активы за валюту.
И одной из задач профессионального трейдера является поиск таких условий для открытия позиции, что положительное математическое ожидание системы начнет реализовываться как можно скорее. Над проектом работает команда профессиональных форекс трейдеров. Наша цель – обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты. Я смог зарабатывать на Finmax, но не стал продолжать, т.к. В результате чуть с женой не развелся, вечно пропадал за компом.
Основы Кластерного Анализа Объемов На Рынке Форекс

Некоторые трейдеры заблуждаются, считая, что зеленые кластеры указывают на то, что на рынке больше покупателей, а красные – о том, что больше продавцов. На самом деле цвет кластера указывает лишь на то, каких ордеров было открыто больше – Buy или Sell. Однако не следует уделять повышенное внимание именно цвету кластеров. Гораздо большее значение имеют размеры этих блоков – именно они указывают нам о наличии или отсутствии интереса трейдеров к активу.
Если какая-либо из валют приблизилась к нулевой линии, значит, она относительно других денежных единиц находится в состоянии равновесия. Перекупленность и перепроданность на Форекс – подробно о данных понятиях. Когда одна из валют располагается под линией баланса, считается, что она перепродана относительно других денежных единиц.
Можем порекомендовать для торговли бинарами компанию Бинариум, хорошее котирование и быстрый вывод средств выделяют этого брокера. Если визуальное оформление показалось вам неудобным, вы можете настроить его по своему усмотрению. Для этого щелкните по кнопке в виде шестеренки, которая отвечает за настройку параметров графика. Перед вами появится панель, где вы сможете настроить онлайн-терминал так, как вам будет удобно.

К примеру, вы нашли сильные уровни поддержек и сопротивлений. Теперь можно применить их для открытия сделок, противоположных движению толпы трейдеров. К примеру, входить в лонг – от линии сопротивления, входить в шорт – от линии поддержки. Для этого необходимо понять суть кластера, открытого интереса и научиться их правильно интерпретировать. Рыночный кластер раскрывает перед трейдером очень полезную информацию.
Данный инструмент плохо подходит для краткосрочных таймфреймов. Гораздо большую эффективность он показывает при работе с графиками от H1 и выше. Определить волатильность цены каждой из валют в паре, а затем сравнить эти показания с другими активами. Защитный кластерный анализ форекс Stop-Loss для ограничения возможных убытков мы будем ставить за пределами уровня размещения Buy-ордера. Если цена опустится ниже зоны повышенного спроса на актив, то это будет говорить о том, что медведи перетянули рынок, преодолев сопротивление быков.

Кластер Дельта Официальный Кластерный Анализ Форекс В Трейдинге

В МТ4 имеется ограничение количества линий, так что максимальное их количество, которое можно использовать, равно восьми. Этим числом и ограничен самый большой комплект денежных знаков. Помимо этого, точки пересечений линий используются в качестве сигналов для заключения сделок. Со временем любой элемент этой группы перемещается из зоны перекупленности в область перепроданности и наоборот.

Разновидности Дельты Объемов

Важно знать точечный торговый объем на каждом баре и формирующуюся дельту объемов. Чтобы максимально оптимизировать данный график пользователю следует сразу же после его запуска открыть вкладку под названием «Charts» и внести в появившееся поле «Symbol» значение какого-либо тиккера. То, как выглядит стандартный интерфейс рассматриваемой платформы показано на размещённом ниже изображении.
Нормальные значения сигнализируют о наличии выраженного тренда, а критические – о приближении разворота. Существуют разработанные торговые системы, которые в своей основе содержат объемный анализ. А вот какую дополнительную информацию можно получить, если использовать этот индикатор. Следующим шагом в развитии этого индикатора является его вторая версия HighVolumeBar VertikalHistogram v2, которая снабжает пользователя информацией о вероятности правильного расчета силового уровня. Все упомянутые в статье индикаторы Форекс скачать можно по ссылке ниже.
При торговле на Форекс вместо актива используется другая валюта, так что все они взаимосвязаны друг с другом. Все финансовые инструменты представляют собой отношение некоторого актива к некоторой валюте, а на Форексе в отличие от иных рынков подразумевает применение в качестве актива другой валюты. Поэтому деятельность трейдеров здесь всегда совершается над валютной парой ,которая есть отношение двух валют.
При неактивном рынке данный параметр устанавливается вручную принудительно. Переменная «Update_in_sec» является временем обновления ClusterDelta, выраженным в секундах. Эту переменную рекомендовано выбирать в зависимости от используемого таймфрейма и поставленных lisk курс перед индикатором задач. Общая концепция данного индикатора проста – он отображает суммарный объем каждой из свечей на определяемом трейдерами таймфрейме. Рейтинг лучших Forex брокеров, партнёрских программ, конкурсов, стратегий, индикаторов и советников.
Для их использования необходимо будет зарегистрироваться на сайте, оплатить подписку (либо подключить демо) и скачать специальную программу для авторизации. Следующий индикатор будет полезен, пожалуй, лишь адептам VSA.
Хорошо известны два тренд-следящих инструмента, один назван CCFp. Он показывает относительные отклонения восьми главных валют от балансной линии.

6 видов построения графиков, в том числе профильные и кластерные графики (25 вариантов футпринта). Таким образом, если линия основной alfa forex ru валюты находится выше текущего значения котируемой – работаем только от покупок, при обратных условиях – открываем короткие позиции.

  • Это анализ, который является неким преобразованием потока биржевой ленты в удобный вид графика.
  • Это обусловлено тем, что кластерный анализ объемов достаточно сложен в изучении.
  • Как показывает практика, многих интересует данный вид анализа, и они пытаются найти стратегии, которые основаны на кластерном анализе.

Кластерный графикКаждый день, открывая терминал, мы видим график изменения цены за определенный временной промежуток. Для людей которые хотят грамотно, долгосрочно и прибыльно ввести свою деятельность на рынке – мы приготовили полноценный курс обучения торговли на рынке форекс и CME. Перед тем, как мы перейдем к практической части, немного теории. И, хотя, Форекс является внебиржевым, здесь тоже всегда есть как покупатели, так и продавцы.

Я не смог, у меня не хватило терпения, 2 недели гонял туда сюда депозит, в результате остался при своих и вышел. За 20-ти летнюю историю Альпари был удостоен многочисленными мировыми наградам за достижения в области финансов.
Если на указанном участке преобладали ордера на покупку, то данный отрезок будет окрашен в зеленый цвет. Если же приоритет был отдан ордерам на продажу, то кластер станет зеленого цвета. В заключение хотим trender отметить, что дельта не является самостоятельным элементом, используемым самим по себе. Если говорить об умеренном значении дельты, то она характеризует нормальное ценовое движение в направлении тренда.
Когда вы устанавливаете его на график, он сам определяет пару и выводит на монитор график, который отражает тенденцию только на одном кластерный анализ форекс этом инструменте. Под кластером я имею ввиду комплект валютных пар, на их основе рассчитывается динамика отдельной валюты.

Ситуация, при которой валюта располагается над линией баланса, считается ее перекупленностью относительно других денежных единиц. На фондовой или товарной бирже спекулянты торгуют активами за валюту, при этом проблем с оценкой стоимости товара не возникает.
Следовательно, в этот момент следует закрыть ордер на покупку и рассмотреть возможность открытия сделки на продажу. На графике выделена зона, на которой наблюдается особенно высокое внимание https://investforum.ru/forum/foreks-okroshka/klasterniy-analiz-t5001.html покупателей к торгуемому активу. Следовательно, на графике также указаны два уровня – Buy-уровень (для размещения ордеров на покупку) и SL-уровень (для установки защитного стоп-лосса).
Учитывая, что он не отличается ни удобством настойки, ни наглядностью и вряд ли найдет применение в терминалах большинства трейдеров. Ну а о том, чтобы использовать его в автотрейдинге речи и вовсе не идет. К примеру, вы сможете разглядеть, как изменялись объемы в зоне флета, либо рядом с ключевыми уровнями поддержек и сопротивлений. Это очень помогает принять решение о своей торговой позиции. Изначальная версия инструмента показывает превосходные результаты при дейтрейдинге, потому что работает только с новыми данными графика.
Стандартный индикатор «Time Price Opportunity» способен генерировать высокоточные показания в пределах дневного временного отрезка. Это объясняется тем, что рабочий алгоритм инструмента учитывает только обновляющуюся информацию о кластерных объёмов. Для работы со среднесрочными или долгосрочными временными отрезками была создана специальная модификация, именуемая «TPO-Range». Его разметку рекомендуется размещать прямо поверх показаний стандартного «ТРО».

Чем больше желающих купить какой-либо актив, тем выше его стоимость и наоборот, чем больше желающих продать, тем дешевле. Для примера работы с кластерами приведем методику определения уровней разворота на фьючерсе S&P 500 (рисунок ниже). Однако, для эффективной практической работы на рынке, знание этих уровней недостаточно.
Кластерный График Как Инструмент Анализа Рынка

Кластер Дельта Официальный Кластерный Анализ Форекс В Трейдинге

0 – закрытие, 1 – открытие, 2 – максимум, 3 – минимум, 4 – средняя, 5 – типичная, 6 – средневзвешенная. Автор заметил, что такие трендовые инструменты не могут дать сигналов на продажу или покупку, они только оценивают соотношение сил рынка.
В общем-то, кластерный анализ лучше всего использовать в совокупности с другими инструментами. В большинстве своем, кластерный анализ наиболее эффективен в рамках фондового рынка. Дело в том, что на рынке форекс отсутствуют показания реального объема, соответственно, в рамках валют так такового кластерного анализа не вовсе. Относительно новая методика кластерного анализа заняла достойное место среди множества других способов получения объективной информации.

Разновидности Дельты Объемов

Для определения точных точек входа применяйте другие инструменты, подходящие для вашей торговой методики. Крупные объемы – это двигатель рынка, рынок движется объемами и там где они “появляются” рынок реагирует по-своему.

Трендовые Кластерные Индикаторы

Такие индикаторы хороши тем, что дают опережающие сигналы. Моно сказать, что они проводят подробное исследование каждой свечи графика. Существуют специальные программы для кластерного анализа в трейдинге. В каждой такой линии содержится указание на то, совершалась ли покупка или продажа товара, и в каком объеме. Кроме того, можно получать показатели дельты – она является разницей цен Аск и Бид уже состоявшихся сделок.

Кроме того, у разных брокеров, индикатор волатильности будет отображать данные, которые будут отличаться. Внизу, под графиком кластерный анализ форекс отображен фьючерсный объем (А) и тиковый объем (В). Стрелками под цифрой 1 отмечены явные несоответствия в данных.
Узнать волатильность стоимости каждой валюты в той или иной паре, а потом провести сравнение этих показателей с другими торговыми инструментами. Индикатор бесплатен, и его очень просто установить в терминал. Сначала нужно скачать и распаковать файлы установки, а затем отправить их в каталог с пользовательскими индикаторами мета трейдера. Если вы любите торговать среднесрочно, либо долгосрочно, то вам подойдет вторая версия индикатора, TPO Range.

Функционал платформы Clusterdelta online и всех инструментов довольно большой, охватить их все, в рамках данного обзора, не получится. Отметим, что это действительно качественный продукт, основанный на реальных биржевых данных. Панель настроек позволяет видеть ваш текущий статус авторизации, какой пакет у вас включен, HASH, управление подпиской и со скольких одновременно IP адресов вы будете пользоваться Кластер Дельтой.
График цены представленный в виде кластеров называем кластерным графиком. Отображаются индикаторы кластерного анализа, как график, который внешне похож на квадрат, а в его углах расположены отдельные валюты. Взаимосвязь между ними графически отображается соединительными линиями. Таким образом, получается замкнутая сеть, которую и окрестили кластером.
Трейдер, использующий индикатор тиковых объемов этого увидеть не сможет, так как рядом «стоящие» японские свечи практически одинакового размера и не несут в себе никакой информативности. Устойчивость кластеров на вневыборочных интервалах зависит от качества разбиения и анализа базового множества данных. Эффективность кластерного анализа, в свою очередь, зависит от правильной подготовки и выбора ключевых признаков. Таким образом, пригодность всего алгоритма интеллектуального поиска паттернов на открытие позиции целиком зависит от способности трейдера выделить наиболее значимые характеристики рынка.
В ее основе лежит принцип объединения различных торговых сделок по математическим показателям объема. Анализ специфических критериев позволяет в режиме реального времени определить горизонтальные объемы прошедших торгов. Он осуществляется с помощью специальных программ, которые отслеживают проторгованные объемы и оценивают дельту между ордерами.

  • Поэтому при использовании объемного прогнозирования необходимо хорошо знать базу для получения информации.
  • Объем сделки, это один из главных индикаторов силы тренда.
  • На рисунке 2 отображен график валютной пары EUR/USD, с нанесенным на него индикатором Cluster Delta Volume Profile.
  • Любое расхождение графика объема с графиком цен, предполагает частичное или даже полное закрытие ордеров.

Проводя сравнение объемов, проходящих по различным ценам, получится отследить, на каких уровнях вливаются крупные деньги, двигающие цену. Кластерный график заключается в отражении суммы удовлетворенных заявок на покупку или на продажу актива связанных валют. Для реализации кластерного анализа необходимо получить данные о числе ордеров на покупку и продажу в установленном ценовом диапазоне, называемым кластерным квантом. Разница между противоположными ордерами представляет собой т.н.

Выходит, что трейдер имеет возможность работать с двумя видами объемов – точечным и отдельно взятого бара, показателем дельты (накопительной и в кластере), рыночным профилем. После совмещения и анализа всех trender данных, можно находить значимые уровни цен, начало движения тренда и его направление. Трейдеру важно следить, где объем в рынок вбрасывался точечно, и выделять зоны, где скапливается крупный объем.
Сгруппировав все котировки по нескольким классам, можно обучить правилам группировки нейросеть – в моем случае использовался многослойный перцептрон. Это позволит в дальнейшем определять принадлежность котировки к тому или иному классу в реальном времени. Необходимо определить матожидание кластеров и их устойчивость на одном или более статистически значимом вневыборочном интервале. Когда нейросеть обучена, а нужные кластеры выбраны, можно использовать их как паттерны для открытия позиций. Для проведения кластерного анализа и автоматического разделения графика на кластеры были созданы специальные индикаторы кластерных объемов.
Чаще всего трейдеры торгуют по классическим трендовым торговым системам, но можно торговать и в контр-тренд, против большинства трейдеров. Есть также усовершенствованная версия данного индикатора, с приставкой v2. Разве что в том, что у нового подключена возможность просматривать значения уровней не только в числовом. Рекомендуем подробнее почитать об Evolution — индикаторе для определения уровней.
Ее доступность определяется лояльностью организаций (брокеров и бирж) по отношению к своим клиентам. Объем сделки, это один из главных индикаторов силы тренда. Любое расхождение графика объема с графиком цен, предполагает частичное или даже полное закрытие ордеров.
Крупный объем может толкать рынок, крупный объем может останавливать рынок. Также этот индикатор интересен тем, что кроме анализа вливаний объема он может показывать экстремальные значения дельты, означающие maximarkets.org дисбаланс между покупателями и продавцами на рынке. Всегда обращайте внимание на множественные скопления объемов. Многие люди задаются вопросом, а можно ли использовать кластерный анализ на форекс?
Это естественно, что на вершине/низине бара никто не покупает/не продает, так как все начинают соглашаться с мнением, что цена торгового инструмента завышена/занижена. Хорошо показан ложный пробой уровня и возврат в область флета. Точечный объем – обычно несопоставимо крупный объем, который возникает как правило возле экстремумов и способен развернуть не только кратко- но и среднесрочный тренд.
с помощью кластерного анализа вы можете заглянуть внутрь свечи и увидеть на каком уровне цены, какой объем контрактов лензолото форум был проторгован. Для более точного определения уровней разворота необходим и более точный инструмент.
Самый удобный вариант применения такого метода прогнозирования наблюдается тогда, когда на рынке флет. К примеру, существуют умеренные, нормальные и критические. Если объем в одной дельте выше среднего значения, ее выделяют специальным оттенком, чтобы отличать от других. Базируется этот принцип на постулате о том, что все валютные инструменты трейдера связаны между собой. Соответственно, если один из активов Форекс находится в нисходящем тренде или растет, соответственно, это окажет влияние и на другие валютные активы.
Кластерные индикаторы, которые были рассмотрены выше, подходят и для пятого, и для четвертого метатрейдера. Эти инструменты подходят для анализа торговых объемов https://investforum.ru/forum/foreks-okroshka/klasterniy-analiz-t5001.html рынка и определения точек разворота или продолжения тренда. Несмотря на всю их эффективность, эти инструменты не рекомендуется использовать в одиночку.

Кластерный График Объемов Онлайн

Стоит учивать еще и то, что цена способна развернуться, но скорее всего, дойдя до зоны спроса, она оттолкнется и пойдет вверх. А также можно при определенном умении заходить в сделки с коротким стоп лосом и забирать из рынка в три или пять раз больше кластерный анализ форекс потенциального риска, без особых усилий. При нужном навыке и опыте вы сможете достаточно быстро определять наличие или отсутствие тренда, его направление, контрольные области, которые будут подсказывать о смене или прекращении тенденции.
В момент, когда покупатель и продавец устанавливают приемлемую для обоих цену происходит сделка и на графике появляется новое значение цены. Кроме самой цены огромное значение имеют и объемы проводимых сделок. При большом числе сильных продавцов цена будет падать, так как они будут конкурировать между собой, устанавливая все более низкую цену, чтобы закрыть позицию. Стоит обратить внимание на то, что многие трейдеры , особенно начинающие, пытаются использовать индикатор тиковых объемов , иначе говоря, индикатор волатильности для анализа. Однако в большинстве случаев мы увидим значительные расхождения в показаниях.

Кластерный анализ рынка Форекс

Кластерный анализ — это анализ графика, который является преобразованием торговых ордеров в удобный для чтения вид. В основе кластерного анализа лежит понятие о взаимосвязи торговых инструментов друг с другом — корреляции, когда изменение курса одной валюты отражается на остальных.

Без правильного анализа весьма сложно стать успешным трейдером. Все технические средства и различные типы прогнозов значительно повышают шанс того, что сделка будет закрыта с прибылью. Если начинающий торговец в дальнейшем рассчитывает на установку различных автоматических советников, то их корректная настройка без знаний кластерного анализа Форекс рынка невозможна. Для понимания более сложных терминов данный раздел нужно начинать изучать с «азов».

Чем полезен кластерный анализ Форекс рынка

Кластерный анализ позволяет наблюдать за активностью трейдеров внутри ценового бара. Кластер представляет собой стоимость актива в определенном таймфрейме. Результат объема продаж и покупок выражается в цифре, которая отображается внутри кластера. Как правило, один бар, состоит из нескольких кластеров, что позволяет детально оценивать торговые объемы по каждому ценовому уровню. Каждый из кластеров или группа дельт (отражают разницу между объемами покупок и продаж) позволяет понять, кто лидирует на рынке — продавцы или покупатели. Для этого необходимо просто посчитать общую дельту, суммируя продажи и покупки. Если дельта имеет отрицательное значение — доминируют покупатели, если положительное — продавцы.

В результате проведения кластерного анализа можно «отловить» значения дельты за различные промежутки торгового времени. Это позволит заключить сделку в наиболее положительный период времени, когда рост достигает своего пика. Для начала анализа нужно разобрать все группы на кластеры по своим интересам и изучить их изменение, как в режиме реального времени, так и в режиме прошедших торгов. Рынок довольно часто повторяет свое движение, как вверх, так и вниз. Говоря простыми словами — если где-то убывает, значит, где-то прибывает. Задача профессионального трейдера заключается в том, чтобы научиться ловить такие дельты.

Три значения дельты:

  • нормальное — рынок находится в тренде;
  • умеренное — во флете;
  • критическое (выделяется красным цветом на графике) — ожидается разворот.

Основы кластерного анализа рынка

Для представления цены в виде кластеров в торговых терминалах MT4 и МТ5 используют специальный кластерный график. В отличие от обычного графика, на кластерном ценовые бары разбиты на уровни. При этом каждый из них демонстрирует проторгованные объемы.

Примечание: чтобы трейдеру было комфортнее читать кластерный график, объемы, превышающие среднее значение, выделяются на графике отдельным цветом.

Кластерные графики дают трейдеру возможность получить точную информацию о том, как ведут себя точечные объемы на важнейших уровнях накопления и распространения, что помогает более точно определить точку входа. Кроме точечных объемов, графики демонстрируют показатели дельты, которая отображает текущий дисбаланс рынка. Если трейдер совместит дельту с рыночным профилем и кластерным графиком, то он сможет точно определить уровень начала сильного ценового движения и его направление.

Чтобы торговать эффективно, применяя кластерный анализ, трейдеру нужно уметь определять, когда дельта переходит от умеренного уровня в нормальный: именно в этот момент цена начнет переходить из флета в тренд.

Хорошим подспорьем в проведении кластерного анализа может стать кластерный индикатор для MT4, который называется «YuСlusters». Он доступен для бесплатного скачивания.

Перед установкой данного инструмента следует внимательно ознакомиться с основными настройками, ведь какой бы степенью автоматизации не обладала программа, все начальные настройки задает оператор. Именно от их корректности и будет зависеть правильность построения диаграмм. В целом, после изучения основных принципов работы инструмент является очень полезным помощником при торговле с любыми объемами валют.

Этот аналитический инструмент строит кластерные графики, беря за основу информацию не о реальных, а о тиковых объемах. Также этот кластерный индикатор основывается на текущей цене, которую выбирает трейдер («Ask», «Bid», «Ask+Bid/2»).

Чтобы правильно настроить индикатор в торговом терминале, трейдеру понадобится указать пять основных параметров:

  • временные интервалы (указываются в секундах);
  • разницу между объемом продаж и покупок (дельту): текущий кластер закроется, когда очередная сделка превысит заданный объем, а следующая сделка откроет уже другой кластер, который стоит на очереди;
  • количество тиков — необходимо для формирования кластера;
  • диапазон цен в пунктах;
  • общий объем сделок.

Начинающим трейдерам кластерный анализ может показаться весьма сложным аналитическим методом. Однако те участники торговли на Форексе, которые освоили принципы кластерного анализа, применяют его весьма успешно. Такая глубокая аналитика позволяет лучше понять рыночное поведение, а значит, и повысить прибыльность сделок.

Не беда, если сразу вся информация не отложится в вашем сознании. Анализ в общем, и кластерный в частности, является достаточно сложной частью торговли на рынке Форекс. Но без знания этих основ невозможно стать успешным трейдером с положительными сделками и хорошим приростом капитала. Изучите более подробно размещенную на нашем сайте информацию: она поможет стартовать на начальном этапе. В дальнейшем торговля пойдет уже по накатанному сценарию. При правильной постановке задачи торговля принесет вам значительную прибыль за короткий промежуток времени. А работа на Форекс через МОФТ — еще и дополнительный доход.

Лучшие Форекс брокеры 2021: