СТРАТЕГИЯ КОНВЕРТ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Стратегия торговля в конверте на форекс

Каждый трейдер является приверженцем одной или нескольких стратегий, которые он называет самыми прибыльными и советует новичкам. Одним из самых популярных технических инструментов у трейдеров является скользящие средние. Если же к ним добавить конверт, то трейдер может избежать отдельных сделок на быстрых разворотах, а значит – нарастить прибыль. Во многом скользящие завоевали свою популярность тем, что торговля в конверте стратегия форекс позволяет сгладить краткосрочные дергания, которые возникают при работе по тренду. Сейчас все автоматические системы торговли (советники) демонстрируют популярные варианты конвертов вокруг скользящей средней.

Правила торговли для конвертов

Матерые трейдеры, в частности, гуру российского форекса Александр Герчик, рассказывают на обучающих семинарах много правил для конвертов и для их построения. Правила исходят из того, что:

  • конверт включает в себя множество движений цены на рынке
  • выход цены за полосу конверта – это отклонение от поведения цены
  • на такое отклонение трейдер должен отреагировать

Правила для конвертов следующие:

  1. о потенциальном начале трейда сигнализирует прорыв во время пересечения полосы. В направлении прорыва и нужно входить в рынок. Если цены вышла за противоположную полосу, стоит выйти и сменить позиции
  2. входить в рынок стоит также, а вот выходить – когда цена достигла скользящей средней между полосами, однако позиции свои при этом менять не стоит

Оба набора правил – жизнеспособны, и каждый трейдер выбирает для себя свой набор.

Ведение торговли в самом конверте

Как же, собственно, применяется торговля в конверте стратегия форекс? Ценовые полосы считаются индикаторами для торговле, поэтому трейдинг ведется внутри полос. Если цена касается нижней полосы – стоит покупать. Если же закрытие произошло за нижней полосой (ниже нее), то опытные трейдеры советуют выйти из рынка, понеся небольшие убытки. Стратегия работы в конверте соединяет в себе получение незначительных убытков и хороших доходов. Важно только находиться при такой торговле в боковом тренде.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Индикатор Envelopes или Конверт

Технический индикатор Envelopes или Огибающие линии, Конверты— классический метод работы на Форекс и других финансовых рынках. В переводе с английского языка Envelopes означает — огибающие линии или конверты.

Само название индикатора наглядно рассказывает о его сути. Envelopes рисует на графике цены две параллельные линии, удаленные от среднего значения цены на определенное расстояние, которое можно настраивать в параметрах индикатора.

Среднее значение цены — это обычное скользящее среднее. В параметрах можно выбрать по какому типу МА построить Envelopes. Это могут быть: простое (Simple, SMA), экспоненциальное (Exponential, EMA), линейно-взвешенное (Linear Weighted, LWMA) и сглаженное (Smoothed, SMA) скользящее среднее. Самые популярные методы это SMA и EMA.

При торговле по нидикаторам Envelopes, метод построения конвертов большой роли не играет.

Почему этот метод торговли столь популярен среди трейдеров. Ответ на самом деле до банальности прост — довольно легко построить плюсовую торговую стратегию на основе данного индикатора.

Посмотрите еще раз на цену инструмента с наложенным на нее индикатором.

Видно, что цена, большую часть времени находится «внутри» конверта. Это один из фактов, который можно и даже нужно использовать при построении стратегии.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Вы же давным давно усвоили, что на любом рынке, в том числе и на Форекс, в каждый момент времени, быки и медведи борются между собой. Когда быки покупают — цена растет. Когда медведи продают — цена падает.

Так вот график цены инструмента всегда сбалансирован. Если спрос и предложение равны между собой — цена инструмента не меняется. Но, как только появляется даже самый незначительный дисбаланс, как только продавцы или покупатели вырываются вперед, цена моментально реагирует.

На Форекс это вызывает движение валютных пар, что, собственно, и дает возможность зарабатывать на этом.

Индикатор Envelopes помогает трейдерам вовремя видеть разворотные моменты рынка. Границы индикатора наглядно показывают зоны повышенной волатильности. Как только цена касается границ индикатора, это показывает что с высокой вероятностью скоро будет разворот и настало время активных действий.

Торговая система

Покупаем инструмент, когда цена коснулась нижней границы индикатора и продаем когда коснулась верхней.

Индикатор envelopes: Немного дополнительных правил

  • Система будет работать тем лучше, чем выше тайм фрейм вы будете использовать. Минимально рекомендуемый от 30М и выше.
  • Ожидайте подтверждения сигнала перед входом в рынок. Как минимум, должна закрыться внутри канала одна свеча.
  • Очень желательно использовать для подтверждения сигналов еще один индикатор, например RSI.
  • Ставьте ордера на закрытие сделки. Идеальная точка установки ордера Take Profit обычно находится ровно посередине конверта. Идеальная точка установки ордера Stop Loss находится на 5 пунктов выше/ниже предыдущего локального экстремума.

Индикатор envelopes (Конверт) — резюме

При правильном системном подходе к торговле индикатор Огибающие линии, Конверт (Envelopes) может приносить вам стабильную прибыль. Следуйте простым правилам и профит не за горами!

Разновидности конвертов (Envelopes)

Вариации конвертов практически бесчисленны. Напри­мер, скользящая средняя может быть сглажена экспоненциально или другим спосо­бом. Процент цен, содержащийся внутри полос может меняться в зависимости от того, для какой позиции рассматривается, длинной или короткой, уклоняя иссле­дование в сторону повышенной волатильности в направлении тренда. Например, на восходящем рынке полоса может быть размещена на уровне 5 процентов выше скользящей средней и на 10 процентов ниже. Другая возможность — использовать скользящие средние пиков и впадин в качестве полос по каждой из сторон скользя­щей средней закрытия. Полосы задумывались для того, чтобы содержать внутри себя и определять ценовые движения внутри торгового диапазона. Любой прорыв за пределы полос должен сигнализировать о начале тренда, потому что цены боль­ше не блуждают внутри конверта.

Достаточно популярными дополнениями к списку исследова­ний каналов являются альфа-бета полосы, называемые Полосы Боллинджера. Альфа-бета полосы и полосы Боллинджера являются статистически опре­деляемыми полосами вокруг краткосрочной скользящей средней. Компьютерное про­граммное обеспечение сначала вычисляет простую скользящую среднюю, а затем счи­тает скользящее стандартное отклонение от средней.

Боллинджер обычно использует полосу, имеющую два стандартных отклоне­ния на каждой стороне скользящей средней. Он объясняет, что два стандартных отклонения теоретически содержат подавляющее большинство последующих дан­ных. Он также подчеркивает, что вычисление стандартного отклонения использу­ет целый ряд отклонений от средней цены, делая вычисление очень чувствитель­ным к краткосрочным ценовым изменениям. Полосы быстро расширяются и взаимодействуют с волатильностью рынка, становясь чувствительными к недав­ним рыночным движениям. Рекомендуемая установка — 20 дней с конвертом из двух стандартных отклонений. Оба значения часто меняются в зависимости от исследу­емого рынка и целей, для которых используются полосы.

Полосы Боллинджера обычно используются наряду с другими техническими исследованиями для определения поворотов тренда на рынке ценных бумаг. Если цены близки к нижней границе и другое исследование подтверждает поворот, сле­довательно, должно быть безопасно покупать. Например, дивергенция RSI может использоваться для подтверждения дна в нижней части конверта.

Вместо двух стандартных отклонений от скользящей средней, что, вероятно, под­ходит только для торговли ценными бумагами, альфа-бета полосы могут быть уста­новлены на любом расстоянии от скользящей средней. Обычная установка полос аль­фа-бета для фьючерсного рынка состоит только в одном стандартном отклонении по обе стороны скользящей средней. Основная концепция статистически выводимой ши­рины конверта состоит в том, что текущая волатидьность конкретного исследуемого рынка определяет расположение полос. Использование этих самоустанавливающихся полос означает, что волатильные рынки будут автоматически получать широкие кон­верты, а менее волатильные рынки будут иметь более узкие конверты.

Одно предостережение о статистически определяемых полосах: теория подбора образцов утверждает, что 30 точек данных — это минимальное необходимое количе­ство для получения статистически значимого результата. Полосы Боллинджера обыч­но используют 20 дней или менее. Можно сказать, что полосы содержат некоторую часть результирующих данных, но это не значит, что они применяют какие-либо нормальные статистические приемы. Боллинджер четко предостерегает от заключе­ния каких-либо статистических выводов за границами простого наблюдения, что полосы будут содержать большую часть недавних рыночных движений.

Торговые правила конверта

Существует практически столько же торговых правил для конвертов, сколько и правил для их построения. Правила базируются (или должны базироваться) на идее, что конверт содержит значительное количество ценовых движений рынка и что движение за одну из полос является отклонением от ценового поведения, и на такое событие надо реагировать.

Ниже приведены традиционные торговые правила для конвертов:

  • Входите на рынок в направлении прорыва в момент пересече­ния полосы. Это сигнализирует о возможном начале тренда.
  • Выходите и меняйте позиции, когда пересечена противополож­ная полоса.

Мы советуем использовать пересечения, основанные только на закрытиях за границами полос для избежания некоторых дерганий. Цены будут часто выскаки­вать за границы в течение дня, а закрываться внутри полос.

  • Входите на рынок, когда полоса пересекается так, как указано выше.
  • Выходите с рынка, когда достигнута скользящая средняя между полосами, но не меняйте позиций.

Долгосрочная торговая стратегия «Недельный Конверт» 1(6)

Оба набора правил гарантируют, что основной тренд не будет пропущен. Первый набор правил является основным и дает обычную реверсивную систему.

Мы испытываем непреодолимый скептицизм по отношению к реверсивным систе­мам и предпочитаем второй набор торговых правил. Во втором наборе полосы также используются для вхождения, но для выхода используется скользящая сред­няя. Если цены находятся внутри полос после прекращения торговли, то рынок в нейтральной зоне и новых торгов не будет до момента нового прорыва. Другая причина, по которой мы предпочитаем второй набор правил, заключается в том, что теоретический риск на каждой торговле уменьшается до расстояния между по­лосой и скользящей средней вместо полного расстояния между полосами.

Торговля внутри конверта

Логичная и эффективная техника включает использование полос в качестве индикаторов перекупки/перепродажи та­ким образом, что торговля ведется внутри полос, а не снаружи. Мы использовали этот метод весьма успешно, когда рынки пребывали в боковом тренде. Торговые правила относительно очевидны и просты. Покупайте, как только цена коснется нижней полосы. Если торговля идет против вас, что покажет закрытие за границей нижней полосы, быстро выходите и примите небольшие убытки. Если торговля на­чинает двигаться в вашем направлении, как это часто и будет происходить, оставайтесь в прибыльной позициям и поменяйте торговую позицию на верхней полосе, при­меняя те же правила, только наоборот. Этот метод кажется эффективным, потому что сочетает тактику принятия небольших убытков и больших доходов, с торговой стратегией покупки на впадинах и продажи на пиках. Настоящая сложность состоит в том, чтобы убедиться, что вы находитесь в боковом тренде.

Как вы узнаете, находится ли рынок в ограниченном торговом диапазоне или в состоянии тренда? Объективным методом является использование ADX. Если ADX падает, торговля внутри конверта может оказаться очень выигрышной. Если ADX поднимается, рынок на­ходится в состоянии тренда, и вам лучше использовать метод конверта, следующий за трендом.

Индикатор Envelopes «Конверты», или Вам письмо от Форекс

Многие почему-то считают, что быть трейдером трудно. Что это для избранных. Что это не для них. Конечно, в этом есть своя правда. Тот человек, кто хочет быть трейдером (успешным трейдером!) должен приготовиться к тому, что придется много работать. Многому учиться, быть готовым к сложным решениям и бессонным ночам, проведенным в напряженных раздумьях. То есть, требуется решимость, мужество и определенные качества характера.

Но сам трейдинг вовсе не такой уж и сложный. За фасадом разнообразия свечного анализа, математики технических индикаторов Форекс и хитроумия паттернов скрываются простые и понятные принципы. Банальные вещи, вроде тренда и ценового канала. Классические торговые сигналы, такие же старые, как домашний очаг или письма в конвертах. И эта изящная простота, на наш взгляд, удачно воплощена в индикаторе «Конверты».

Заглянем внутрь «Конверта»…

Индикатор «Конверты» (англ. «Envelopes») также известен под названиями «Огибающие линии», «Торговые полосы» и т.д. Он представляет собой две скользящие средние, образующие ценовой коридор. Что-то вроде «Полос Боллинджера».

Назначение индикатора – выявлять моменты достижения рынком состояния перекупленности или перепроданности, что позволяет трейдеру определять оптимальные точки для входа на рынок и выхода с него.

Те, кто пользуется торговым терминалом MetaTrader, с легкостью найдут «Конверты» среди стандартных индикаторов mt4, в группе «Осцилляторы» (рисунок 1):

Устроен индикатор весьма просто, как уже говорилось Envelopes — это пара скользящих средних, смещенных относительно центральной трендовой линии на заданное расстояние.

Посмотрите на рисунок 2:

уровни сопротивления и поддержки

Как видите, нижняя красная линия – это динамичная и гибкая линия поддержки, а верхняя синяя – сопротивления.

Использовать один из лучших индикаторов Форекс «Конверты» в трейдинге очень легко. Так как его полосы очерчивают границы торгового канала, то торговля подчиняется простой логике: при отбое цены от нижней границы следует покупать, а при отскоке от верхней – продавать. Также возможна торговля на пробитии линий Envelopes.

Все эти возможности мы еще обсудим более подробно, а пока познакомимся с настройками индикатора.

Подписывая… простите, настраивая «Конверты»

Настройка индикатора «Конверты» не должна доставить особых хлопот. Входных параметров немного, все только самое необходимое. Следует заметить, что с настройками установленными по умолчанию (рисунок 3) решительно невозможно работать! Их обязательно следует «подправить».

Итак, вот они, настройки Envelopes:

1. Период – определяет диапазон значений предыдущих ценовых баров, по данным которых и рассчитывается центральная скользящая средняя (в приведенной выше формуле, это была SMA). А уже на основе этой скользящей средней строятся верхняя и нижняя линии «Конвертов».

2. Сдвиг – смещение линий Envelopes по оси времени, на заданное число баров. Если число положительное – смещение происходит вперед, если отрицательное – назад. Это может пригодиться для борьбы с запаздыванием сигнала от скользящих средних, входящих в индикатор.

3. Методика расчета – предлагается выбрать метод MA и цену, к которой применяется расчет. Все как у обычной скользящей средней.

4. Отклонение – задается в процентах и определяет расстояние от центральной скользящей средней до нижней и верхней линий «Конвертов».

Имеется возможность настроить цвета линий. Также можно добавить дополнительные уровни (например, уровень 0.5 будет центральной линией для торгового канала «Конвертов»).

«Почтовый» трейдинг с индикатором Envelopes

Как и было обещано, остановимся более подробно на тех возможностях для трейдинга, которые предоставляют нам «Конверты». Практически все торговые тактики, сводятся к следующим вариантам:

1. Торговля на отбое от линий индикатора. При отбое от нижней границы – покупаем, при отбое от верхней – продаем. Для этого нужно настроить «Конверты» так, чтобы они образовывали границы торгового канала (рисунок 4):

Этот способ трейдинга в наибольшей степени подходит для бокового движения рынка (флэта).

2. Торговля от средней. Вы наверняка помните, что границы «Конвертов» являются просто «двойниками» центральной скользящей средней, смещенными от нее вверх и вниз. Так вот, на трендовом рынке можно торговать на пробое ценой этой центральной линии. Чтобы сделать ее видимой просто добавьте уровень 0,5.

Теперь при пробое центральной линии вверх – открываем позицию на покупку, а при пробое вниз – на продажу. Закрывать сделку можно либо при достижении ценой противоположной границы «Конвертов», либо при пробое ценой этой противоположной границы и последующем возврате к ней же (рисунок 5).

торговля на пробой серединной линии

Долгосрочная Форекс стратегия No Stress

3. Торговля на пробое. Этот метод заключения сделок также широко известен. Он основан на пробитии ценой уровней поддержки/сопротивления. В соответствии с ним сделки на покупку рекомендуется заключать при закрытии свечи над верхней линией Envelopes. Позиции на продажу, наоборот, открываются при закрытии свечи под нижней линией (рисунок 6).

торговля на пробой внешней границы индикатора Envelopes

Индикатор Envelopes «Конверты» используется в самых разнообразных стратегиях Форекс (например, в стратегии «Дикая Река»). И это говорит об огромной ценности такого, казалось бы, неказистого инструмента технического анализа.

Пусть «почта» Форекс всегда доставляет Вам только хорошие вести!

Для сравнения Индикатора Envelopes с Полосами Боллинджера рекомендуем ознакомиться со статьей «Индикатор «Полосы Боллинджера» – «Грааль» рынка Форекс»

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Индикатор Envelopes

Индикатор Envelopes (“Конверты” или “Огибающие Линии”) визуально очень похож на Bollinger Bands (ВВ), но имеет и некоторые отличия. Часто трейдеры упрощают его название, используя выражение “индикатор Конверт”. Технически Конверты – это две скользящие средние, образующие полосу, границы которой изменяются в зависимости от волатильности рынка. Период мувингов (Simple МА) равен 14, но используется стандартное отклонение в 0,1%, поэтому скользящие средние параллельны между собой и находятся на определенном расстоянии. Иногда возможна прорисовка на графике и центральной линии, от которой и считается смещение.

Как и у ВВ, диапазон ценовых колебаний Конверта лежит в диапазоне верхней и нижней границ полосы индикатора. При поднятии цены к верхней скользящей средней следует открывать короткие позиции, при снижении цены к нижней МА – длинные.

Индикатор Конверт используют, исходя из базового утверждения, что цена часто стабилизируется и возвращается к обычному значению даже после сильного движения, которое вызвано чрезмерным давлением со стороны быков или медведей, когда значения цены достигают экстремумов. Другими словами, большее количество времени цена находится в сбалансированном состоянии, а продавцы или покупатели лишь временно выводят ее из состояния равновесия.

Визуально Конверты охватывают ценовой график “лентой” – при сильных ценовых движениях возможно пробитие пределов индикатора и выход за рамки “ленты” (аналогично ВВ), после чего цена опять возвращается в обычный диапазон.

Как интерпретировать особенности Envelopes? Сигналы к покупке и продаже будут считаться достоверными лишь в случае выхода цены за границы конверта. При этом желательно получить подтверждение начала трендового движения от другого индикатора. Оптимально использовать индикатор Конверт во флэте, когда торговля ведется внутри “ленты”: покупаем, когда цена коснулась нижней скользящей средней, и продаем, когда цена подошла к верхнему мувингу. Если граница пробита – позиция закрывается. В данном случае границы конверта выступать в роли границ ценового канала. Совет – чтобы подстраховаться и исключить большое количество ложных сигналов, позицию следует открывать не сразу при касании ценой любого из мувингов, а пробитии его и возврате цены внутрь канала, то есть пробитии мувинга с обратной стороны.

Экспериментируя со стандартными настройками индикатора, помните, что отклонение МА больше 2% даст слабое представление о волатильности, поскольку в этом случае канал будет слишком широк. То есть желательно использовать отклонение в диапазоне 0,1-2% и не выше. Скользящие средние не обязательно должны быть простыми, можно тестировать использование взвешенных и экспоненциальных мувингов.

Хороших результатов можно достигнуть, используя связку Envelopes + MACD либо другого трендового индикатора (осциллятора). Тактика проста – сопоставляем сигналы и открываем позиции при совпадении сигналов от обоих индикаторов.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Форекс стратегия Scalping envelope: краткосрочный скальпинг внутри конверта

Форекс стратегия Scalping envelope – простая и эффективная краткосрочная стратегия для скальпинга на любых валютных парах., использующая стандартные индикаторы терминала MetaTrader 4.

Envelopes Forex Scalping Strategy For MT4

Please note: This strategy was publicly published in the trading community and is free to use. We do NOT make an attempt to decide if this strategy is profitable or not, because we know that the major factors regarding trading results are the skills/experience of the trader who executes the strategy. Therefore, we are mainly explaining the components and rules of the strategy. If applicable, we are highlighting advantages, disadvantages and possible improvements of the strategy.

Envelopes Forex Scalping Strategy For MT4 — очень простая и визуально привлекательная торговая система. Трейдерам во всех таймфреймах будет очень легко торговать, используя этот метод. Количество индикаторов — это в первую очередь всего три, которые дополняют друг друга.

Поэтому, если вам не нравятся загроможденные графики или другие подобные методы, скальперская система конвертов форекс очень подходит для вас. Следует отметить, что, как следует из названия, скальперская система форекс использует конверты и индикатор скользящей средней. Таким образом, он идеально подходит для фиксации прибыли на регулярной основе.

Хотя эти индикаторы отражают тенденцию на рынках, учитывая настройку торговой системы, вы можете использовать торговую систему конвертов для скальпирования на рынках форекс. Вы также можете использовать эту торговую систему, чтобы получать стабильную и стабильную прибыль.

Торговые правила очень просты и поэтому делают систему скальпирования конвертов идеальной даже для начинающих. Существует также возможность автоматизировать эту торговую стратегию, что еще лучше. Система скальпирования конвертов поставляется с различными конфигурациями индикаторов конвертов. Эти показатели установлены на разные стандартные отклонения.

Кроме того, у вас также есть индикатор скользящей средней для отображения тренда. Наконец, индикатор тренда, который находится в подокне, позволяет повторно подтвердить тренд на рынках. Таким образом, система торговли конвертами включает в себя индикаторы, основанные на трендах, чтобы вы могли последовательно скальпировать рынки.

Конверты Форекс Скальпинг Стратегия — Длинные позиции

Чтобы занять длинные позиции, нужно помнить о нескольких вещах. Во-первых, преобладающая тенденция должна быть снижена. Это означает, что конверты и индикаторы скользящего среднего должны быть наклонены ниже. Цена, конечно, также должна торговаться ниже скользящей средней большую часть времени.

В то же время индикатор тренда в подокне также должен быть красным. Как только эти условия преобладают, следите за графиками для возможного изменения тренда. В идеале цена должна начать движение от нижнего диапазона конвертов к верхнему диапазону.

Когда вы увидите это, подождите, пока цена снова упадет. В течение этого времени индикатор тренда должен быть синим. Это говорит о небольшом падении на рынках, прежде чем цена начнет двигаться выше. Когда вы видите это, как указано на приведенном выше графике, открывайте длинную позицию.

Установите свои остановки на или около минимума, который сформировался после падения. После того, как вы определились со своим входом и остановкой, вы можете установить благоприятный риск для вознаграждения. С другой стороны, если цена выходит за пределы внешней линии конверта, вы можете установить ее в качестве стоп-лосса. Таким образом, вы будете продолжать отслеживать свои остановки, пока вас не остановят. Это идеально, если вы хотите извлечь максимальную выгоду из тенденции рынка.

Конверты Форекс Скальпинг Стратегия — Короткие позиции

Короткие позиции следуют тем же принципам длинной позиции. В этом вам нужно будет увидеть свидетельство преобладающего восходящего тренда. Это означает, что цена должна торговаться выше скользящей средней, а иногда даже выше индикаторов конвертов.

Наклон скользящих средних и индикатора огибающей также должен быть выше. Как только это будет установлено, подождите, пока цена не опустится ниже скользящей средней. В идеале конверты и скользящие средние должны начинать с наклона ниже.

Как только вышеуказанные условия будут выполнены, следующим шагом будет ожидание, пока индикатор тренда в подокне станет красным. После этого дождитесь откатов цены. Это создает локальный минимум. Установите отложенный короткий ордер на этом уровне и ваши стопы на ранее сформированном максимуме после формирования минимума.

Установив вход и стоп-лосс, вы можете установить уровень тейк-профита на благоприятное вознаграждение за риск. Однако в приведенном выше примере вы можете видеть, что цена не двигалась полностью вниз. Это то, что трейдер должен иметь в виду. Открывайте сделки, где стоп-лосс находится не слишком далеко от входа.

Вы можете либо отследить свои стопы, либо установить фиксированный уровень тейк-профита, какой бы метод вы ни выбрали.

Плюсы и минусы торговли со стратегией скальпинга Envelopes Forex

Стратегия скальпирования конвертов Форекс, описанная выше, проста в торговле. Иногда, когда цены движутся в диапазоне, трейдеры также могут торговать небольшими боковыми движениями. Но это потребовало быстрых усилий и хорошего управления рисками.

Envelopes Forex Scalping Strategy For MT4 является относительно системной, как определено, и работает на любом таймфрейме по вашему выбору. На трендовых рынках идеально использовать эту систему на графиках H1 или даже H4. Когда цена движется в диапазоне, вы должны использовать эту систему на более низких таймфреймах, таких как 5-минутные или 15-минутные графики.

Стратегия “Конверт Боллинджера”

Здравствуйте, уважаемые коллеги-трейдеры. Сегодня хочу обратить Ваше внимание на одну занимательную торговую систему, в основе которой стандартные индикаторы терминала МТ4 – конверт Боллинджера и индекс относительной силы RSI. Эти аналитические инструменты входят в стандартный набор средств для компьютерного анализа практически любой торговой платформы, поэтому скачивать и самостоятельно устанавливать сторонние компоненты не потребуется. Конверт Боллинджера и индекс относительной силы часто используются независимо друг от друга и являются надежными аналитическими инструментами при правильно настроенных входных параметрах.

После торговле по этой системе у меня возникли идеи касательно повышения ее эффективности, с которыми я и хотела с Вами поделиться. Внесенные в рекомендуемые разработчиками правила открытия сделок изменения не существенны, однако они значительно отражаются на потенциальной доходности, поэтому на них стоит обратить внимание и не только начинающим трейдерам.

Содержание статьи

Теоретическая база и компоненты торговой системы

Для эффективной торговли по стратегии с применением полос Боллинджера и осциллятора RSI важно обладать необходимой теоретической базой, а именно:

  • основы технического анализа (значение трендовых и локальных уровней);
  • навыками применения осцилляторов (имеется в виду знание особенностей зон перекупленности и перепроданности выбранного для торговли актива).

Если кратко, то полосы Боллинджера при работе с данной торговой системой следует трактовать как потенциальные трендовые линии. Индекс относительной силы RSI будет применяться в качестве индикатора зон перекупленности/перепроданности. Подобное целевое назначение имеет стандартный индикатор Стохастик, однако в комплексе с конвертом Боллинджера лучший результат показывает именно осциллятор RSI.

Области перекупленности/перепроданности актива отображаются в виде дополнительных уровней, которые строятся в окне осциллятора. Если линия индикатора начинает строится в одной из этих зон, то это является хорошим сигналом разворота локального тренда или начала коррекции. Классические параметры индикатора RSI предполагают построение уровней на значениях 70 и 30, однако по моим наблюдениям более точные торговые сигналы отображаются при изменении стандартных параметров на 80 и 20. Основные параметры индикатора следует оставить без изменений.

При установке на ценовой график конверта Боллинджера также потребуется внести изменения во входные параметры:

  • период скользящих 15;
  • сдвиг 0;
  • отклонения 3;
  • применить к ценам закрытия (Close).

Также допустимо изменить цвет и толщину полос. Внесение коррективов в дополнительные параметры не влияет на эффективность работы аналитического инструмента.

По классическим правилам торговой системы конверт Боллинджера является основным индикатором, несмотря на то, что он трендовый. Как известно, подобный тип аналитических инструментов отображает сигналы на вход в рынок с запаздыванием. Поэтому мы при открытии ордеров будем преимущественно опираться на сигналы осциллятора RSI.

Правила торговли

Торговля по стратегии с применением конверта Боллинджера может показаться несколько сложной начинающим трейдерам, однако если внимательно разобраться с функциональными возможностями этого инструмента и правилами системы в целом станет очевидно, что система довольно проста в использовании. Чтобы проще было разобраться в правилах торговли предлагаю начать с рассмотрения примеров:

На изображении готовый шаблон стратегии с правильными настройками. Уровни зон перекупленности/перепроданности индикатора RSI изменен с 70 и 30 на 80 и 20. Техника торговли во многом напоминает стратегию “Отскок” от трендовых уровней, которыми в данном случае являются полосы Боллинджера. Сделки на продажу следует рассматривать при касании ценовым графиком верхней границы конверта, а на покупку – при касании нижней линии трендового индикатора. Для открытия ордера ключевым условием будет пересечение одного из уровней кривой осциллятора RSI. Если линия в дополнительном окне индикатора будет строится в зоне перекупленности, то необходимо рассматривать продажи, а если в области перепроданности – покупки. По правилам стратегии на основе конверта Боллинджера нельзя открывать ордера если линия осциллятора RSI не пересекала ни один из обозначенных уровней.

На представленном примере красными кругами обозначены точки открытия и закрытия сделки. Важно обратить внимание, что для аналитической работы используется временной интервал Н4. При использовании трендовых индикаторов в торговле желательно работать с крупными таймфреймами, поскольку данная группа аналитических инструментов крайне чувствительна к рыночному шуму. Для работы со значительными периодами ценовых графиков характерно открытие от 2 до 5 сделок в месяц. Это может показаться недостаточно для получения ощутимой прибыли, но стоит обратить внимание на 2 фактора:

  • 90% сделок будут закрыты с фиксированием дохода;
  • потенциальная прибыль от каждой сделки составит не менее 150 пунктов при работе с ликвидными активами.

Я рекомендую для торговли рассматривать валютные пары GBP/USD или GBP/JPY, поскольку средняя волатильность этих финансовых инструментов в течение дня составляет 120-150 пунктов. Таким образом, потенциальная прибыль от каждого ордера будет порядка 200 пунктов. При выборе другой валютной пары для торговли значение ордера «тейк профит» следует определять основываясь на диапазоне, который преодолевает ценовой график в течение дня. Это можно определить самостоятельно посредством исторических данных торгового терминала или просто воспользоваться специальной таблицей волатильности, которую можно найти в сети. К определенному значению следует добавить 20%. Например, если средний диапазон движения цены в течение дня составляет 100 пунктов, то тейк профит потребуется установить на расстоянии в 120 пунктов от точки открытия сделки. Это актуально только в том случае, если анализ по правилам стратегии проводится на временном интервале от Н4 до D1. Среднее время закрытия ордера составляет от 1 до 2 дней, поэтому оставлять сделку открытой на выходные не желательно. Рынок может открыться с Гэпом, а уровень страховочного ордера может оказаться внутри ценового разрыва.

Итак, для открытия сделки на покупку важно соблюдать все условия стратегии на основе конверта Боллинджера:

  • ценовой график коснулся нижней границы трендового индикатора или строится около нее;
  • кривая индекса относительной силы касается или пересекает обозначенную зону перепроданности на уровне 20.

При открытии ордера следует сразу установить страховочные ордера. Stop loss необходимо выставить на ближайшем локальном уровне, а значение тейк профита определить посредством внутридневной волатильности выбранной для заработка валютной пары.

На изображении пример успешной сделки на покупку. Важно обратить внимание, что ценовой график не касается нижней границы конверта Боллинджера, но в её области формируется паттерн разворота «Рельсы», что является основанием для открытия ордера. Учитывая, что анализ проводится на временном интервале графика Н4, подобные паттерны системы свечного анализа Price Action нельзя игнорировать. При этом кривая осциллятора входит в обозначенную зону перепроданности.

Для закрытия сделки в ручном режиме можно ориентироваться на паттерны, которые противоречат актуальному локальному тренду. Для этого потребуется определенный торговый опыт, поскольку нужно уметь отличать ложные паттерны от истинных. Основным критерием является место формирования свечной модели. Если она строится на локальном уровне ценового графика с крупным временным периодом, то вероятнее всего этот паттерн будет реализован.

Для открытия сделки на продажу правила идентичны:

  1. Ценовой график коснулся верхней границы трендового индикатора или строится около нее.
  2. Кривая индекса относительной силы касается или пересекает обозначенную зону перекупленности на уровне 80.

Пример успешно открытого ордера Sell:

Этот пример уже ранее приводился. Стоит обратить внимание, что расположение ордера тейк профит практически идентично противоположной границе трендового индикатора Боллинджера. На двух представленных примерах прибыль составила 200 пунктов и в обоих случаях ордера были закрыты автоматически.

Практические рекомендации

Многие начинающие трейдеры предпочитают использовать метод Мартингейла для оптимизации убытков при работе с торговыми системами, которые имеют четкие правила входа. Если вести торговлю в соответствии с правилами стратегии на основе конверта Боллинджера, то применение принципа удвоения не имеет особого смысла, поскольку потенциальная прибыль по каждому ордеру в 4 или даже в 5 раз превышает возможный убыток. Поэтому одна прибыльная сделка компенсирует убыток по 4 неудачно открытым ордерам. Поскольку анализ рыночной ситуации проводится на крупных таймфреймах, в 90% случаев ордера должны закрываться автоматически с фиксированием убытков.

Такие валютные пары, как GBP/USD, GBP/JPY и AUD/USD проще поддаются техническому анализу, поэтому начинающим трейдерам я рекомендую рассматривать для торговли именно их.

По статистике, ордер стоп лосс выставляется на расстоянии 40-50 пунктов от стоимости актива на момент открытия сделки. Поэтому потенциальный убыток составит 4%-5% при соблюдении норм управления капиталом, а прибыль – от 15% до 20% от суммы депозита.

Преимущества и недостатки стратегии

Основными положительными особенностями стратегии на основе полос Боллинджера можно назвать следующие:

  1. Потенциальные риски существенно ниже ожидаемой доходности от каждого ордера при соблюдении всех правил системы.
  2. Нет необходимости в использовании тактики Мартингейла для оптимизации возможных убытков.
  3. Ожидаемая прибыль в месяц даже при соблюдении правил мани-менеджмента составляет 50%-60%.
  4. Простые правила открытия сделок позволяют применять стратегию на практике даже начинающим трейдерам.

Единственным недостатком этой системы можно назвать необходимость работы с крупными временными интервалами, что не всегда приветствуется начинающими трейдерами. Однако хочу сказать, что лучше набраться терпения и проявить самодисциплину, чем потерять депозит.

Стратегия на основе конверта Боллинджера определенно заслуживает внимания как начинающих, так и опытных трейдеров. Её можно использовать в комплексе с основной торговой системой, что позволит диверсифицировать риски. Перед практическим применением системы рекомендуется 1-2 месяца посвятить наработке торговых навыков на демонстрационном счете либо воспользоваться программой Forex Tester.

Торговля по стратегии с применением конверта Боллинджера и индекса относительной силы RSI может стать надежным инструментом для стабильного заработка на валютном рынке. Для этого важно внимательно изучить правила стратегии и протестировать её результативность посредством демонстрационного счета. Когда удастся добиться стабильной доходности следует приступать к торговле реальными средствами.

Кауфман Конверты Forex Торговая стратегия

Многие люди думают, что торговля очень сложна, и что она должна быть оставлена на математике вундеркиндов, программисты и финансовые аналитики. В то время как многие институциональные трейдеры и аналитики имеют такой фон, это не обязательно верно, что торговля должна быть исключительно для этих типов людей. Это потому, что торговля не обязательно должна быть сложной, чтобы быть прибыльным. На самом деле, не все гении могли преуспеть в торговле, в то время как есть много отсева, которые сделали хорошо, как розничный трейдер. Торговые стратегии могут быть сложными, но неэффективными, и они также могут быть простыми, но эффективными.

Кауфман Конверты Forex Торговая стратегия является простой, но эффективной торговой стратегии подходит для любого розничного трейдера, являемся ли вы новичком или уже торгуете в течение многих лет. Это основанная на индикаторе и основанная на правилах торговая стратегия, что делает его очень легко следовать. Он использует простой кроссовер из двух мощных индикаторов и подтверждение колеблющегося индикатора, в которых установки он производит имеют хорошую вероятность в результате высокодоходных торговых установки.

Адаптивная скользящая средняя Кауфмана

Адаптивная средняя продолжительноость движения Кауфмана (LIKE), разработана Перри Кауфманом, является движущаяся средняя предназначена для решения проблемы рыночного шума и волатильности. Она является общей для движущихся средних выполнять плохо в указывая тенденцию во время изменчивой рыночной конъюнктуры. Хотя индикатор КАМАЗа не полностью устраняет шум, однако он выполняет гораздо лучше, чем большинство движущихся средних, когда дело доходит до настройки шума. Индикатор КАМАЗа имеет тенденцию обнимать ценовое действие довольно близко в условиях, когда рыночный шум довольно низок. Однако, во время изменчивых рынков, индикатор КАМАза, как правило, остается относительно плоским. Это дает трейдерам признак того, что рынок находится в нерешительной фазе и позволяет трейдерам держаться подальше на некоторое время. Оставаясь относительно плоским, как движущаяся средняя также производит меньшие торговые сигналы для движущихся средних трейдеров кроссовер. Это означает меньше ложных сигналов для них.

КАМАЗ сглаживает движущиеся средние, используя коэффициент эффективности. Это в основном пытается объяснить волатильность, вычисляя для изменения цены в течение определенного предустановленного периода. Коэффициент эффективности затем используется для вычисления для Smoothing Constant. Наконец, индикатор вычисляет для текущего КАМАЗа, в то время как в том числе сглаживание Констант в уравнении.

Киджун-сен и конверты

Индикатор Kijun-sen и Envelopes — это использование индикатора импульса для помощи трейдерам в определении направления тренда. Как подсказывает название, этот индикатор является типом конверта индикатора, но основан на Киджун-сене. Он имеет средней линии, верхняя полоса и нижняя полоса, так же, как обычный индикатор Конверты. Однако, средняя линия основана на Киджун-сен, которая является надежной модифицированной движущийся средней, используемой в индикаторе облака Ишимоку.

5-34-5 Осциллятор

Teh 5-34-5 индикатор является пользовательским индикатором, используемым для определения импульса. Это колеблющийся индикатор, напоминающий конвергенцию и дивергенцию (Macd). Это также неограниченный осциллятор так же, как MACD. Однако, из-за настройки параметра, его линии, как правило, более гладкие по сравнению с другими колеблющихся индикаторами. Торговые сигналы могут быть сгенерированы на основе пересечения двух линий, если они значительно отходят от средней линии. Это потому, что кроссоверы, которые перекуплены или перепроданы, как правило, работают лучше, чем кроссоверы, которые ближе к среднему. Однако, имея обе линии кроссовер средней линии также может быть еще один тип торгового сигнала. Наличие обеих линий, пересекаемых по средней линии, обычно указывает на направление тренда изменения.

Торговая стратегия

Эта стратегия производит торговые сигналы, основанные на пересечении индикатора КАМАЗа и индикатора Киджун-сен и Конверты. Торговые сигналы генерируются всякий раз, когда синяя линия индикатора КАМА пересекает доджер-синюю середину индикатора Киджун-сен и Конверты.

Торговые записи также фильтруются на основе 5-34-5 колеблющийся индикатор. Обе линии должны были пересекаться по средней линии, указывая, что тенденция уже изменилась. Чем быстрее красная линия 5-34-5 индикатор также должен быть ведущим в направлении тренда, о чем свидетельствует кроссовер индикатора КАМАЗа и индикатора Киджун-сен и Конверты.

Показатели:

  • kijun_sen_and_envelope
  • LIKE
  • 5_34_5

Таймфрейме: предпочтительно 4-часовые и дневные графики

Валютные пары: основные и второстепенные пары

Торговая сессия: Токио, Сессии в Лондоне и Нью-йорке

Купить торговую установку

Запись

  • Teh 5-34-5 осцилляторные линии должны пересекаться выше средней линии, указывающей на бычий тренд
  • Красная линия должна быть выше светло-голубой линии, указывающей на продолжающийся бычий краткосрочный тренд
  • Синяя линия КАМА должна пересечь выше доджер-голубой средней линии индикатора Киджун-сен и Конверты, указывающие на разворот бычьего тренда
  • Эти бычьи сигналы должны быть несколько выровнены
  • Введите заказ на покупку при слиянии вышеуказанных условий

Остановить потери

  • Установите стоп-лосс на уровне поддержки ниже входа свечи

Выход

  • Закройте торговлю, как только красная линия 5-34-5 осциллятор пересекает ниже средней линии
  • Закройте сделку, как только свеча закроется ниже доджер синей линии индикатора Киджун-сен и Конверты

Продажа торговли Настройка

Запись

  • Teh 5-34-5 осцилляторные линии должны пересекаться ниже средней линии, указывающей на медвежий тренд
  • Красная линия должна быть ниже светло-голубой линии, указывающей на продолжающуюся медвежью краткосрочную тенденцию
  • Синяя линия КАМА должна пересекаться ниже доджер-голубой средней линии индикатора Киджун-сен и Конверты, указывающие на медвежий разворот тренда
  • Эти медвежьи сигналы должны быть несколько выровнены
  • Введите заказ на продажу при слиянии вышеуказанных условий

Остановить потери

  • Установите стоп-лосс на уровне сопротивления выше входа свечи

Выход

  • Закройте торговлю, как только красная линия 5-34-5 осциллятор пересекает над средней линией
  • Закройте сделку, как только свеча закроется над доджер синей линией индикатора Киджун-сен и Конверты

Заключение

Эта торговая стратегия является простой стратегией кроссовера с использованием индикатора КАМАЗа и индикатора Киджун-сен и Конверты. Обе эти измененные движущиеся средние линии являются хорошими признаками направления тренда. Использование этих двух линий вместе хорошо работает в определении возможных установок разворота тренда, которые могли бы тенденция довольно долго.

Эта стратегия позволяет время от времени проводить высокодоходные сделки, имея довольно последовательную ставку выигрыша. Однако, будут некоторые потери и периоды просадки. Эта стратегия держит просадки до минимума, так как стратегия призывает трейдеров, чтобы закрыть торговлю, если когда-либо рынок меняет преждевременно. Кроме того, лучше всего, чтобы след остановить потери безубыточности, когда это возможно, чтобы уменьшить риск разворота рынка.


Форекс Торговые стратегии Установка Инструкции

Кауфман Конверты Forex Торговая стратегия представляет собой сочетание Metatrader 4 (MT4) Индикатор(s) и шаблон.

Суть этой стратегии форекс заключается в преобразовании накопленных данных истории и торговых сигналов.

Кауфман Конверты Forex Trading Стратегия предоставляет возможность обнаружить различные особенности и закономерности в динамике цен, которые невидимы невооруженным глазом.

На основе этой информации, трейдеры могут взять на себя дальнейшее движение цен и соответствующим образом скорректировать эту стратегию.

Рекомендуемый Forex Метатрейдер 4 Торговая платформа

  • Бесплатный $50 Чтобы начать торговать мгновенно
  • Депозитный бонус до $5,000
  • Программа неограниченной лояльности
  • Награды Победа Торговый брокер

Как установить Кауфман Конверты Forex Торговая стратегия?

  • Скачать Кауфман Конверты Forex Торговая стратегия.zip
  • *Копировать mq4 и ex4 файлы в каталог Metatrader / Экспертов / Показатели /
  • Копирование файла tpl (Шаблон) в каталог Metatrader / Шаблоны /
  • Запуск или перезапуск клиента Metatrader
  • Выберите диаграмму и таймфрейм, где вы хотите протестировать свою стратегию форекс
  • Нажмите правой кнопкой мыши на вашем торговом графике и наведите курсор на “Шаблон”
  • Перемещение право выбрать Кауфман Конверты Forex Торговая стратегия
  • Вы увидите, Кауфман Конверты Forex Торговая стратегия доступна на вашем графике

*Примечание: Не все форекс-стратегии приходят с файлами mq4/ex4. Некоторые шаблоны уже интегрированы с индикаторами MT4 с платформы MetaTrader.

СТРАТЕГИЯ КОНВЕРТ ФОРЕКС

Технический индикатор Огибающие Линии (Конверты, Envelopes) образуется двумя скользящими средними, одна из которых смещена вверх, а другая — вниз. Выбор оптимальной относительной величины смещения границ полосы определяется волатильностью рынка: чем она выше, тем больше смещение.

Envelopes определяют верхние и нижние границы нормального диапазона колебаний цен бумаги. Сигнал к продаже возникает тогда, когда цена достигает верхней границы полосы, а сигнал к покупке — при достижении ею нижней границы.

Применение технического индикатора Envelopes основано на естественной логике поведения рынка: когда под давлением особо рьяных покупателей или продавцов цены достигают экстремальных значений (т.е., верхней или нижней границы полосы), они часто стабилизируются, возвращаясь к более реалистичным уровням. Такой же принцип используется при интерпретации Полос Боллинджера (Bollinger Bands, BB).

Расчет:
UPPER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 + K / 1000]
LOWER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 — K / 1000]

где:
UPPER BAND — верхняя линия индикатора;
LOWER BAND — нижняя линия индикатора;
SMA — простое скользящее среднее;
CLOSE — цена закрытия;
N — период усреднения;
K / 1000 — величина отклонения от среднего (в десятых долях процента).

Стратегия Торговли Форекс Индикатор Envelopes (Огибающие Линии)

Описание:
Конверты скользящих средних (Moving Average Envelopes) состоят из двух скользящих средних (которые могут считаться как простые, экспоненциальные или по другому принципу), смещенными одна вверх, а другая вниз на определенный процент (называемый коэффициентом конверта).

Иногда рисуют и третью линию — центральную скользящую от которой происходит смещение.

Например, 2%-ный конверт скользящих средних будет выглядеть как 2 линии, первая — скользящая сдвинутая на 2% вверх, вторая — на 2% вниз. Считается, что конверт определяет границы (верхнюю и нижнюю) нормального колебания цен валютной пары. Принцип, использования полос скользящих средних следующий: цена всегда после некоторых колебаний возвращается к своему основному тренду (к своей центральной скользящей средней) . Это происходит в связи с тем, что чем больше цена отличается от своей основной тенденции, тем больше трейдеров фиксируют прибыль, возвращая цену в «нормальное русло».

Чем больше волатильность анализируемого рынка, тем больше границы полос необходимо выбирать.

Использование конвертов скользящих средних:

Существует ряд методов использования конвертов:

После тщательного подбора коэффициента смещения использование верхней линии в качестве линии сопротивления, а нижней — в качестве линии поддержки. Соответствующая этому тактика: продажа у верхней линии и покупка у нижней.

Использование пробития полос в качестве идентификаторов развития движения. Иногда при использовании сигналов тактики пересечения цены собственной скользящей средней, Moving Average Envelopes используют в качестве фильтра. Таким образом, покупка, например, осуществляется тогда, когда цена валюты сначала пересекла свою скользящую среднюю вверх, а затем и верхнюю полосу конверта.

Продажа в обратном случае: когда цена сначала пересекла свою скользящую сверху вниз, а потом и нижнюю полосу конверта. Такая тактика значительно снижает количество ложных сигналов (так как трейдер не входит в рынок в боковике, когда цена находится внутри конверта), однако в случае настоящего тренда правильный сигнал поступает позже, и трейдер теряет часть трендового движения (равную или более коэффициенту конверта). Эта тактика хорошо описана в книге ЛеБо, Лукас «Компьютерный анализ фьючерсных рынков».

Как и в случае определения параметров обычной скользящей средней, трейдер при использовании конверта становится перед дилеммой — либо получать больше ложных убыточных входов, либо пропускать часть тренда.

Первая тактика используется в основном для краткосрочной торговли, вторая — для средне- и долгосрочной.

Недостатки:
Как и всякий индикатор, построенный на основе скользящих средних, конверты скользящих средних запаздывают. Конверты скользящих не способны подстраиваться под текущую волатильность рынка как, например, полосы Боллинджера (Bollinger Bands).

Лучшие Форекс брокеры 2021: