ТЕОРИЯ ЭЛЛИОТТА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как применять Волны Эллиота на Forex

Добрый день, друзья форекс трейдеры! Сегодня, по вашим просьбам, мы поговорим о Волнах Эллиота.

Давным давно в одной далекой Америке жил был Ральф Эллиотт. Анализируя рынок долгими зимними вечерами он выработал концепцию фрактальной природы рынка. Сменилось несколько поколений трейдеров, но его теория до сих пор находит свое применение в анализе рынка. Следует отметить, что теория исключительно трендовая и совершенно не подходит для флетов. Также следует отметить, что за последние 100 лет рынок очень сильно изменился, и теория Эллиотта уже не находит такого сильного подтверждения, как ранее, но и по сей день может использоваться в арсенале каждого трейдера. Причем есть трейдеры, которые целиком и полностью построили свою торговую стратегию на основе Волн.

Сегодня мы рассмотрим основные постулаты Волновой Теории, на чем они основаны, и как применять описанную теорию в торговле на рынке Форекс.

Ральф Нельсон Эллиотт

Переживая последствия тяжелой болезни, Эллиотт находил отвлечение в изучении поведения фондового рынка. Сконцентрировав внимание на изучении графиков различных временных периодов, он старался найти некий универсальный принцип в поведении цены, который бы позволил с высокой точностью прогнозировать направление движения рыночных котировок.

К концу 20-х годов прошлого века была готова рабочая версия теории — 5-ти волновой паттерн, описывающий большую часть происходящего на рынке. Эллиотт заметил, что психология масс в целом единообразна, и является следствием реакции на внешние факторы. Таким образом, последовательности повышающихся и понижающихся колебаний можно описать неким повторяющимся паттерном — волной. При этом, открытием для автора стало то, что сам рынок обладает фрактальной природой, поэтому один и тот же паттерн повторяется на различных временных интервалах. То есть, имеющееся волновое движение мы можем до бесконечности разбивать на другие, более мелкие. Другими словами, каждое движение повторяет само себя, но в иных масштабах.

Волновые уровни

В классической теории присутствует 9 волновых уровней. Подобная разметка помогает оценить масштаб нижележащего трендового движения. Волны высшего уровня обычно отмечаются римскими цифрами верхнего регистра, простыми цифрами обозначены волны среднего уровня и римскими цифрами нижнего регистра обозначены волны низшего уровня. В реальной жизни такое количество уровней вам, скорее всего, не понадобится. Разметка даже более 3-х волновых уровней уже становится затруднительной и мало пригодной для торговли.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Базовая последовательность

Волны разделяются на два типа: импульсные и коррекционные. Основное направление паттерна определяют импульсные волны, коррекционные же направлены в обратную сторону. В данном случае, волны 1, 3 и 5 — импульсные, так как определяют тренд. Волны 2 и 4 — коррекционные. Данная пятиволновая последовательность формирует импульсную волну более высокого порядка.

Коррекционная фигура состоит из трех волн, обозначаемых A, B и C. В данном случае, основной импульс направлен вниз, поэтому волны A и С — импульсные, а волна B — коррекционная. На более высоком волновом уровне последовательность превращается в единую коррекционную волну.

Комбинируя 5-ти волновую последовательность с 3-х волновой коррекционной фигурой мы получаем законченный восьмиволновой волновой цикл. То есть, полный цикл состоит из двух фаз: импульсной и коррекционной. По завершению цикл начинается сначала.

В рынок мы всегда входим в начале нового цикла, то есть перед началом формирования первой волны. В любом случае, нам нужно дождаться формирования хотя бы одной полной конструкции — восьмиволновой последовательности. Только после того, как тренд был сформирован, и началась коррекционная волна A-B-C, можно начинать искать момент для входа. Волновая последовательность имеет свойство перестраиваться по мере формирования, поэтому входить до завершения первого цикла крайне не рекомендуется.

Очень важно понимать, что последовательность Эллиотта по сути является фракталом. То есть, каждая волна разбивается на более мелкие, сохраняя при этом общую структуру — непрерывная смена импульса и коррекции. Конкретно, каждая импульсная волна разбивается на 5-ти волновую последовательность, а каждая коррекционная на 3-х волновую.

Правильная волновая последовательность в классической теории Эллиотта должна соответствовать трем характеристикам:

Лучшие Форекс брокеры 2021:
  • Волна 2 ни в коем случае не может заходить за уровень волны 1. Если это произошло, последовательность необходимо пересчитать с соблюдением этого правила;
  • Волна 3 никогда не может быть самой короткой из последовательности. Как правило, это волна с самым сильным импульсом. Также, волна 3, в любом случае, должна превышать уровень волны 1. При этом, волны 1 и 5 должны быть примерно равного размера;
  • Пересечение волны 4 с волной 1 исключено. При не соблюдении этого условия также требуется пересчет последовательности. Завершающая цикл коррекция A-B-C обычно завершается как раз в области 4-й волны.

Инструментарий

Итак, для начала, давайте разберемся, какой собственно инструментарий нам необходим. Во-первых, если вы новичок, и все еще испытываете проблемы с определением экстремумов на графике, индикатор ZigZag под рукой окажется не лишним. Однако, в большинстве случаев он будет только мешать, так как результат индикатора сильно зависит от входных параметров. То же самое касается любых автоматических инструментов по разметке волн Эллиотта. Поэтому, лично я бы советовал размечать экстремумы на графике вручную.

Для подтверждения входа можно использовать любой предпочитаемый осциллятор, например, RSI. Также, для расчета стоп-лосса потребуется индикатор ATR. При желании, конечно, можно использовать любой другой индикатор волатильности.

В целом, для разметки волн достаточно любого свечного или барного графиков и простого графического инструментария. Многим достаточно чистого свечного графика и некоторых свечных моделей. Не забывайте, что волновая теория Эллиотта – это по большей части творческий процесс, автором лишь обозначены границы, которые не следует переступать.

Под эти требования подойдет любая версия Метатрейдер и сервис TradingView. В MetaTrader 5, например, имеется специальный полуавтоматический инструмент для разметки импульсной и коррекционной волны Эллиотта. Но, в целом, того же результата можно добиться с помощью обычной текстовой метки.

Примеры на графике

Итак, разметку мы начинаем с 5-ти волновой последовательности. За стартовую точку берем момент разворота текущей тенденции. Главное здесь соблюдать три основных правила построения волн Эллиота, которые мы обсуждали ранее:

  • Вторая волна не может быть ниже минимума первой волны;
  • Третья волна почти всегда наиболее длинная из последовательности, при этом ни в коем случае не может быть наиболее короткой;
  • Четвертая волна не пересекает максимум первой.

Вместе с этим, мы получаем первую (импульсную) волну более высокого уровня. Это важно, так как одновременная разметка нескольких волновых уровней сильно помогает в определении точки входа. Самая безопасная точка входа — после завершения полного цикла, то есть, после завершения формирования коррекционной волны, перед формирования первой волны. Если мы говорим про волны более высокого порядка, отмеченные на графике красным, то входить в рынок можно после второй и четвертой волн.

Определить завершение коррекционной волны легче всего спустившись на таймфрейм ниже. Коррекционное движение по структуре практически идентично гармоническому паттерну ABCD, поэтому при разметке можно использовать те же правила построения.

Гармонический паттерн в большинстве случаев симметричен, и завершается либо на 127.2%, либо на 161.8% расширения Фибоначчи. В данном случае, коррекция получалась более растянутой, поэтому растягиваем сетку от волны B, и ждем достижения ценой расширения 161.8%.

В этом месте можно входить на покупку. Стоп-лосс будет равен тройному значению ATR. Так как на более высоком волновом уровне как раз начинает формироваться третья волна, тейк-профит должен быть достаточно большим. Как вариант, можно выставить тейк-профит в 3 раза больше от стопа. Также, не помешает трейлинг стоп.

Таким образом, чтобы определить потенциальную точку входа, нам нужно сначала измерить расстояние до точки 5, растянув сетку коррекционной волны a-b. Так мы выяснили необходимый нам уровень коррекции — 161.8%. Один и тот же принцип работает на любом волновом уровне.

Вычислить точку входа теперь дело техники — точка C будет находится на расстоянии 161.8% от коррекционной волны A-B.

Разумеется, один из важнейших этапов — определение правильного места для установки стоп-лосса. Достаточно универсальное решение — тройное значение индикатора ATR. Однако, в большинстве случаев нам нужно просто найти точку, по достижении которой текущая разметка потеряет актуальность. Именно на этом месте и нужно ставить стоп-лосс.

Закрывать позицию лучше всего частями. В данном случае, открывшись на покупку, мы ждем формирования следующей коррекционной волны. Как только мы ее идентифицируем, можно закрывать половину позиции. Даже если прогноз будет неверным, мы все равно получим неплохую прибыль. Для оставшейся части позиции устанавливаем трейлинг-стоп.

Самоподобие волновой последовательности позволяет делать достаточно точный прогноз движения цены, основываясь лишь на данных более низких временных периодов. Поэтому, при разметке, старайтесь использовать как минимум два волновых уровня, для лучшего эффекта — 3.

Чтобы наточить навык разметки, лучше всего сперва ограничиться одним волновым уровнем. На часовом графике удобно тренироваться, если собираетесь торговать на реальном рынке, нужно переходить на дневной.

Главное, научиться определять на графике непрерывную волновую последовательность, когда конец одного полного цикла определяет начало нового. Сначала находим последний крупный экстремум. Грубо говоря, максимум или минимум всего графика.

Потом определяем первую волну. Определять просто — это по сути первый локальный максимум ниже предыдущего. Третья волна не может быть меньше первой. Тут должно быть мощное направленное движение. Когда на графике появится еще один максимум ниже минимума второй волны, формируется четвертая волна. После пятой волны ждем коррекции ABC, сформированная коррекция одновременно означает завершение волны 5.

Затем, на графике должен образоваться один более высокий минимум и более высокий максимум. Дальше нужно растянуть сетку фибоначчи от волны b — 0% на конце волны b и 100% на начале. Ждем, пока цена не дойдет до уровня 161.8%. При желании, на этом уровне можно установить отложенный ордер на продажу.

Для установки стоп-лосса используем тройное значение текущего ATR (на момент установки сетки фибо). Тейк-профит устанавливаем в 3 раза больше стоп-лосса. Также, позицию можно закрывать при появлении следующей коррекционной волны A-B-C. Таким образом, мы торгуем непрерывный цикл — входим в рынок в его начале, и выходим на завершении.

Заключение

Волны Эллиотта — это универсальный и самостоятельный торговый инструмент, который при должном навыке разметки позволяет получать действительно потрясающие результаты. Тем не менее, несмотря на свой возраст, теория так и не выросла в полноценную торговую систему, и по большей части результат зависит от субъективного восприятия трейдера. Если вы хотите научиться лучше понимать рынок, Волновая Теория Эллиотта поможет вам в тренировке необходимых для этого навыков, а может составить вашу основную торговую стратегию.

Основы волновой теории Эллиотта

Волновая теория была разработана Ральфом Эллиоттом в 1938 году в книге под названием «Волновой принцип». В дальнейшем он разрабатывал эту теорию в своей книге «Закон природы — секрет Вселенной», изданной в 1946 году. Популяризацией теории Эллиотта занимались Роберт Пречтер и Альфред Фрост, издавшие в 1978 году книгу «Волновой принцип Эллиотта: Ключ к пониманию рынка». Всего же Пречтер написал 14 книг о финансовых рынках, и во всех фигурирует волновая теория.

На волновой теории строятся многие концепции и стратегии известных игроков финансового рынка, таких как Пол Джонс. Вообще же теория Эллиотта стала использоваться на Форекс с 1982 года и очень быстро набрала популярность. На сегодняшний день существуют сотни книг по теории Эллиотта и столько же программ, определяющих волны.

Есть, однако, немало известных игроков рынка, которые считают теорию Эллиотта бездоказательной и весьма субъективной. Так, например, выдающийся математик (не трейдер) Бенуа Мандельброт, автор множества работ по фрактальному движению на финансовом рынке, полагает, что волны Эллиотта никак не влияют на прогнозируемость рынка. Другие математики высказывают мысль о том, что эмпирические данные (к сожалению, в основном речь идет о ценах акций) никак не могут привести к каким-либо определенным статистическим заключениям.

Однако будет большим заблуждением думать, что теория Эллиотта не имеет под собой реальных оснований. Достаточно посмотреть на достаточно длинный период графика, чтобы убедиться, что цена действительно развивается «волнами». Проще всего это можно увидеть, если на дневном графике провести линейный регрессивный канал. Рассмотрим, например, следующий рисунок. Здесь изображен ежедневный график пары EUR/USD с января 2001 по июнь 2005 года. На графике четко видны пять «рывков» цены вверх, сопровождающихся коррекцией.

Пять «рывков» цены вверх, сопровождающихся коррекцией, на долгосрочном графике пары EUR/USD

Однако если попытаться применить теорию Эллиотта на практике, то можно будет заметить, что цена далеко не всегда ведет себе прогнозируемо в соответствии с теорией. Сторонники волновой теории обычно говорят на это, что из любого правила есть исключения, что надо выбирать правильные таймфреймы и т.д.

Волновая теория Эллиотта не доказана научно, ведь в науке гипотеза должна испытываться несколько раз, и при этом каждый раз результаты должны воспроизводиться с высокой точностью. Если после нескольких испытаний гипотеза не подтверждается, она считается ложной. Однако в нашем случае это не совсем так. Теория Эллиотта пока не доказана, однако многие трейдеры продолжают ее придерживаться. Начинающим следует решать самостоятельно, стоит ли тратить силы и время на изучение заведомо ложной гипотезы. Здравый смысл подсказывает, что не стоит, однако теория Эллиотта и ее основной компонент, числа Фибоначчи, уже настолько прочно проникли на Форекс, что подчас неотделимы от рынка. Если большинство ключевых участников рынка истово верит в тот или иной исход согласно определенной теории, то этот исход может и в самом деле настать. Так что изучение волновой теории Эллиотта в каком-то смысле необходимо для развития самозащиты в процессе трейдинга.

Суть теории состоит в том, что, согласно рыночной психологии, цена совершает резкие движения вверх, называемые «мотивами», после которых следуют откаты, во время которых трейдеры фиксируют прибыль (причем эти откаты не достигают начальной точки). Всего же в одном цикле происходит три ценовых рывка, перемежающихся двумя коррекционными движениями, а далее совершается финальная коррекция, также подразделяющаяся на волны (вниз, вверх и снова вниз). Таким образом, полный волной цикл, по Эллиотту, состоит из 8 волн.

Последовательность волн такова: вначале идет первая импульсная волна наверх, затем коррекционная вниз, после чего новая энергия выносит цену на вторую импульсную волну, за которой снова следует коррекция, при этом цена уже не опускается до минимума первой коррекции. Наконец, наступает третья импульсная волна, которую в народе считают самой мощной и окончательной. После этого произойти может все что угодно (в том числе может появиться и четвертая, и пятая импульсная волна, а может произойти полное обрушение рынка), однако волновой анализ, как правило, заканчивается на третьей волне, идущей наверх. Давайте посмотрим на график. Импульсные волны обозначены на нем нечетными числами (1, 3, 5), коррекционные — четными (2, 4).

Классический график волн Эллиотта

Концепция с тремя волнами, идущими наверх, утвердилась уже достаточно прочно, однако на Форекс часто можно встретить и цикл с пятью импульсными волнами. С коррекционными волнами все сложнее, поскольку каждая из них подразделяется на свои мини-волны, и они, в отличие от основных волн, обозначаются буквами. Как видно на графике ниже, коррекционная волна состоит из направленной вниз мини-волны A, мини-волны B, которая является коррекционной по отношению к A, т.е. идет вверх, в направлении импульсной волны, и еще одной мини-волны вниз, обозначенной как C. Некоторые аналитики также выделяют дополнительные мини-волны внутри мини-волн, обозначая их строчными латинскими буквами или римскими цифрами. Взгляните еще раз на представленный ниже график, где в подробностях изображена коррекционная волна. Как видите, на ней обозначены только три мини-волны, однако всего их пять, как и в основном цикле.

Коррекционная волна по Эллиотту

Некоторые аналитики, взглянув на этот график, сказали бы, что волны обозначены неверно. В этом и заключается основная проблема теории Эллиотта – нет единого понимая того, как выделять и обозначать волны. Даже сторонники этой теории заявляют, что, если что-то пошло не так, нужно начинать все сначала. График, уже построенный апологетом эллиоттовской теории, выглядит стройным и «правильным», однако стоит лишь попробовать построить такой график самостоятельно, как тут же начнутся вопросы.

Достоинство теории Эллиота в ее основной сути – идее о циклично сменяющих друг друга рывках и откатах, ведь именно так все на рынке и происходит: сначала цена растет «на энтузиазме», затем фиксируется прибыль, потом рост опять возобновляется и т.д. Здесь нет ничего таинственного, все это видно на любом таймфрейме. Мы не знаем, известно ли было Эллиотту о фрактальном движении рынка, поскольку, когда он работал над созданием своей теории, Мандельброт еще не написал своих работ. Однако мы можем вполне утверждать, что Эллиотт приписывал рыночному движению свойства, которые мы сегодня назвали бы фрактальными. Еще одна большая проблема теории Эллиотта заключается в том, что и сам Эллиотт, и его последователи называют числа Фибоначчи «секретом Вселенной». Слишком большое значение приписывать этим числам все же не стоит, хотя, конечно, иногда они очень помогают в анализе рынка.

Волновая теория Эллиота

Раз волновые структуры – это определённый набор сменяющих друг друга волн, значит можно выявить закономерности взаимной пропорции этих волн. Для этого были использованы уровни Фибоначчи.
Например,
— основными целями движения волны «3» будут 138,2%, 161,8%, 200%, 261,8%, 361.8%
— цели движения волны «2» — 23,6%, 50%, 61,8%, 76,4%

Если цена пробивает 162% уровень, она, как правило, идёт к 200%, далее к 261,8% и 361,8%.
Теперь вы знаете, где и почему нужно закрывать сделку по тренду, фиксируя прибыль.

3. Структура волны (её подволны) позволяет отделить импульс от коррекции

Напомним, импульс состоит из 5-ти подволн, коррекция из 3-х.

4. Волновая теория показывает развороты, являющиеся началом сильного движения в противоположную сторону

Например,
— усечённые волны «5» и «С» Masterforex-V

Индикатор Волны Эллиота

Большинство трейдеров Форекс принимают решения, полагаясь на технический анализ. Этот тип анализа определяет закономерности и тенденции на рынке, с помощью сложных математических уравнений, которые комбинируются и оформляются в виде определенного индикатора.

Волны Эллиотта, часто их сокращают до ВЭ, являются одним из наиболее часто используемых индикаторов.

Этот индикатор настолько популярен, что у него есть своя собственная ниша в торговом анализе на Форекс.

В этой статье мы предоставим обзор истории индикатора и его развития, а также объясним, как его правильно использовать. Затем мы расскажем, как применить осциллятор ВЭ, а также предоставим вам полезные ссылки, по которым вы сможете найти больше информации о волновом анализе.

Волновая теория Эллиотта математически представляет различные поведенческие модели рынка. В современном трейдинге она используется как основа индикатора Форекс Волны Эллиота в MetaTrader SE, который предоставляет трейдерам преимущество благодаря возможности указывать на возможные дальнейшие движения цен.

Однако не будем забегать вперед: у этого индикатора очень богатая история.

Волновая теория Эллиотта

  • Волны Эллиотта — история

Перед тем, как углубляться в теорию, давайте выясним, как возникли волны Эллиота кратко :

Создателем одного из самых на сегодняшний день известных способов анализа рынка был обыкновенный бухгалтер Ральф Нельсон Эллиотт. Волновая теория, получившая, разумеется, его имя, возникла в конце 20-х годов ХХ века и полностью перевернула взгляд на то, как движется цена на финансовом рынке: оказалось, что это происходит не хаотично.

Эллиотт пришел к выводу, что движения на рынке вызваны реакцией инвесторов на различные макростимулы, причем движения наверх и вниз повторяют друг друга вне зависимости от такого стимула. Также он заметил, что фазу движения можно разделить на несколько этапов – «волн».

Таким образом, трейдеры впервые получили возможность предугадывать повторяющиеся фигуры движения рынка (во всяком случае, по мнению этих трейдеров).

Теория Эллиотта частично основана на более ранней концепции Чарльза Доу (одного из создателей индекса Dow Jones), с той разницей, что Эллиотт обнаружил более дробную природу рынка Форекс.

Что ж, теперь можно заняться самим индикатором волн Эллиотта.

Суть данного индикатора заключается в том, что он отображает фазы движения цены (вóлны) в виде направленных промежутков. Таким образом, каждую волну можно определить как импульс (движение вперед) или коррекцию (откат).

С течением времени этот достаточно сложный способ анализа рынка стал весьма распространенным. Идею развивали Болтон и Коллинс, а затем теорию Эллиотта детально осветил в своей книге «Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка» Роберт Пректер.

Говоря простым языком, волновой анализ Эллиотта отражает поведенческие модели трейдеров на графике.

При этом не имеет никакого значения тот факт, что сам Эллиотт ни разу не пробовал применить свой анализ к какому-либо конкретному активу, поскольку в то время торговля велась не настолько активно, чтобы укладываться в стройную модель поведения.

Это еще один факт, который роднит теорию Эллиотта с концепцией создателя индекса Dow Jones. Более того: даже в наши дни применять данный принцип к отдельным активам стоит с большой осторожностью.

Волны Эллиотта Форекс

Использование волн Эллиотта в торговле на Форекс также называют — анализ волн Эллиотта или волновой анализ рынка Forex. Волна Эллиотта на Форекс часто используется трейдерами и инвесторами как одна из передовых стратегий Форекс.

Вот как профессионалы подходят к использованию ВЭ в торговле на Форекс:

  • Выбор конкретного метода расчета волн Эллиотта
  • Ожидание, пока волны Эллиотта не получат «5»
  • Подтверждение тренда индикаторо(ами)
  • Завершение точки Stop loss
  • Начало торгов на Форекс и ордер Stop loss
  • Учет оптимальной прибыли и стопов
  • Выбор план выхода из торговли в случае убытков

Следовательно, волновой анализ Эллиотта на Форекс может повлиять на торговлю на Форексе множеством различных способов. Это означает, что существует несколько способов интерпретации волнового анализа Эллиотта. Это зависит от требований и выбора трейдера на Форекс — смотря какому методу анализа волн на Форекс следуют.

Типы Волн Эллиотта

Анализ волн Эллиотта на Форекс включает в себя два различных волновых паттерна, которые состоят из модели пяти волн, а также модели трех волн.

Паттерн «пять волн» можно найти с пятью различными доминирующими волнами. В таком случае Волны Эллиота это :

  1. Волна 1
  2. Волна 2
  3. Волна 3
  4. Волна 4
  5. Волна 5.

Другой, корректирующий тренд включает в себя три других волновых паттерна:

  1. Волна А
  2. Волна В
  3. Волна С.

Все эти волны показывают наилучшие результаты по анализу рынка.

Волновая теория Эллиота — Принципы волн

Существуют определенные принципы влияния анализа волн Эллиотта на Форекс. Некоторые из них мы опишем ниже.

Волновой принцип Эллиотта :

  • Есть три импульсивные волны: Волна 1, Волна 3 и Волна 5, из которых Волна 3 не может быть самой короткой
  • Спад идет на Волне 2 и составляет не более 100% от Волны 1.
  • Волна 4 никогда не будет совпадать с Волной 1 в ценовой территории
  • Все будут находиться по диагонали, в случае диагонального треугольника

Полезны ли волны Эллиота в трейдинге ?

Конечно, этот показатель может быть полезным для многих трейдеров. Тем не менее, важно понимать, что это все-таки только теория, она не была доказана, вот почему многие трейдеры просто игнорируют ВЭ в своей торговой стратегии.

Тем не менее, ВЭ — это важный индикатор не только в анализе Форекс, но и в биржевой торговле. ВЭ необязательно будут полезны для вас, но вы сможете узнать это, только применив их в своей торговой стратегии.

Осциллятор волны Эллиота Форекс

Обнаружив, что цена движется по определенной повторяющейся модели, Эллиотт также выяснил, что в некоторых случаях движение может ввести трейдера в заблуждение, и в итоге будет непонятно, сформировалась новая волна или нет. Эту проблему финансист решил с помощью собственного индикатора, который носит название волнового осциллятора Эллиотта (англ. Elliott Wave Oscillator, EWO).

Благодаря волновому осциллятору Эллиотта трейдер имеет возможность увидеть, где заканчивается одна волна и начинается другая.

Этот замечательный индикатор также известен как «осциллятор 5/34», поскольку представляет собой разность скользящих средних с периодами 5 и 34.

Лучшее применение EWO – поиск третьей волны, которую он определяет практически безошибочно. Однако это и в целом отличный индикатор, так как он имеет высокую степень корреляции с волнами Эллиотта и позволяет отфильтровать движения, которые кажутся волнами, но не являются ими.

Как интерпретировать волновой осциллятор Эллиотта

У Вас должна быть установлена платформа MetaTrader 4, чтобы начать использовать ВЭ. Если у Вас ее нет, откройте Демо счет, чтобы получить доступ к счету с виртуальными деньгами. После того как Вы скачали и установили MetaTrader 4, вы должны войти в платформу.

После этого, Вам нужно перейти к Индикаторам и затем выбрать «Осцилляторы». В этой категории вы сможете найти ВЭ.

При правильном применении EWO на графике он будет выглядеть как гистограмма с положительной и отрицательной областями.

При формировании новой волны, как правило, происходит расхождение цены и индикатора. Основное правило гласит: первая волна всегда начинается после смены текущего тренда, а вторая будет представлена в виде отката в сторону этого (уже смененного) тренда.

Важно отметить, что во время второй волны цена не будет устанавливать новых минимумов или максимумов, однако, чаще всего, пройдет процент Фибоначчи от первой волны.

Данное движение очень четко демонстрируется с помощью индикатора волн Эллиотта на Форекс: 2-я и 4-я волны всегда являются коррекционными.

Еще одно важное правило: волны коррекции хорошо сочетаются с уровнями Фибоначчи.

После отката на второй волне, сменившей первую, начинается новое, более сильное движение. Это 3-я волна, и обнаружить ее также нетрудно: цена сформирует новый минимум или максимум (в зависимости от общего направления тренда). С точки зрения уровней Фибоначчи данная волна представляет собой от 100% до 173,5% от первой.

Обратите внимание: индикатор волн Эллиотта не дает сигналов на выход из рынка.

На 5-й волне цена, как правило, снова формирует максимум или минимум, однако волновой индикатор отобразит то же, что и в случае с 3-й волной: расхождение между осциллятором и ценой.

Как комбинировать индикатор Волны Эллиота с другими индикаторами?

В общем, Волны Эллиота индикатор, который может вам предоставить хороший обзор рынка и его потенциальные движения, правильное размещение точек Stop loss и Take profit.

Тем не менее, он не показывает точные сигналы для входа и выхода. Вот почему этот поддерживающий индикатор рекомендуется использовать вместе с другими индикаторами, которые можно использовать для идентификации точек входа и выхода из сделок.

Следовательно, индикаторы волны Эллиота лучше использовать для подтверждения, а не для определения. Давайте посмотрим, с какими индикаторами лучше всего комбинировать волны Эллиотта.

Индикатор MACD (Схождение/расхождение скользящих средних) является одним из самых популярных индикаторов. Хорошей новостью является то, что он хорошо работает с ВЭ.

Лучшее применение комбинации этих показателей — это мониторинг появления третьей волны Эллиотта.

Еще один интересный и легкий индикатор, который хорошо сочетается с волнами Эллиотта — это индекс относительной силы. Комбинируя эти индикаторы, вы сможете предугадать насколько сильным будет будущее движение.

Индикатор волн Эллиота для MT4

Если вы торгуете на Форекс, скорее всего, вы используете торговую платформу MetaTrader 4. Здесь мы расскажем вам, где найти Волны Эллиота индикатор MT4 и как их применять.

Как правило, вам нужно иметь платформу MetaTrader 4, чтобы начать использовать ВЭ. Если у вас ее нет, закажите Демо счет здесь чтобы получить доступ к счету с виртуальными деньгами.

После того как вы скачали и установили MetaTrader 4, вы должны войти на платформу. После этого, вам нужно перейти к Индикаторам и затем выбрать «Осцилляторы». В этой категории вы сможете найти индикатора волны Эллиота MT4

Подводя итоги: Волны Эллиотта Форекс

Анализировать поведение рынка никогда не было так просто, как с инструментом «Анализ волн Эллиотта на Форекс». Мы рекомендуем вам проверить статистику, используя анализ волн Эллиотта в торговле на Форекс.

Если вы ищете простой способ, чтобы подтвердить поведение рынка, убедитесь, что вы понимаете волны Эллиотта.

Мы надеемся, что эта статья была для вас полезна. ВЭ — это отличный способ повысить свои знания и понимание торговли на рынке Форекс, и в целом лучше понять поведение рынка.

Лучший способ увидеть практическое применение ВЭ — это испробовать его на торговой платформе. Этот индикатор не так легко использовать, но очень полезно иметь его в составе торговой системы.

Мы не рекомендуем вам полагаться исключительно на индикатор ВЭ, он должен быть вторичным или конформационным индикатором уже развитой торговой стратегии.

Если вы находите применение индикатора волн Эллиотта сложным, вы всегда можете найти помощь и поддержку в разделе анализ волн Admiral Markets. В этом разделе будет ежедневно обновляться волновой анализ рынка Форекс на периоды H1 и H4.

Если вы торгуете в разных периодах, вам будет полезно просмотреть анализ, чтобы понять, как вы можете улучшить свой собственный анализ ВЭ.

Продолжайте обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

  • Ребрендинг
  • Почему Admiral Markets?
  • Регулирование
  • Финансовая безопасность
  • Защитите свой торговый счет
  • Контакты
  • Новости
  • Вакансии
  • Наша команда
  • Типы счетов
  • Ввод и вывод средств
  • Admiral Markets Pro
  • Условия торговли для профессиональных клиентов
  • Демо-счет
  • Исламский счет
  • Торговый калькулятор
  • Документы и Условия
  • Торговое приложение
  • Форекс
  • Сырьё
  • Индексы
  • Акции
  • ETF
  • Облигации
  • Спецификации контрактов
  • Маржинальные требования
  • Защита от волатильности
  • Invest.MT5
  • Кошелек Admirals
  • MetaTrader 5
  • MetaTrader 4
  • WebTrader MetaTrader
  • Торговое приложение
  • VPS
  • StereoTrader
  • Parallels для MAC
  • MetaTrader Supreme Edition
  • Premium Analytics
  • Фундаментальный анализ
  • Технический анализ
  • Календарь Форекс
  • Trading Central
  • Торговые новости
  • Статистика рынка
  • Настроение рынка
  • Еженедельные подкасты
  • Forex & CFD вебинары
  • FAQ
  • Словарь трейдера
  • Forex & CFD семинары
  • Управление рисками
  • Статьи и руководства
  • Zero to Hero
  • Азбука Форекс
  • Электронные книги
  • Медиа партнер
  • IB партнер
  • Партнерство White Label

Уведомление о рисках: торговля Форекс (валютой) и CFD (контракт на разницу цен) носит спекулятивный характер с высоким уровнем рисков и может подойти не каждому инвестору. Существует возможность потери, превышающей инвестируемые средства. Таким образом, вы не должны инвестировать сумму, которую не можете позволить себе потерять. Перед использованием услуг Admiral Markets PTY Ltd или Admiral Markets UK Ltd., просим вас ознакомиться со всеми сопутствующими торговле рисками и условиями

Содержание данного сайта не должно рассматриваться в качестве персональной рекомендации. Мы рекомендуем обратиться за советом к независимому финансовому эксперту.

Все упоминания Admiral Markets на данном сайте относятся к Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd и Admiral Markets PTY Ltd. Инвестиционные фирмы Admiral Markets полностью принадлежат Admiral Markets Group AS.

КомпанияAdmiral Markets UK Ltd. зарегистрирована в Англии и Уэльсе. Регистрационный номер: 08171762. Admiral Markets UK Ltd. имеет лицензию и регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) – регистрационный номер: 595450. Юридический адрес: Admiral Markets UK Ltd., 60 St. Martins Lane, Covent Garden, London, United Kingdom, WC2N 4JS.

Admiral Markets Cyprus Ltd зарегистрирована на Кипре; регистрационный номер компании 310328 в Департаменте регистратора компаний и официального получателя. Уполномочена и регулируется Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (CySEC), лицензия № 201/13. Адрес: Dramas 2, 1st floor, 1077 Nicosia, Cyprus

Admiral Markets Pty Ltd Адрес: 1/17 Castlereagh Street Sydney NSW 2000. Admiral Markets Pty Ltd (ABN 63 151 613 839) имеет лицензию на предоставление финансовых услуг в Австралии, выданную Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), ограниченную финансовыми услугами, указанными в лицензии №. 410681 AFSL.

Admiral Markets AS Jordan Ltd имеет лицензию для проведения инвестиционной деятельности и регулируется Комиссией по ценным бумагам Иордании (АО) в Иорданском Хашимитском Королевстве, регистрационный номер 57026. Зарегистрированный офис Admiral Markets AS Jordan LTD – Time Centre Building, Eritrea Street, Um Uthaina, Amman, Jordan.

Волновая теория Эллиотта

В далекие 1920-30-е годы, жил сумасшедший гений и профессиональный бухгалтер по имени Ральф Нельсон Эллиотт.

Проанализировав 75-летние достоинства биржевого рынка, Эллиотт обнаружил, что биржевые рынки, о которых было принято думать, что они совершенно беспорядочны, на самом деле поддаются закономерностям.

Когда же ему стукнуло 66 лет, у него накопилось достаточно доказательств и уверенности открыть своё достижение миру, и он опубликовал свою теорию в книге под названием «Волновой принцип».

По Эллиотту, рынок торгуется повторяющимися циклами, которые, как он отмечает, являются отражением эмоций инвесторов и трейдеров. Эмоции провоцируются внешним влиянием (слухи, телевидение), либо доминирующей психологией большинства в данный момент времени.

Эллиотт объясняет, что колебания цены, вызванные быстро меняющимся мнением биржевых трейдеров во время ап-тренда (восходящего) или даун-тренда (нисходящего), выражено в виде одной и той же графической формации. Эти ап-тренды и даун-тренды он назвал волнами.

Эллиотт утверждает, что если вы сможете правильно определить повторяющиеся формации в ценах, то вы сможете определить также в каком направлении цена пойдет или не пойдет далее.

Вот что делает волны Эллиотта такими привлекательными в глазах трейдеров. Это даёт им возможность определить точные точки, на которых цены, скорее всего, начнут двигаться в противоположную сторону. Другими словами, Эллиотт изобрёл систему, позволяющую трейдерам улавливать поднятия и падения цен.

Так Эллиотт привёл к порядку весь хаос царящий в ценах. Потрясающе, да?

Конечно, как и всем сумасшедшим гениям, ему хотелось объявить о своей находке и прославиться, так зародилась «Волновая теория Эллиотта».

Но, перед тем как мы углубимся в эту теорию, вам следует узнать, что такое Фракталы Форекс.

Фракталы в своей основе это структуры, которые могут быть разбиты на части, каждая из которых, близкая копия целого. Математики любят называть их «самоподобиями».

Идти далеко за примерами не нужно, они есть даже в природе. Морская ракушка это фрактал. И снежинка, и облако. Да та же вспышка молнии!

Так почему же фракталы так важны в нашем случае?

Одно из важных свойств волн Эллиотта – это то, что они фракталы. Также как и морские ракушки и снежинки, эти волны могут быть разбиты на более маленькие волны Эллиотта.

Так что? Готовы теперь стать знатоком теории Эллиотта? Самое интересное ждёт вас впереди!

Волны Эллиотта. Волновой анализ рынка Forex

Изучая рынок Forex, несложно заметить, что ценовое движение на нем происходит волнообразно. Многие трейдеры не один десяток лет пытаются найти определенные закономерности этого движения, чтобы его спрогнозировать. Это не случайно, поскольку волны Forex позволяют увидеть всю картину рынка в целом и не зацикливаться на незначительных локальных ценовых колебаниях.

Одним из наиболее популярных графических методов анализа можно назвать волны Эллиотта. Именно этот способ позволяет оценивать поведение участников рынка, основываясь на базовых постулатах, сформулированных еще в прошлом столетии.

Суть теории Эллиотта

Основой концепции Ральфа Эллиотта являются утверждения о том, что любой ценовой тренд можно разделить на определенные базовые составляющие (волны), которые время от времени повторяются. Одни волны движутся в том же направлении, что и основной тренд, другие представляют коррекцию по отношению к ним.

В представлении волновой теории Эллиотта весь рынок изменяется согласно этому паттерну. На рисунке отчетливо просматривается импульсный паттерн для восходящего тренда. Волны под номерами от 1 до 5 принято называть импульсами.

Основоположник теории пояснял, что именно таким образом отражается эмоциональное и психологическое состояние трейдеров.

Это состояние можно описать более детально:

  • 1-й волновой импульс выражает эмоциональный настрой трейдеров, принявших решение о покупке актива, поскольку (по их мнению) наступил благоприятный момент.
  • Следующий импульс — коррекционный, т. к. трейдеры принимают решение о выходе из рынка. При этом не наблюдается обновление нижних минимумов, и цена, не доходя до них, разворачивается.
  • Волна №3 — наиболее сильная и продолжительная. Значительная часть трейдеров решает войти в сделку на покупку.
  • Часть трейдеров решает выйти из сделки, фиксируя свою прибыль. Однако остальные ждут дальнейшего ценового роста, поэтому откат незначителен.
  • 5-й этап представляет собой волновой пик. Большинство участников закрывают ордера на покупку. Оставшиеся еще надеются на продолжительный рост, но это всего лишь иллюзии, поскольку вечного ничего не бывает.

Основные волны часто называют действующими, коррекционные — противодействующими. Волновой анализ рынка Forex только предполагает, что с большой степенью вероятности ценовое движение будет происходить по вышеуказанной схеме, однако стопроцентную гарантию развития событий по такому сценарию дать нельзя. Теория применима на любых таймфреймах, но более результативна на длительных временных интервалах.

Перечень базовых правил теории

Для визуального определения пяти участков на графике любого актива не нужно иметь большой трейдерский опыт. Однако при анализе одного и того же тренда двое трейдеров могут прийти к совершенно различным результатам.

Для исключения возможных ошибок в волновом анализе специально разработаны основные правила формирования волн:

  • Вторая волна обязательно должна быть выше начальной точки формирования первой. В противном случае развитие тенденции не считается подтвержденным.
  • Волна №3 в обязательном порядке превышает экстремум второй, причем ее длина превышает длину как 1-й, так и 2-й волны.
  • 4-я волна Эллиотта выше экстремума 1-й.
  • Экстремум 5-й выше экстремума 3-й.

Дополнительной информацией для трейдеров является то, что коррекционные движения отличаются по сложности или времени формирования. В противном случае формирование тенденции сомнительно.

Разновидности коррекционных волн

Вслед за импульсами обязательно следуют коррекционные волны Элиотта, которые уже вносят поправки в дальнейшее движение основного тренда. Для ясности их обозначают A, B и С.

Создатель теории классифицировал более двадцати их разновидностей. Однако все эти волновые изменения можно представить тремя моделями: «Зигзаг», «Боковик» и «Треугольник».

В модели «Зигзаг» наблюдается определенный наклон ценового движения вниз: достаточно ярко выражено падение.

Здесь трендовое движение осуществляется в боковом диапазоне.

В этом случае наблюдается ценовое движение в наклонном боковом канале, по форме напоминающем треугольник.

На графике актива EURUSD довольно четко виден этот коррекционный паттерн в виде треугольника.

Фрактальная структура

Согласно волновому анализу рынка Forex, все волны представляют собой фракталы. Иными словами, внутри каждой из них скрываются другие, меньшие по размеру. Это становится очевидным при переходе на младшие таймфреймы.

Основоположник теории различал девять уровней в цикле развития тренда:

  • Великий сверхцикл, его еще называют Главным или Вековым. Он составляет 200 лет.
  • Суперуровень, или Суперцикл, длится от 40 до 70 лет.
  • Цикл или Основной уровень. Его протяженность составляет несколько лет.
  • Первичный, протяженностью от нескольких месяцев до нескольких лет.
  • Средний. Его длительность — от нескольких недель до нескольких месяцев.
  • Мелкий уровень или Вторичный. Длится недели.
  • Минутный. Занимает несколько дней.
  • Маленький. Продолжительность несколько часов.
  • Сверхмаленький. Исчисляется в минутах.

Волновой анализ Эллиотта для лучшего понимания циклов предусматривает специальные обозначения. Волны, идущие по тренду, на графиках отмечены цифрами, коррекции — латинскими буквами.

Чтобы более наглядно представить вложенные волны, более крупные обозначают заглавными буквами и крупными цифрами, мелкие — прописными.

Практические советы

В теории волн Эллиотта поначалу многое кажется непонятным и сложным. Иногда на обучение волновому анализу рынка Forex в России, да и не только, нужно потратить несколько месяцев, а может быть, и лет. Детальное изучение требует немалых умственных усилий.

Однако на практике уже первоначально можно применить три несложных правила:

  • Если волна №3 больше 1-й и 5-й, то последние должны иметь почти равную длину, что отчетливо наблюдается на рисунке. Данное правило помогает определить завершение волны №5.
  • Размеры 2-й и 4-й отличаются и будут чередоваться время от времени. К примеру, первая сильная коррекция (волна №2) означает, что последующая (волна №4) будет незначительной. Или наоборот. Поэтому эти волны часто называют зеркальными. Это правило помогает определить коррекцию 4-й волны.
  • Коррекционное движение А, В, С обычно заканчивается на том же уровне, где закончилась волна №4.

Волновой анализ на практике

На Forex волновой анализ проще изучать, используя графики активов с высокой волатильностью. Одной из таких валютных пар является EURAUD. При визуальном просмотре графика следует определить тенденцию и подставить ее под волновую модель. Затем уже более точно можно выявить, на какой волне в данный момент находится цена. Впоследствии гораздо проще прогнозировать трендовое изменение и использовать его для совершения эффективных сделок.

Определить начало первой волны неопытному трейдеру довольно проблематично. Здесь следует учесть фундаментальные факторы. Именно они способствуют появлению нового трендового движения. Однако если на графике уже сформировались две первые волны, гораздо проще определить последующую модель Эллиотта.

На примере актива EURAUD отчетливо можно наблюдать уже сформировавшиеся волновые импульсы 1,2 и 3. В настоящий момент на графике наблюдается 4-й этап построения модели. Учитывая основные правила формирования остальных участков, их можно самостоятельно достроить и спрогнозировать (примерно) дальнейшее ценовое движение.

Таким образом, наблюдая коррекционные изменения А, В, С, трейдеры более четко представляют себе моменты входа в рынок. Выставив отложенные ордера, можно получить реальную прибыль. Это значительно сэкономит время, проведенное у компьютера с целью анализа рыночной ситуации и поиска удобных моментов для заключения сделок.

При долгосрочном трейдинге (на графике таймфрейм D1) можно открыть ордер на продажу прямо сейчас. Прибыль лучше фиксировать при достижении ценой уровня окончания волны №1. Затем целесообразно открыть ордер на покупку с фиксацией тейк профита (Take Profit) на уровне окончания волны №3. В дальнейшем, при подтверждении ценового прогноза, сделки на покупку или продажу заключаются аналогичным образом.

Трейдеры со стажем, торгуя с использованием волнового анализа, довольно часто применяют индикаторы. Поскольку идеального инструмента построения модели Эллиотта не существует, трейдеры практикуют разнообразие модификаций. Аналогично MACD, некоторые индикаторы отображаются в виде гистограммы. Пересечение нулевой отметки сигнализирует о завершении волнового цикла. В определенных случаях этот момент считается сигналом на покупку или продажу (в зависимости от ситуации) актива.

Плюсы и минусы теории волн

Иногда волны Эллиотта подвергают критике. Субъективность данного метода, по мнению несогласных с ним аналитиков, исключает его широкое практическое применение. Они считают прогноз ценового движения с помощью волновой теории весьма недостоверным, тем более что волновые движения можно наблюдать в любой формации. Также сложность данного метода заключается в его длительном изучении. За день, неделю и месяц досконально разобраться в нем практически невозможно. Иногда изучение волнового анализа занимает и годы.

Однако приверженцы теории утверждают, что ее применение на практике позволяет добиться существенных результатов в трейдинге. Четкое представление об этом методе вместе с накопленным практическим опытом позволяет увидеть различные варианты развития событий на рынке.

Волны Эллиотта

Волновая теория Эллиотта – это самая популярная методика, позволяющая с помощью изучения поведенческих факторов предсказывать тренды финансовых и фондовых рынков. В 30-х годах прошлого столетия американский экономист и финансист Ральф Эллиотт выделил восемь волнообразных циклов, которые по общему признаю можно считать социальными законами массовой рыночной психологии. Именно эти законы, по мнению большинства аналитиков, управляют формированием рыночных трендов и движением котировок.

Согласно описываемой теории после проведения технического и поведенческого анализа можно построить несколько моделей в экстремальных точках, согласно которым определяется движение цены базового актива в ближайшем будущем. И эти движения во всех случаях носят цикличный характер, а именно – пять циклов по направлению к доминирующему тренду и три против основной тенденции. Пятёрка волн носит название импульсных циклов, а тройка – корректирующих. Такое моделирование существенно повышает вероятность точного прогноза со своевременным входом и выходом из рыночного тренда. Именно поэтому волновая теория Эллиотта до сих пор считается не только востребованным, но и достаточно эффективным инструментов технического анализа фондовых рынков.

Регистрируйтесь на платформе AvaTrade и обучайтесь работе на бирже с бесплатным демонстрационным счётом!

Принципы работы волн Эллиотта

Согласно общепринятому соглашению, первые пять импульсных волн обозначаются цифрами «1-2-3-4-5», а корректирующие волновые циклы буквенной тройкой – «a-b-c».

Если речь идёт о восходящем тренде бычьего рынка, то волны будут формироваться следующим образом.

Импульсные волны

  1. Волна 1. Котировки находятся на дне, а трейдеры уверены в перепроданности рынка. Даже незначительный рост цен влечёт за собой повышенный спрос с быстрой покупкой начавших подъём активов.
  2. Волна 2. Небольшая корректирующая волна временного движения вниз, формируемая за счёт негативных ожиданий нового сильного падения рынка. Инвестиционная психология в этом случае заставляет бронировать возможную прибыль за счёт первого всплеска. Нижнее значение амплитуды этой волны не может быть меньше минимального параметра Волны 1.
  3. Волна 3. Мощная самая длинная импульсная фаза, привлекающая внимание большинства инвесторов к недооцененному, по их мнению, базовому активу. В этот момент наблюдается динамичный рост массового спроса, который во всех случаях будет выше максимума амплитуды и длины Волны 1.
  4. Волна 4. Ещё одна коррекция рынка после пробития максимальных котировок. Бычьи настроения ещё преобладают, но цены фиксируются вокруг одного верхнего значения. Минимальное значение Волны 4 никогда не пробивает максимальное значение Волны 1.
  5. Волна 5. Последняя стадия преобладания бычьих настроений, которые находятся в апогее. Лихорадочная скупка базового актива, несмотря на то, что рынок может в любой момент начать своё падение.

Корректирующие волны

  1. Волна a – первое движение корректирующей фазы после достижения максимальных котировок базового актива. Бычье настроение в этот период смешивается с опасениями, вызывающими настороженность сомневающихся трейдеров. И эти опасения провоцируют медленное, но уверенное сползание цены.
  2. Волна b – начало медвежьих настроений с корректировкой предыдущего импульсного цикла. Цена котировок в этот период уже не поднимается до максимумов Волны а.
  3. Волна с – уверенный медвежий тренд, выводящий цены за пределы минимума первой корректирующей Волны а. И хотя определённая группа инвесторов ещё делает ставку на «бычий переворот», основная масса сливает базовый актив по быстро падающей стоимости.

Такие волновые движения демонстрируют теорию Эллиотта, утверждающую что финансовые и фондовые рынки развиваются в рамках циклических настроений. И этот вывод, проверенный практикой, позволяет трейдерам разрабатывать эффективные стратегии торговли на биржах.

Волны Эллиотта и Фибоначчи

Описанная волновая теория более результативно работает на математических принципах Фибоначчи, позволяющих разрабатывать циклические модели отливов и приливов рыночных трендов. Числовой анализ, использующий ряды Фибоначчи, предоставляет возможность определения конкретных экстремальных точек, в которых котировки принимают предельные максимальные и минимальные значения.

Так называемые сетки Фибоначчи, активно используемые в техническом мониторинге фондового рынка, с достаточно высокой точностью определяют уровень «потолка» и «дна» изменяющих направление трендов. Таким образом, торговый потенциал волн Эллиотта усиливается подобными расчётами, которые можно отследить в популярных торговых терминалах.

Торговые возможности волновой теории Эллиотта

Специалисты вполне справедливо считают, что наиболее точно направление движения тренда определяется во время импульсивных волн 1-2-3-4-5, нежели в период формирования корректирующих циклов a-b-c. Для демонстрации стандартной возможности приведём простой наглядный пример:

  • Волна 3 и Волна 5. Увидев, как формируется начальная Волна, трейдер может приготовиться оседлать Волну 3, которая имеет максимальную продолжительность во времени. Как только заканчивается Волна 2, которая, как было сказано выше, не может в нижней точке амплитуды быть меньше минимума Волны 1, в силу вступает секта Фибоначчи. В частности, уровни коррекции бычьего рынка в зоне Волны 3 будут иметь значения 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. Аналогичную тактику можно применить к волне 5, к которой следует готовиться сразу же после начала Волны 4.
  • Использование волн Эллиотта особенно эффективно при выставлении стоп-лоссов и тейк-профитов. Например, зная, что Волна 2 не опустится ниже минимума Волны 1, трейдер может выставить стоп-лосс чуть ниже минимума первой импульсной волны. По аналогии – Волна 4 не может перекрываться с Волной 1. Это означает, что при торговле на Волне 5 оптимальная точка для размещения стоп-лосса будет чуть ниже максимума волны 1. Уровни тейк-профита размещаются с прицелом на уровень расширения Фибоначчи 161,8%.

Торговля с использованием волн Эллиота на AvaTrade

Компания AvaTrade – это регулируемая международным законодательством и отмеченная наградами солидная брокерская фирма Forex и CFD. Торговля на нашей площадке отличается следующими бесспорными преимуществами:

  • большое количество обучающих материалов о волновой теории Эллиотта с полезной достоверной информацией без отвлекающих рекламных посылов;
  • возможность использования циклического анализа для заключения сделок со всеми популярными базовыми активами рынка Forex, включая криптовалюты (всего – более 1000 позиций);
  • перспектива применения более 150 индикаторов и осцилляторов фондового рынка;
  • бесплатный демонстрационный счёт, позволяющий новичкам оттачивать полученные знания на практике без финансовых рисков.

Применяйте волновую теорию Эллиотта на брокерской площадке AvaTrade, используя мощный потенциал торговых терминалов нового поколения!

Практическое применение Теории Волн Эллиотта в трейдинге

На случай если вы пропустили первые 2 части «Волн Эллиотта», то вы можете найти их здесь и здесь.

Если Вы начинаете торговлю на финансовом рынке и выбрали Теорию Волн Эллиотта в качестве опорного и вспомогательного метода для анализа, то Вам необходимо осознать, что это не стратегия, а способ оценки возможностей вероятного будущего движения рыночных тенденций. То есть Закон — это свод наблюдений, а не стопроцентных указаний или предсказаний дальнейшей траектории движения цены.

Волновой анализ по Эллиотту является одним из самых сложных методов прогнозирования цен на финансовых рынках. На то, чтобы освоить его, может уйти несколько лет. Но, тем не менее, для успешной торговли может быть достаточно знать базовые принципы этого аналитического метода. Необходимо научиться распознавать наиболее распространенные модели и выяснить, при каких условиях можно открывать торговые сделки.

Иными словами, если мы знаем, что в «бычьей» фазе первая, третья и пятая волна развиваются в восходящем направлении, то это говорит о том, что в эти периоды необходимо совершать покупки. Во время развития второй и четвертой волн в таком случае необходимо заниматься продажами. Соответственно, задача трейдера-аналитика будет сводиться к тому, чтобы определить момент завершения медвежьей фазы предыдущего цикла и начала первой волны нового бычьего периода.

Примитивным примером-описанием может служить следующая иллюстрация:

Для совершения покупок достаточно над пиками первой и третьей волны разместить отложенные ордера Buy Stop. А для продажи ниже окончания волны A можно разместить ордер Sell Stop.

В этой иллюстрации многие отметят, что потенциально прибыльного движения после входа в работу ордеров недостаточно или даже слишком мало. Поэтому следующая рекомендация будет состоять в углублении анализа структуры рыночных волн, то есть переход на уровень ниже для отслеживания и нахождения более выгодных и потенциально прибыльных точек входа.

Переход на уровень ниже предполагает поиск пиковых точек между концом волны B и началом волны C во второй и четвертой коррекционной волне для размещения ордеров Buy Stop над ними. Также этот переход предполагает поиск фрактального пика подволны 1 для волн 3 и 5 более высокого порядка. Подобную тактику можно применять и при поиске точек для продаж в волне C после пробоя минимума подволны B внутри волны B и после пробоя окончания подволны 1 в импульсной волне C.

Консервативная торговля по моделям

При консервативном подходе к торговле трейдер отрабатывает только движущие импульсы, которые направлены в сторону основного движения. Для нахождения оптимальных точек входа в рынок, необходимо дождаться появления на графике одной из коррекционных формаций.

Зигзаг

Зигзаг является наиболее распространенной коррекционной моделью, которая встречается на графиках чаще других. Он имеет достаточно простую структуру — всего три волны А, В и С. Отличить зигзаг от других моделей можно не только по его форме, но и по структуре составляющих волн. Волны А и С являются импульсами с 5-волновой структурой. Волна-связка В, как правило, является более мелким зигзагом, изредка формируется в виде плоскости или горизонтального треугольника. После формирования зигзага нужно дождаться появления первых импульсов в направлении основной тенденции.

Горизонтальный треугольник

Идентифицировать горизонтальный треугольник можно, соединив двумя линиями максимумы и минимумы паттерна, образующего треугольник. Все волны, из которых он состоит, являются обыкновенными зигзагами (каждый из них имеет трехволновую структуру). Ниже изображен фрагмент графика, на котором сформирован горизонтальный треугольник, а также обозначена точка входа в рынок.

Основной особенностью этой модели является то, что она формируется только в 4-й волне или в волне В зигзага. Совершать сделки можно только после формирования всех составляющих волны треугольника — A, B, C, D и E. После отскока цены от нижней границы треугольника можно покупать (если тренд восходящий), а при отбое от его верхней границы — продавать (если модель сформирована в 4-й волне нисходящего импульса).

Плоскость

Паттерн имеет трехволновую структуру. Волна В в ней всегда выходит за пределы диапазона предшествующего импульса. Именно поэтому многие трейдеры опасаются плоскостей, так как волну В часто путают с более мелкой волной в составе импульса. Сделки следует открывать только по тренду и только после завершения волны С внутри плоскости или после теста нижней границы.

Контртрендовая торговля по волнам Эллиотта

У трейдеров-волновиков есть «золотое правило»: торговать можно только в направлении глобального или локального тренда. Но, тем не менее, есть ситуации, в которых можно торговать и в противоположном направлении, без повышения рисков.

Торговля в волне С

Модель «Зигзаг» имеет важное свойство: волна С в этом паттерне, как правило, по своей амплитуде сравнима с волной (А) и часто заканчивается в районе уровней 50,0% и 61.8% от амплитуды предыдущего импульса по шкале Фибоначчи. Зная такие нюансы, этим можно воспользоваться для совершения сделок против тренда.

Торговля на завершении Клина

Клин — это паттерн, который появляется исключительно в пятой волне и говорит о завершении импульса. Он представляет собой волновую фигуру, в которой все составляющие волны являются зигзагами — именно это отличает клин от классического импульса. Кроме того, в нем 4-я волна всегда заходит в диапазон 1-й, что не встречается в обычных 5-волновых импульсах.

Контртрендовая сделка после формирования всех волн в клине открывается в расчете на совершение коррекции, которая по амплитуде сопоставима с предшествующим 5-волновым импульсом.

Индикаторы-помощники в торговле по волнам рынка

Одним из первых вспомогательных индикаторов для трейдера-новичка может стать индикатор Zig-Zag. Он на первых порах поможет ориентироваться между экстремумами. Но с опытом он может оказаться лишним, так как результат индикатора сильно зависит от входных параметров, что может вносить много неточностей в анализ.

Еще одним важным и популярным индикатором для работы по волнам рынка стоит назвать индикатор Awesome Oscillator Билла Вильямса. Этот индикатор является разновидностью MACD, поэтому все его вариации можно применять для торговли по волнам рынка. Основное свойство и правило, которое нужно использовать в работе — нахождение дивергенций и конвергенций, которые возникают между пятой и третьей волнами.

Уровни Фибоначчи как определитель окончания волн

Числа Фибоначчи играют важнейшую роль в торговле с использованием волн Эллиотта.

Используя известные соотношения Фибоначчи 38,2%, 50%, 61,8%, 161,8% трейдеры могут проецировать длину волны, глубину коррекции, расширения.

Волны 1 и 2

Первая импульсная волна используется не для торговли, а для анализа волны 2. Волна 2 никогда не перекрывает начала волны 1. Вторая волна корректирует первую чаще всего на 50-61,8% по Фибоначчи. Очень редко такая коррекция может доходить до 98-99%.

Волна 3

Волна 3 никогда не бывает самой короткой среди импульсных волн 1, 3 и 5. Обычно волна 3 – самая длинная волна, она имеет тенденцию достигать уровень 161,8% относительно волны 1. Если она выходит за пределы уровня 161%, то далее ее целью будет уровень 261,8% и редко уровень 423,6% относительно волны 1.

Волна 4

В волне 4 многие трейдеры фиксируют прибыль, а другие готовы торговать против тренда. Откат происходит медленно, в течение длительного периода времени и чаще всего достигает даже 38,2% относительно волны 3, реже достигает 50% от волны 3.

Волна 5

Волна 5 достигает 61,8% от длины волны 1. Если волна 3 достигает 161,8% длины волны 1, то цели для волны 5 будут достигать 100% от волны 1, или 161,8 % от волны 1 и редко 261,8% от волны 1.

Если волна 3 не достигает уровня 161,8% от длины волны 1, то волна 5 часто будет достигать 61,8% от волны 1 + волны 3, 100% от волны 1 + волны 3, или 161,8% от волны 1 + волны 3.

Заключение

Теория Волн Эллиотта — это уникальный и самостоятельный аналитический инструмент, который при должном уровне умения разметки рыночной картины позволяет получать впечатляющие результаты. Тем не менее, теория до сих пор не получила формализации, похожей на торговую систему, и ее результат зависит от субъективного восприятия и трактовки трейдера-аналитика. Если вы хотите научиться лучше понимать рынок, Волновая Теория Эллиотта поможет вам при должном подходе к изучению и практической тренировке в разметках. Более того, Теория может заложить фундамент в вашу основную торговую стратегию.

Волны Эллиота: волновой анализ (теория) для рынка форекс и любого биржевого инструмента

Волны Эллиотта — востребованный на биржах графический способ, который дает возможность технически проанализировать действие всех участников на рынке через базу изучения волн и движения цен.

Уже из названия теории понятно, что ее создателем официально является ученый Р. Эллиотт , хотя не менее важный вклад в распространение и практическое применение упомянутой идеи внес и другой финансист — Р. Пректер . Центральные постулаты данной системы сформировались еще в середине 30-ых гг. XIX в., но востребованы до сих пор.

Описание волновой теории Эллиотта

Главной мыслью волновой теории Эллиотта считается фактическое наблюдение, что любой тренд включает базовые, постоянно повторяющиеся участки (волны) , по чьим моделям и происходит смена цен на рынке.

Они похожи по форме, но отличаются по срокам исполнения и амплитуде:

  • импульс (состоит из 5 сегментов и является движущим участком при развитии);
  • коррекция (представлена 3 сегментами, которые компенсируют предыдущие).

В классической версии имеется 9 волновых уровней , позволяющих оценить масштаб нижележащего трендового функционала. Но на практике такое число вряд ли понадобится, поскольку разметка даже из 3 уровней уже становится затруднительной и малопригодной для торговли. Раньше существовала рабочая версия, что волновая теория охватывала большую часть происходящего на рынке.

Правила построения волн Эллиотта

Выявить количество участков в выбранном тренде легко. Но проблема заключается в нюансе, например, 2 профессионала, изучающие предложенный им одинаковый график, в результате рискуют прийти к противоречивым выводам насчет состояния.

Чтобы исключить субъективную сторону оценки , используются базовые правила создания и применения волн Эллиотта по книге создателя (часть была усовершенствована иными теоретиками):

  • вторая волна не бывает ниже начального пункта импульса;
  • третья — превышает край первой и не бывает короче других;
  • четвертая — не должна опускаться за экстремум первой;
  • пятая — обязана оставаться выше третьей.

Дополнительно стоит учесть, что внутренние коррекции обязаны иметь различия по сложности, заданному объему или периоду образования, чтобы не сомневаться в развитии тренда. Согласно условиям структуры , одна из центральных волн будет оставаться растянутой, опережая по формату 2 прочие, а 3 рядом находящиеся версии — быть созданы в непохожие по длительности сроки.

Если волновой анализ подходит заявленным требованиям, то он причисляется к I типу, а если лишь частично, это или коррекционный формат, или еще не окончательно сформировавшийся вариант.

Движущие и корректирующие волны

Обозначения из чисел и букв на волновом принципе Эллиотта называются «метками движения» . Импульсные значения отмечены числами от 1 до 5 (волны 1, 3 и 5 импульса будут движущими и сами состоят из 5 волн поменьше, а волны 2 и 4 — коррекционными, из 3 маленьких волн). Коррекция же обозначается с помощью А, В и С. Там волны А и С окажутся импульсными, а В — коррекционной.

По теории волны Эллиотта, любой вариант презентован в формате сочетания «пятерок» и «троек» . Каждая тенденция продолжается, пока не образуется 5 волн, а потом она меняется, образуя 3 коррекционных сектора. В границах данного отрезка роста/падения есть одновременно 8 копий . А когда свершился разворот, то наблюдается лишь 2 импульса, заданные 10 сегментами.

Основная цель стоимости на фондовом рынке заключается в поиске доступного метода, который позволяет продвигаться вперед. Поэтому волновой анализ сосредоточен на движущем типе волн (трендах). Чтобы найти, где сосредоточена цена, стоит учесть особенности построения каждой волны, опираясь на главные правила Эллиота, которые отрабатываются в большинстве рыночных ситуаций.

Волны на графике

Волновой принцип Эллиотта берет свое начало с простого построения графических элементов . А для подобной цели советуют брать типичные индикаторы. Также профессионалы предпочитают опираться для полноценного анализа на японские свечи, как максимально точный в информационном плане и объективный по следующему алгоритму:

  1. Определить значимую точку разворота (можно применить сигнальную линию) — с момента ее перехода и берет старт срок, который нужно в будущем оценивать.
  2. Дальше стоит дать названия всем необходимым для изучения волнам (это сложная процедура, от которой зависит точность выводов).
  3. Присвоенное значение структур нельзя менять позже , если нет важных причин (а поиск временного масштаба фиксируется за трейдером).
  4. Потом стоит приступить к расстановке основных меток движения.
  5. На последнем этапе наблюдается уплотнение (временной отрезок, когда волне назначается точное значение в смежной системе увеличенного вида).
  6. Плавно график собирается в базовую схему (трейдер наблюдает сделки рынка и сумеет предугадать дальнейшее развитие).

Самая безопасная точка входа возникает сразу после окончания полного цикла, завершения формирования коррекционной волны и перед созданием первой волны. Если волновой анализ наблюдается более высокого уровня (которая чаще выделяется на графике красным), входить в рынок предлагают после второй и четвертой волн.

Волны на практике

Самой востребованной причиной для торговли по волновому принципу Эллиотта считается наличие импульса от пункта разворота . Имеющиеся позиции лучше одобрять в каком-либо из 3 движущих подвидов, но стоит быть внимательнее, поскольку остается риск, что утвержденная структура будет элементом более крупной модели. При возникновении импульсной волны нужно ожидать первой коррекции: ее финал будет обозначением для вхождения в рынок.

Сначала волновая теория Эллиотта может показаться новым членам рынка сложной для восприятия и практического изучения. Так любителям нет смысла ею заниматься, зато для профессионалов на бирже упомянутые знания и умение работать с данным инструментом непременно пригодятся. По факту это практически единственная система, которая позволит взаимодействовать с аналитикой движения рынка по строгим правилам.

Хотя не существует математической формулы, благодаря которой можно рассчитать положение волн . Поэтому волновой анализ — понятие субъективное и зависит исключительно от опыта и стремлений трейдера.

Консервативный метод

Когда движение к начальному импульсу восстановится, за счет точки поворота и запланированного завершения процесса должна пройти волновая сигнальная линия . Точка на покупку будет открыта на максимальном уровне начальной волны. Если ценовое изменение не затронуло ордер и разворачивается, пробивая прямую сигнала (бывает при сложной ситуации на рынке), следует наблюдать, чтобы позиция не оказалась ниже момента поворота. А если рост восстановлен, ее меняют заново.

Волновая теория предлагает, что если позиция открылась сразу, стоит отслеживать сигнальную линию . Едва цена снизится и достигнет границ, сделку завершают и ставят очередную заявку на крайний рост. Также не нужно тревожиться, когда кривая моментально пойдет в направлении тренда: полученный убыток удастся компенсировать очередным договором (сделкой).

Умеренный и агрессивный методы

Стандартные требования для стартовой точки при умеренной схеме во многом совпадают с консервативной стратегией торговли. Отличие заключается в том, что заявка находится в крайней точке коррекционной волны B. Поэтому нужно понимать, что по волновому принципу Эллиота сама коррекция рискует занять немало времени.

Зато смена сигнальной линии и завершение проводится по аналогичному типу: данный вариант советуют применять новичкам на бирже.

А в случае альтернативного, агрессивного метода запрос ставится лишь после пробоя. Тогда один факт перехода границы говорит о финале структуры и формировании новой.

Индикаторы

По теории, волны Эллиотта в математическом плане представляют разные поведенческие модели рынка благодаря шансу указывать на дальнейшие изменения в ценах. Но совершенного варианта для волн нет, хотя обилие модификаций позволяет любому трейдеру определиться с выбором.

Elliott wave oscillator для MT4 / MT5

Данный осциллятор отражает на графике простую гистограмму (похожую на MACD), чьи максимально завышенные точки сходны с третьей рабочей волной. Он применяется на всех time-frame, только не для слишком коротких интервалов. В ситуации, когда гистограмма пересечет отметку на значении «0» , автоматически образуется разветвление, которое подтверждает финал другого цикла по волнам.

Если при начальном движении осциллятор пересекает 0 в противоположном направлении, то 3 вариант подкрепляется очередной дивергенцией. А при отсутствии можно утверждать, что стартовая точка выявлена ошибочно. Упадок гистограммы на 30-50% свидетельствует о начале возникновения следующего отрезка коррекции. Завершение этапа создания пятой волны также подтверждает дивергенция — согласно Эллиоту, рост/падение цены сопровождается снижением/ростом столбиков.

(все индикаторы в архивах)

Elliott wave prophet

Популярный индикатор у трейдеров, которые опираются на волны Эллиота. Благодаря ему получится не просто следить за завершившимся движением, но и предсказать предполагаемый последующий ход цены . На исследуемом графике упомянутая модель складывается самостоятельно. Только если участник биржи думает, что первоначальные требования установлены системой с ошибкой, он имеет право задать их.

Watl для MT4

Еще один удобный аналог не просто демонстрирует модели, а и изображает линии волн . Участник торговой сделки имеет право рассмотреть тенденции time-frame и расчеты будущей структуры. Но поскольку надежного варианта воплощения волнового анализа Эллиотта еще не разработали, то упомянутые инструменты нужно причислять теперь к самым эффективным, хотя они тоже еще несовершенные. Только этот изъян никак не снижает их заявленные преимущества и востребованность на рынке.

Критика волнового анализа

Концепция Эллиотта нередко подвергается критике: некоторые экономисты считают, что на практике выгоды от нее мало: она достаточно субъективна . Насчет изменения стоимости нельзя дать точные прогнозы, и цена рискует сильно отличаться от нарисованных позиций. Нередко в этом случае играет роль и субъективный (со стороны самих участников) фактор.

Ведущие экономисты подчеркивают, что лучшие в исполнении примеры присутствуют лишь на исторических версиях графиков . А на практике применить данный закон невозможно из-за 2 факторов : скорости распространения данных и способа мышления.

Волновой анализ рынка Форекс через теорию отображает естественный поведенческий цикл через стандартные действия большинства трейдеров:

  • 10% участников получают новую информацию о скачке в ближайшее время, и образуется первая волна, предшествующая тренду в будущем;
  • 90% — видят в росте возможность реализовать товар по выгодной цене, а график временно снижается и создает вторую коррекционную волну;
  • цена увеличивается и идет против большего числа, когда основная часть клиентов уходит с площадок с убытком, а в финале третьей волны опять возвращается и входит в договор на повышение;
  • на четвертой коррекционной стадии около 10% осведомленных участников закрывают собственные позиции;
  • около 75% игроков определились с восходящим трендом и согласились на заключение сделки с повышением, а параллельно с этим развивается краткосрочная пятая волна;
  • появляется серия коррекционных импульсов , которые повторно забирают финансовые вложения у 90% членов контрактов;
  • на окончательном этапе возникает новая информация, после чего весь цикл повторяется с самого начала.

В теории волновой анализ — сложная схема прогнозирования, которую стараются освоить опытные трейдеры. Но новичкам на рынке советуют начать с основ и без спешки переходить на изучение более запутанных закономерностей.

Степени волн и циклов Эллиотта

Волновая теория Эллиотта говорит, что каждая волна содержит в себе меньшие по размеру волны.

Теперь, если мы рассмотрим каждую волну в виде серии небольших волн, то картина будет выглядеть следующим образом:

Циклы волн Эллиотта

Согласно теории Эллиотта, каждый полный набор 1-2-3-4-5-A-B-C волн становится волной более крупного движения (волна большего цикла).

Ниже представлена таблица со всеми известными циклами волн Эллиотта и соответствующих им стилями нумерации волн.

Примечание: торговая Интернет-платформа в связи со своими графическими ограничениями не может рисовать круги вокруг ваших чисел, которыми отмечаются волны; вместо кругов для обозначения волн трейдеры используют квадратные скобки [ ]: [1], [2] и т.д.

Лучшие Форекс брокеры 2021: