ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Теория вероятностей на форекс

Снова рад приветствовать вас на страницах «Сфера форекс».

Сегодня разговор пойдет о том, как работает теория вероятностей на валютном рынке.

Мне часто поступают вопросы о работе советников, на основе мартингейла, и это не удивительно, потому как эту тему я прорабатывал около 3-х лет.

Давайте, более детально разберемся, что такое система мартингейл, антимартингейл, какие бывают вариации работы советников на данных системах, в чем есть свои плюсы и минусы и что полезного можно из этого извлечь.

• Мартингейл на форекс – это система, позволяющая открывать дополнительные позиции, когда цена пошла против выбранного вами или советником направления, с увеличенным или равным объемом.

Усредняя суммарные позиции, трейдер пытается достичь положительного результата или минимального убытка.

• Антимартингейл – это система, позволяющая открывать дополнительные позиции, когда ваш ордер уже достиг определенного уровня профита, тем самым усиливая позицию, для получения большей прибыли.

Как и в ситуации с мартингейлом, новая открываемая позиция, может быть как равным, так и большим или меньшим объемом.

Судить пока не будем, какая из систем более логичная и прибыльная.

Эти системы могут быть «чистыми», открытие сделок на момент включения советника или терминала, если вы торгуете руками. Или же выбор открытия сделки или сделок, могут быть основаны на анализе рыночной ситуации, разного рода индикаторов форекс, как встроенных так и «сторонних».

Я повидал достаточно много вариантов работы советников, на этих системах. Собственно тема не нова и все идеи, которые можно было применить к этим системам, давно уже опробованы.

Краткая классификация систем

Первое и самое распространенное, это «чистые системы», где для открытия сделок достаточно включить советник в работу.

В таком варианте сразу может открыться сделка в каком-либо из направлений, из расчета, что если она пойдет в прибыль, то закроется с профитом и сразу откроется следующая сделка в этом же направлении. И так до тех пор, пока не начнется убыток по очередной сделке, где в работу включится мартингейл, и параллельно с этим, могут открываться ордера и в обратном направлении.

Теория Вероятностей ЕГЭ 2018. САМЫЙ ПОДРОБНЫЙ РАЗБОР

Или же еще вариант, могут открыться сразу две сделки, в разных направлениях. При этом одна из сделок закрывается с профитом, а обратная усредняется.

Так же могут быть варианты, когда при запуске работы советника, выставляются отложенные, лимитные или стоп – ордера и при срабатывании одного из ордеров, противоположные закрываются. Далее работа с ордером или ордерами повторяется, как и в мартингейле или же происходит открытие дополнительных ордеров по тренду, если работает система антимартингейл.

Таким образом, пытаясь поймать в расставленную сеть ордеров работу по тренду или «усредниться», в случае не благоприятного стечения обстоятельств рынка. Такие системы так и называют «сеточники». Принцип работы у них одинаков.

Все эти принципы запускают систему вероятностей – при каком стечении обстоятельств, та или иная сделка или серия сделок, в конечном итоге будут прибыльными.

Теория вероятностей 2. Виды распределений

Для увеличения вероятности профита, к этим системам добавляют работу на определенном часовом интервале, ограничение убытков в разных вариациях, подключение трейлинг – стопа, расчет начального объема торговли на форекс и прочее. К тому же применяются разные принципы усреднения, как и с минимальным профитом, а то и с минимальным убытком (чтобы убыточные позиции быстрее закрылись), так и с максимальным профитом по убыточным позициям, в случае благоприятного стечения обстоятельств.

Основные параметры для работы таких, да и более сложных советников, это размер профита, шаг открытия очередной сделки, максимальное количество открываемых ордеров. Все эти параметры можно выбрать на свое усмотрение, либо же подобрать путем оптимизации в тестере (к нему еще вернемся).

Более сложные системы для «решения» открытия определенной сделки применяют индикаторы, свечные паттерны, разного рода принципы определения, как краткосрочного, так и более глобального тренда, автоматический расчет мани-менеджмента и более сложные принципы, выхода из убыточных позиций. Тем самым уменьшая вероятность негативного исхода торговли, и увеличивая вероятность прибыльности системы. Даже бывают системы, которые успешно торгуют во флете и «умеют» переключаться в работу по тренду.

В этой статье, более детально рассматривать все эти варианты, не будем, это может занять очень много времени.

Так или иначе, во всех этих, и не только этих системах, присутствует определенный процент вероятности благоприятного исхода событий. И чем он выше, тем прибыльней система.

Понять за 12 минут: когда теория игр побеждает здравый смысл

Я это веду к тому, что не столь важно каким принципом, в торговле, вы руководствуетесь, важно чтобы конечный результат был положительным. А уж, какую доходность вы хотите иметь, выбор за вами.

Теперь рассмотрим отрицательные моменты систем на усреднении, а после перейдем к тому, что в них есть положительного.

Существенным минусом является то, что мы заранее не можем предположить, какова будет вероятность положительного исхода. В терминалах МТ4 и МТ5, у нас есть возможность оптимизировать параметры любой системы. И варианты оптимизации и тестирования могут быть разными, все возможные варианты, можно найти в интернете. Какой из вариантов будет более «правильным», решать вам. Минусом в этих тестах, является то, что принцип работы тестеров, нам не известен, потому как программа тестирования, для нас, предлагается в закрытом коде. Таким образом, нам приходится доверять (или не доверять) результатам оптимизации и тестирования. Как в дальнейшем поведет себя система, можно определить только по результатам реальной торговли. Но на это уходит достаточно много времени, а получать прибыль, хочется уже вчера.

Еще одним недостатком является то, что если система разработана не вами, то откуда вам знать, принцип ее работы? Только со слов автора. К сожалению, в сети очень много недобросовестных распространителей «чудо-систем». Возможно поэтому, такие системы, считаются высоко-рисковыми.

К сожалению, многие из систем, могут подолгу держать убыточные позиции «пересиживать», из расчета возврата цены для закрытия. И если цена не возвращается, можно получить потерю всего депозита. Скорее всего, в простейших системах, шаг открытия очередного ордера, был не достаточным или система не адаптирована к трендовым движениям.

Из положительного. Данные системы, могут быстро и многократно увеличить ваш депозит. Главное вовремя остановится. Некоторые системы могут приносить небольшой доход, но на более длительном интервале времени. Если система разработана вами, то у вас есть возможность внесения корректив в работу, в зависимости от состояния рынка. К тому же, такой системой можно пользоваться как в режиме советника, так и при ручной торговле.

Какую пользу для себя, можно из всего этого извлечь?

Если у вас уже есть, какая либо из подобных систем, то постарайтесь досконально разобраться, как она работает. Протестируйте её на демо-счете, при разных условиях рынка. Если вы планируете приобрести какой-то советник, то желательно связаться с автором и детально расспросить, на каких принципах построена система. И если ответы вас устроят, то можно приобретать данный советник. И, конечно же, самостоятельно разобраться в его работе.

Но самым идеальным вариантом будет, разработка собственной системы. Безусловно, что для создания своей торговой стратегии, нужны знания и опыт в торговле. Если вы всерьез и надолго решили задержаться в этом виде деятельности, то нужно становится профи. Научится самостоятельно принимать решения, потому как ответственность за прибыль или убыток, вы не сможете переложить на другого человека. Есть только вы и рынок. По той причине, что профессиональный уровень у большинства в этом бизнесе невелик, мы получаем печальную статистику. Именно поэтому интернет переполнен, псевдо профи и очень не просто разобраться, кто действительно хочет поделиться своими знаниями, а кто просто на этом зарабатывает деньги.

Вебинар: Применение теории вероятности на Forex. Глеб Кабанов

Любое мнение аналитиков, должно восприниматься со скепсисом и проверяться на реальном рынке, пусть даже на демо – счете. Как работает аналитик? Человек с определенными знаниями и опытом, основываясь на индикаторах, свечном анализе, фундаментальных данных, предполагает, что дальнейшее движение цены, будет в том или ином направлении, по определенному инструменту. Какова вероятность, что данный прогноз сбудется? С нашей стороны, только из доверия к опыту данного человека и набору наших знаний и опыта. Но решение об открытии сделки, остается за вами. Есть хорошее выражение: «трейдер – это тот, кто принимает решение в точке неизвестности».

Раз мы рассматриваем теорию вероятностей, то давайте решим одну небольшую задачку.

Условия таковы: у вас открыто 2 сделки в разных направлениях, одинаковым объемом, по одной цене, за вычетом спреда. Естественно, цена пошла в одном из направлений и один из ордеров закрывается с прибылью, а второй остается в убытке. Какова должна быть логика наших действий, что бы суммарно позицию закрыть с профитом? Главное не с убытком. Варианты ответов, можно оставить в комментариях.

Ранее, подобные ситуации меня приводили в ступор, я понимал, что логично получу убыток и старался такие сделки закрывать сразу, получив минимальный минус только по спреду. После, я заметил, что за такими, на первый взгляд, убыточными сделками есть большой потенциал. Сейчас, при разработке, какой-либо стратегии форекс и создании по ней алгоритма, убыточную сделку я рассматриваю как возможность, в дальнейшем получить по ней прибыль. Но при этом, нужно досконально разбираться в инструменте который торгую. В каких диапазонах ходит цена, насколько глубокие у нее бывают коррекции, насколько затяжными бывают трендовые движения. Скажем так, определить диагноз пациента)))).

При создании советника Robot_Duble_v05.3, о котором я рассказывал в предыдущих статьях, были учтены возможные варианты движения цены по паре евро/доллар с потенциалом работы советника на других инструментах. Для тестирования робота, была предоставлена версия для демо – счета. Вы без проблем можете воспользоваться данной версией, для проверки работоспособности системы.

И так как на дворе середина декабря, самое время подводить итоги прошедшего года и строить планы на будущий год. В такое время, компании устраивают «чёрные пятницы», а магазины предлагают предновогодние скидки. Я не буду оригинальным и с сегодняшнего дня, предлагаю приобрести версию советника для торговли на реальных счетах, в половину его стоимости.

Но для начала, определитесь для себя, с каким инструментом вы планируете работать, разберитесь в его потенциале. Опробуйте на этом инструменте версию советника для деио – счета. Не стесняйтесь задавать вопросы.

Жду ответов на вопросы и вопросы для ответов в комментариях)))

Приятной вам предновогодне суеты и профита в наступающем году!


Олег Иванов, трейдер, ПАММ-управляющий, разработчик торговых стратегий.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Почему теория вероятности не работает на Форекс

Многие начинающие трейдеры хотят сравнить прогнозирование направления движения цен с рулеткой. Доминирующим фактором является указатель направления и количество таких направлений. Аналогом рулетке служит монетка с орлом и решкой. Но оба этих варианта не работают на рынке Форекс.

Если рулетка представляет собой ставки на цвет (красный/черный), то если ставить на один и то же цвет и при этом удваивать ставку, то можно гарантированно выиграть. Но казино эту лазейку просчитали и нарушили вероятность, введя ноль и двойной ноль. Так же изменили номинал ставок. Убрав минимальные, для не возможности игры на больших суммах ввиду того, что начальная ставка завышена.

Если рассматривать выпадение орла или решки, в случае с подбрасыванием монетки, то тут работает теория больших чисел. Но стоит сместить центр тяжести, как нарушится и теория больших чисел и решка с орлом станут выпадать не равное количество раз. Также и рынок форекс не стал исключением, там тоже изменили, искривили, эту самую вероятность, внеся в торговые условия спред, а так же неравный своп. Каким же образом спред влияет на исход торговой позиции. Спред — это инструмент, который смещает вероятность в сторону отрицательного события. Так уж получается, что стартуем мы при открытии позиции не от точки ноль, а сразу с минусовым результатом. Т.е. получается дисбаланс, как с монеткой, когда сместили центр тяжести.

Как бы вы не старались, но не получится при выставлении стоп-лоссов и тейк-профитов результата более 50% в вашу сторону. Столько советников уже сделано, а все они не работают, кроме мартингейловых, потому что основной их упор на повышение вероятности. Многие трейдеры и программисты, пытались повысить прибыль таких торговых советников, но итог был всегда одинаковым — полная потеря денег на депозите.

Сто процентов годо­вых

Складывается впечатление, что существует только одна формула стабильного заработка — сто процентов годо­вых. Все кто пытался переплюнуть данную цифру, все оказывались у разбитого корыта. Все на самом деле просто, трейдеры почему-то не думаю, что рынок Forex тоже можно просчитать и что все лазейки в нем, давно уже и просчитаны, и поставлены защиты от разных комбинаций, как нарушение порядка срабатывания ставки в казино за счет выпадения нуля и двойного нуля. Так вот, не с проста на рынке Forex иногда перестают работать индикаторы, не спроста мы видим безоткатные движения или затяжные флеты, а так же резкие обвалы со ссылкой на случайную ошибку, допущенную трейдером на фондовом рынке, как было шестого мая.

Все это просчитанные комбинации, которые не позволяют иметь сверх прибыльные торговые системы. Если бы были таковые, то это угрожало бы существованию самой финансовой системы и мировой экономике в целом, а этого никто не допустит, поэтому удвоение за год это достойный заработок, я даже и не вижу смысла стараться выжимать что- то большее, тратя годы своего времени впустую.

Многие из вас считают, что добиться 100% вероятности в получении положительного результата невозможно. Но для этого я хочу привести такой простой пример, если вы купили в обменнике доллар за рубли, то вы можете бесконечно долго держать его у себя дома под подушкой, и ждать, пока курс не вырастет, единственным риском для вас является обесценивание валюты. Мораль этой басни такова, что пока вы работаете без кредитного плеча, никакой маржин кол вам не страшен, как только вы нарушаете данное правило, вы сразу играете не на своей территории.

На повышение вероятности стоит работать только с запасом прочности не менее 2 500 пунктов, как максимальный объем позиций. В свою очередь этот максимальный объем позиций дробится на части, таким образом, чтоб вы могли доливаться, усредняться и в доливках использовать более высокий объем, применять мартингейл и другие методы, ведь тот неиспользованный торговый объем, позволяет вам маневрировать и использовать различные комбинации, не увеличивая при этом риски торговли. В свою очередь комбинации могут быть как усредняющими цену открытия позиции, так и увеличивающими объемы торговой позиции в направлении движения, что повышает прибыль, но не забывайте правило: удвоение за год, иначе в погоне за прибылью вы приведете свою торговлю к преобладанию минуса над плюсом.

В случае с использованием усреднения, вы повышаете вероятность выхода всех позиций в плюс, в случае с доливками в направлении движения, ваша каждая позиция является более рискованной, так как повышается вероятность разворота рынка. В отношении доливок, я вижу постоянное уменьшение торговых объемов с каждой последующей позицией. Два данных шага приведут к максимально грамотной работе с вероятностью на рынке Forex. Повторюсь, главное не нарушать запас прочности торгового счета и тогда вашему счету ничего не будет угрожать. А в нашем деле главное меньше риска, а уже потом прибыль, ведь все чтобы мы не заработали оно наше, а вот если мы теряем, то тут другой знак.

Вам также будет интересно

Комментарии (3)

Fisher и Alexey как то не правильно оценивают данную статью.
Упор в статье направлен не нарушай, не гонись за двумя зайцами.
Любой счет подразумевает, торговлю, хоть он будет 100К, хоть 1К. Любая ошибка и счету нездоровиться. Закон Вероятности рассматривает и Ваши ошибки, вы можете месяцами не допускать их, но рынок найдет слабое место у Вас, и Теория Вероятности сработает 100% у рынка!
Закон Вероятности работает у костей, карт, у рынка и у Вас! Вот о чем эта статья! Вот, что хотел донести до Вас читатели, Автор!
Спасибо за статью! За Ваш вклад и труд!

Бред, 100% это смотря какой депозит, если допустим 30-50K$ то да удвоение за год это нормально, а если депозит 1000-2000 то 100% РЕАЛЬНО делать и за 1-2 месяца, статья сама по себе не о чем

Статья ни о чем, какой-то аццкий набор ИМХ и «Складывается впечатление».
Не существует таких вещей как «средняя вероятность всех систем» или «потолок вероятности» есть система, есть конкретная выборка котировок и есть вероятность выигрыша на данной выборке и системе.

Теория вероятности на форекс

Для анализа торговли на рынке Форекс трейдеры применяют различные техники, графические инструменты, индикаторы. Просчитываются стратегии на прибыльность или убыточность с помощью определенных параметров, таких как стоп-лосс, тейк-профит, количество прибыльных сделок, количество убыточных сделок и т.д. В общем, ведется статистика, подсчитывающая успешность работы той или иной торговой системы. Все это помогает трейдерам получить как можно больше информации, на основе которой и просчитывается вероятность достижения успеха. Именно о вероятности получения прибыли сегодня ходит много разговоров, некоторые участники рынка Форекс даже пытаются применить теорию вероятности выигрыша к своей торговле. Насколько это верно и можно ли вообще использовать теорию вероятности на Форекс, мы с вами обсудим в этой статье.

Работает ли теория вероятности на форекс?

Если говорить о теории вероятности, то это понятие используют тогда, когда имеет место его величество случай. Все, что происходит случайно, нельзя предсказать заранее. Поэтому если трейдер на рынке Форекс торгует с надеждой получить случайную прибыль, то вполне возможно, что она будет получена или наоборот – не будет получена. Здесь все зависит от случая. Ну а если же трейдер четко знает, сколько пунктов прибыли он готов заработать, а сколько потерять, когда войти в рынок, а когда выйти, то вряд ли здесь можно говорить о случайном исходе событий.

Часто начинающие трейдеры, придя на Форекс, пытаются применить в своей торговле те же правила, что и в казино в игре «рулетка». Играя на повышение или на понижение цены, они просто забывают, что на Форекс запускать и останавливать колесо, как в рулетке, приходится самому. А это в основном приводит к тому, что трейдер попросту теряет контроль над ситуацией, открывая импульсивные сделки, как попало и когда попало.

Так же, как в казино кроме красного и черного на вероятность выигрыша влияет поле «0» (зеро), так и против участников на Форексе играют своп и комиссионные брокера по каждой позиции. А если еще сюда добавить тот факт, что сделки могут открываться с разным количеством пунктов по стопам и тейк-профитам, то о никакой теории вероятности исхода событий не может быть и речи вовсе. Вся ответственность за результат ложиться только на плечи трейдера, и госпожа Фортуна здесь совсем не причем.

Другое дело, когда у трейдера есть система и он четко знает, сколько он может потерять денег, а сколько заработать. В таких случаях торговую систему можно прогнать на истории и посмотреть, какая вероятность достижения ее успеха будет в будущем.

Иногда при разговорах о теории вероятности выигрыша наводится пример с подбрасыванием монетки. Наверное, все знают этот пример, в котором шансы на то, что выпадет орел или решка, равны 50 на 50. Вероятность того, что выпадет, например, орел, будет равна ½ потому, что здесь возможны только два варианты исхода события. Многие пытаются применять этот пример и к Форексу, заменяя подбрасывание монетки заключением сделки (рис.1):

Поскольку в торговле тоже возможны только два варианта событий (цена пойдет вверх или вниз), участники рассчитывают на то, что даже при нескольких неудачных попытках следующая сделка обязательно будет прибыльной. Это все очень условно.

Нельзя на Форексе надеяться на случай. Давайте разберемся, почему. Даже если трейдер будет открывать сделки, в которых одинаковые стоп-лоссы и тейк-профиты, для того, чтобы отыграться, ему нужно удваивать объем каждой сделки, используя принцип мартингейла.

С удвоением объема будет расти нагрузка на депозит, что приведет к большим рискам, и трейдеру может попросту не хватить средств на счету для поддержания своей позиции. Для этого нужно иметь очень большой счет, чтобы позволить себе играть в такие игры. Тоже касается и тех трейдеров, которые используют усреднение сделок на Форекс. Это все очень рискованные стратегии, вероятность которых обнулить депозит намного больше, чем вероятность получить прибыль.

Если трейдер приходит на Форекс для того, чтобы поиграть, то скажем сразу, это плохая идея. На финансовом рынке нужно торговать с холодной головой, исключив полностью свои эмоции. Здесь нужно уметь правильно просчитывать свои риски и четко понимать, чего вы хотите добиться. У трейдера должен быть подробно расписан план его действий и он всегда должен знать, как он будет действовать в той или иной ситуации. Только в такой торговле можно просчитать вероятность достижения успеха.

Вы не задавали себе вопрос, почему многие игроки в покер становятся успешными трейдерами? Все дело в том, что в покере игроки, кроме психологических факторов, умеют просчитывать все расклады до десятой доли процента. Это дает им возможность видеть положительную вероятность исхода событий, что в свою очередь помогает им побеждать и всегда оставаться в игре. Наблюдения показывают, что трейдерами становятся люди с хорошо развитым математическим складом ума. И это не случайно, ведь цена на финансовых рынках изображает сложные статистические модели, которые опираются на математическую статистику. Поэтому хотите ли вы этого или нет, но в трейдинге вам придется работать с цифрами.

Прогнозирование вероятности на Форекс

Если трейдер увидел какую-то закономерность на рынке, то лучшим способом проверить ее работоспособность будет сопоставление нескольких сценариев с разным соотношением стоп-лосса к тейк-профиту. Для этого нужно открыть несколько демо-счетов и прогнать по ним одинаковые сделки, только с разными стопами и профитами. Затем нужно посчитать прибыль по каждому счету и убрать убыточные варианты.

Следующим шагом будет анализ вероятности прибыльности стратегии, который считается по простой формуле:

V=m/n*100% , где m – количество прибыльных сделок ; n – количество всех сделок

Точно также считается вероятность по убыточным позициям, только вместо прибыльных сделок вводится количество убыточных сделок.

Данная формула дает возможность моделировать возможные просадки счета. Кроме этого, важным показателем статистики торговой системы является величина среднего дохода по прибыльных сделках, а также величина среднего убытка в минусовых позициях. Все данные заносятся в таблицу и по их результатам строится график, на котором вы можете увидеть динамику развития ситуации по вашей торговой стратегии (рис.2):

На сегодняшний день существует очень много онлайн-сервисов, которые помогают трейдерам в работе со статистикой. Некоторые из них и вовсе дают возможность загружать данные напрямую с терминала, где трейдер ведет свою торговлю, и все подсчеты делаются автоматически, что является очень удобно для трейдера. В таких программах можно сразу увидеть результат своей торговли в виде различных графиков, диаграмм, схем и т.д.

Подводя итоги, надо сказать, что вероятность на Форексе можно и нужно просчитывать. Но делать это нужно только тогда, когда трейдер имеет свой план действий и применяет правила риск-менеджмента к своей стратегии.

А если торговля ведется на авось, как с примером подкидывания монетки, то в таких случаях трейдеру лучше и не вспоминать о теории вероятности, потому что рынок Форекс намного сложней поддается анализу, чем это кажется на первый взгляд.

Теория вероятности на рынке форекс

Среди основных методов анализа валютного рынка, известных каждому трейдеру, называют технический и фундаментальный. Иногда способы анализа могут противоречить друг другу. В связи с этим некоторые трейдеры отдают предпочтение альтернативным методам анализа, основанным на теории вероятности форекс.

Теория вероятности – наука, благодаря которой становится возможным определение закономерностей, возникающих во время взаимодействия нескольких случайных событий. Интерес к этой дисциплине вырос после выяснения, что даже в игре в кости не так много случайностей, как может казаться на первый взгляд.

Как воспользоваться теорией вероятности на форексе. Любой трейдер имеет более-менее четкое представление о своих способностях. Из 100 сделок, открытых начинающим трейдером, как минимум 50 принесут прибыль. Если говорить об опытных торговцах, то из 80-90 сделок на валютном рынке из 100 окажутся прибыльными.

Поэтому, даже 20 неудачных сделок не заставят опытного трейдера прекратить работу и остановить торговлю, если он знаком с теорией вероятности на рынке форекс. Чтобы в ближайшее время компенсировать убытки и получить прибыль, достаточно увеличивать размер лота перед каждой последующей сделкой.

Тема: Как применять теорию вероятности при торговле на рынке Форекс?

Вложение 2246489
Теория вероятностей лежит в основе страхования и вообще оценки надёжности. Это значит что с её помощью можно оценивать параметры торговли, так как они носят вероятностный характер. Прибыль ТС, процент успешных входов и неудачных, и всё прочее оценивается с помощью теории вероятностей.
Теория вероятностей лежит в основе критерия Келли, а на этом критерии построен метод определения торговых рисков по Ральфу Винсу, это единственное глобальное исследование на тему ММ на финансовых рисках, также в книгах Винса описана полностью адаптация критерия Келли к рынкам, и выведены все условия и методики для качественного управления ММ.
Теория вероятностей лежит в основе риск менеджмента — РМ, который является как бы более продвинутым ММ, но позволяет оценивать и оптимально искать не только торговые риски, но и не торговые.
Теория вероятностей даёт основные инструменты и методы расчёта для отделов риск менеджмента и в диллингах. В частности параметры спреда оцениваются по теории вероятностей, как и ещё ряд параметров которые потом выливаются в реальные торговые условия для клиентов.
Для того, чтоб правильно понимать мартингейл и то как он работает, почему он не повышает шансы на прибыльную торговлю, а почти всегда их ухудшает — тоже нужны знания в области теории вероятностей.
Коэффициент Шарпа, и многие статистические показатели ПАММ счетов и вообще торговых счетов — это тоже на основании теории вероятностей.
Можно сказать что теория вероятностей одна из основных дисциплин трейдера, так как например Ричард Денис и Уильям Экхард — легендарные трейдеры, при наборе в черепахи — трейдеры, ставили знание теории вероятностей одним из главных критериев.
Для торговли нужно много знаний, в том числе и такие, о которых на первый взгляд и не подумаешь.

Бытует такое мнение, что трейдер, осуществляющий сделку «по монетке» хаотично, сможет половину сделок закрыть с прибылью, половину с убытком. Но здесь не учитываются два важнейших фактора:
1) Наличие спреда и комиссий брокера.
2) Неравенство размеров тейк-профита и стоп-лосса.
И если второй пункт еще можно выполнить, то с первым намного сложнее, брокеров без спреда, к сожалению, не существует. Стоит привести в качестве аналогии ставки на черное и белое, где тоже шансы кажутся 50 на 50, а зеро меняет кардинально ситуацию. Иными словами, в трейдинге в качестве зеро выступает как раз спред. Следовательно, если говорить с точки зрения теории вероятности, то торговля на финансовых рынках может быть убыточна. Но каким образом трейдеры зарабатывают? Ответ очевиден.
Нужно склонить вероятность в свою сторону. Но как? Теория вероятности включает в себя понятие статистика. На нее и стоит обратить внимание трейдеру, она помогает сдвинуть вероятность определенного события в нужную сторону. Если говорить о фигурах технического анализа, например, то это по сути ряд статистических наблюдений, одной и той же повторяющейся модели.
Из этого всего следует то, что для улучшения статистических показателей торговой системы, стоит использовать эффективно приемы технического анализа.

Большинство рейдеров отказывается и вовсе не видит вариантов применения теории вероятностей. Некоторые просто потому, что не знают, как и зачем ее применять, и на всякий случай скажут, что не надо.
Хуже другой случай, когда трейдеры отказываются принимать вероятностную природу рынка и предпочитают верить и искать закономерности, которые никогда не нарушаются.
Известно, что многие предпочитают торговать по мартингейлу. Временами их торговля попадает под критику. Им говорят, что риски слишком большие и что не будет стабильности. Причем часто те, кто от мартингейла отговаривает, и сами по нему торгуют, просто не понимают этого.
Если трейдеры прислушаются, то на какое-то время делают перерыв. Стараются торговать с примерно одинаковыми рисками и размерами лотов. И приходит стабильность, только прибыль не приходит. Потому что изначально убыточная торговля без мартингейла становится стабильной и показательно убыточной. И в итоге многие возвращаются к прежнему.
Тут бы им следовало, и посчитать, мартингейл математику.
В самом простом варианте реализации, это удвоение торгового объема после получение убытка. Вместе с лотом растет и риск.
И трейдеры любят рассчитывать такой мани менеджмент, чтобы их депозит выдерживал какое-то количество убыточных сделок подряд. К примеру, они начинают с риска в один доллар. Можно посчитать, на сколько денег будет общий минус при каждой очередной убыточной сделке.
1 сделка минус 1 доллар.
2 сделка минус 2+1=3 доллара.
3 сделка минус 4+3=7 долларов.
4 сделка минус 8+7-=15 долларов.
5 сделка минус 16+15= 31 доллар.
Уже на этом моменте некоторые любят говорить, что 5 стопов подряд могут получить лишь ничего не понимающие в рынке новички. И можно торговать на 40 долларов, зарабатывая с каждого тейк профита более 2 процентов. Возможно, они и сами никогда не получали столько стопов и это им незнакомо. Они просто сливались раньше.
А тут бы надо посчитать, какова вероятность получить 5 стопов, если не принимать во внимание какую-то систему, а торговать просто по монетке. Если вероятность получить первый стоп равна 0,5, то пятый стоп 0,5^5=0,03125. Или один случай из 32.
Многим трейдерам этот случай кажется слишком не вероятным. Зря, что ли они столько времени потратили на создание метода торговли. Торговая система, по их мнению, сделала из случайной последовательности прибылей и убытков, значительное преобладание убытков. А значит, им можно и не обращать внимания на всякие цифры.
Вот только многие забывают, что 1 из 32, это справедливо для истории торговли в 5 сделок. А ведь они собираются торговать долго и успеть вывести прибыль до того, как вероятность все-таки сольет счет.
Вложение 2249581

Применение теории вероятностей на Форекс

В сегодняшнем обзоре речь пойдёт о таком понятии, как вероятность на Форекс. За всё время работы на валютном рынке чего только мне не приходилось слышать про вероятности, люди употребляют этот термин всегда и везде, в результате чего получается самая настоящая неразбериха. Чтобы упорядочить информацию, сегодня поговорим о том, в каком контексте может использоваться «вероятность» применительно к валютному рынку.

В общем случае под вероятностью понимается величина , которая позволяет дать количественную оценку возможности реализации определенного события. Когда речь заходит про Форекс, первым делом поднимается вопрос о вероятности достижения успеха на данном рынке.

Связано это с тем, что подавляющее большинство потерь – это не последствие каких-то логических рассуждений (иначе говоря, отработки системных сетапов), а результат плохой психологической подготовки к реальным торгам.

Таким образом, подобные цифры свидетельствуют лишь о том, что многие люди просто не могут выполнять правила надёжных торговых систем. И ведь действительно, самые крупные профиты трейдеры получают на мощных трендах, но каждый новичок хоть раз в жизни да торговал против тренда, после чего усреднялся до наступления маржин-колла.

Вторая попытка применить вероятность на Форекс уже ближе к реальности, но тоже является дилетантской, связана она с «подбрасыванием монетки». Наверняка, подобную задачу многие решали в университете, по условиям которой требовалось определить вероятность выпада орла или решки в серии из N испытаний.

Если подбрасывание монетки заменить на факт заключения сделки, то получается некая параллель между торговлей на Forex и упомянутым теоретическим примером, так как ставка делается на то, что в итоге всё равно попадёшь в цель, отобьёшь убытки и заработаешь.

Но не всё так просто в этой жизни, и данный подход в трейдинге не работает по одной простой причине — в каждой сделке трейдер теряет несколько пунктов на спреде и платит комиссию, поэтому возможны только две стратегии (и обе проигрышных):

  • Можно ставить равные стопы и тейки, усредняясь после каждой неудачи. В данном случае потери от спреда будут постепенно нарастать с каждой сделкой, в результате чего математическое ожидание системы станет отрицательным, хотя вероятность угадать движение так и останется равной 50%.
  • Можно в каждом новом испытании прибавлять к цели по профиту сумму понесённых потерь на спредах. В данном случае вероятность выиграть будет уже ниже 50%, так как стопы меньше профитов, а это значит, что они будут срабатывать чаще.

Теория вероятностей 15: Математическое ожидание

Вероятность на Форекс и прогнозирование

Как правило, расчёт вероятности и математического ожидания осуществляется уже после разработки торговой стратегии, т.е. если трейдер увидел какую-то закономерность, то самым лучшим вариантом проверить её на работоспособность будет сопоставление нескольких сценариев с разными соотношениями «профит/стоп».

Проще говоря, открываем несколько демо-счетов и начинаем открывать сделки по одним и тем же сигналам, но с разными стопами. Результаты торговли заносим в таблицу (шаблон каждый придумывает сам):

Затем подсчитываем прибыль по каждому сценарию и отсеиваем убыточные варианты (они вообще бесполезны). В результате остаётся выборка, состоящая из прибыльных комбинаций. Вот мы и подошли к главному, с этого момента в дело вступает анализ вероятностей на Форекс.

Вопреки распространённому мнению о неимоверной сложности подобных вычислений, всё действие займёт пару минут — по каждому сценарию подсчитываем количество прибыльных сделок, делим полученную величину на количество всех сделок и умножаем на сто.

А ответ лежит на поверхности – чтобы моделировать возможные просадки счёта. Для построения подобных моделей кроме вероятности прибыльных и убыточных сделок нам потребуется величина среднего дохода по прибыльной сделке и средняя величина потери по убыточной сделке, которые можно рассчитать при помощи всё той же таблицы с результатом для каждой операции.

Единственная хитрость здесь заключается в случайной величине, которая с учётом рассчитанной вероятности на Форекс будет присваивать каждой сделке знак «+» или «-». В Excel подобные алгоритмы создаются при помощи встроенной функции СЛЧИС, но это отдельная тема, требующая решения практической задачи.

Основные теоремы в теории игр — Алексей Савватеев / ПостНаука

В результате всех вычислений получается график, отражающий приблизительную динамику баланса счёта в будущем (при условии, что трейдер продолжит выполнять системные правила):

Для повышения качества прогнозирования рекомендуется строить в одном окне не один, а несколько графиков (для каждого из них присваивается своя переменная СЛЧИС), например:

Как можно заметить, сценарий №3 является негативным (на нём самая большая просадка и низкая прибыль), поэтому рассчитывать риски рекомендуется именно на его основе.

Только что я рассмотрел лишь один пример того, как можно применять вероятность на Форекс, но на самом деле возможности подобного анализа безграничны и могут решать самые сложные задачи.

Смотрите также

Что собой представляет волатильность на Форекс и для чего она нужна трейдерам?

Почему не работает теория вероятности на форекс.

Большинство начинающих трейдеров пытаются применить на рынке форекс правила игры в рулетку, но при этом, забывая, что в отличие от рулетки здесь самому приходится запускать и останавливать «колесо» торговли.

Казалось бы, количество убыточных и прибыльных сделок при трейдинге должно быть примерно одинаково, но как правило, убыточных ордеров всегда на порядок больше, а некоторые трейдеры и вовсе не могут совершить, ни одной прибыльной сделки, закрывая через несколько минут только, что открытый ордер.

Так же наблюдается полное несоответствие результатов торговли теории вероятности, по которой после неудачной сделки обязательно должна идти прибыльная. Не желание валютного рынка работать по общепринятым законам вызывает подозрения в нечестности работы брокера. Но прежде чем делать скоропалительные выводы следует разобраться, что же происходит в действительности.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Почему рынок идет постоянно против меня?

Это не рынок идет против вас, это вы неудачно в него входите. Как обычно новички открывают сделки? Смотрят на график валютной пары и сразу же открывают сделку в сторону текущего движения. При этом, не обращая внимания, как долго оно длится.

После входа в рынок спред брокера показывается как убыток по новой сделке, и цена, не успев его компенсировать, уходит в откат.

Попытаться исправить ситуацию можно, если открывать новый ордер в самом начале движения, после коррекции, в сторону основного тренда. Или хотя бы использовать осциллятор стохастик, который поможет определить зоны перепроданности и перекупленности.

Кроме этого можно уменьшить объем сделок и попробовать открыть новую позицию в сторону тренда на более старшем тайм фрейме форекс. И если цена вновь пошла против вас просто переждать откат.

Почему количество убыточных сделок всегда больше?

Потому, что вы не только неверно входите в рынок, но и несвоевременно закрываете сделки. Если вы думаете, что ваш брокер играет против вас, попробуйте провести простой эксперимент.

Откройте по очереди десять сделок на одном тайм фрейме, с одинаковым объемом, по одному инструменту, а главное с одинаковой продолжительностью, например 1 час. Желательно конечно, для чистоты эксперимента, что бы сделки открывались в одно и то же время суток. К примеру, валютная пара Eur/Usd время 6 утра по Москве.

В результате вы точно будете знать, в чем причина ваших не удач, в вашей собственной не компетентности или в происках брокерской компании.

Для того, что бы выйти из постоянных убытков достаточно сделать две вещи:

• Уменьшить объемы торговли, хотя бы в 10 раз при неизменной сумме депозита, тогда у вас появится возможность не закрывать сделки при малейшем откате цены.

• Минимизировать ваше вмешательство – при выставлении нового ордера сразу выставляйте стоп ордера форекс, сделка должна закрываться только по тейк профит или стоп лосс, но ни в коем случае не в ручном режиме.

Именно большой размер кредитного плеча и психологический фактор являются основной причиной убытков на forex, поэтому постарайтесь уменьшить влияние данных аспектов.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Теория вероятности на Форекс. Как она работает?

Теория вероятности, происходит от английского «probability theory» и является одним из разделов математики, изучающего случайные величины, процессы, а также их взаимосвязи. Методы данной теории, играют важнейшую роль при обработке всевозможных статистических данных и исследований.

Теория вероятности и рынок Форекс. Уже известные закономерности

Для того, чтобы проанализировать финансовые рынки трейдеры используют технический либо фундаментальный анализ. Но эти виды анализа, сегодня не единственные на рынке Форекс. Трейдеры международного рынка не стоят на одном месте и постоянно ищут новые способы предсказаний того, как поведут себя валютные пары.

Однако, на данном этапе все более популярными и применяемыми становятся методы анализа рынка, в основе которых лежат идеи математических ожиданий, зачастую применяемых в теории вероятностей.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Как работает теория вероятности?

Как вы, наверное, знаете еще из школьного курса, теория вероятности занимается выяснением определенных закономерностей, возникающих в момент взаимодействия многообразия случайных факторов. Сразу отметим, что теория вероятности получила активное развитие после того, как были обнаружены некоторые устоявшиеся закономерности в процессе азартных игр, к примеру, таких как обычные кости.

С тех времен, теория вероятности начала активно развиваться и уже в прошлом веке, был обнаружен целый ряд определенных закономерностей в некоторых дисциплинах, в которых, как казалось, случайностям места не может быть вообще – физика и химия.

Помимо этого, многие современные математики считают, что и возникновение жизни на нашей планете, является рядом случайных событий, которые завершают цепочное звено многих статистических процессов.

Вы спросите, как теория вероятностей может быть связана с рынком Форекс, и каким образом она может оказать трейдерам помощь в ведении торгов?

Для наглядности рассмотрим такую ситуацию:

трейдеры-новички не имеют большого опыта спекуляции валютой и серьезного багажа необходимых для этого знаний. Они совершают, к примеру, по 20 транзакций. При этом, вероятность прибыльных сделок будет составлять приблизительно 50%, другими словами половина закрытых сделок принесет доход, а половина будет убыточными. Со временем новички наберутся опыта, что, несомненно, приведет к увеличению количества прибыльных сделок. Что касается опытных спекулянтов, то число совершаемых ими прибыльных сделок может превышать 80%.

Если сравнить рынок Форекс с обычной лотереей, то трейдеры валютного рынка имеют больше шансов на выигрыш, по той простой причине, что курс валют может двигаться только по двум направлениям, либо вверх, либо вниз.

Другими словами, может развиваться исключительно два варианта событий. Чего нельзя сказать о лотерее, где количество чисел на порядок больше. Помимо этого, теория вероятности на рынке Форекс имеет связь с одной важной закономерностью, а точнее с законом больших чисел.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

Суть такого закона такова: когда увеличивается число испытаний, то частота наступления хаотичных (случайных) событий значительно приближается к вероятности того, что эти события действительно наступят. Если сказать проще, то у трейдеров тем больше шансов на выигрыш, чем больше сделок они совершают.

Как работает теория вероятности на рынке Форекс?

Используя теорию вероятности, т.е. закон больших чисел, участники рынка иногда прибегают к использованию такого приема – увеличивают (после некоторого числа убыточных сделок) размер лота. При этом они предполагают, что после целой серии неудачных сделок, вероятность выигрыша повышается. На рынке Форекс непосредственно с этой теорией связан закон Мартингейла.

Данная система (Мартингейл) пользуется успехом уже не одну сотню лет. Достоверно не известно, при каких обстоятельствах и кто именно изобрел эту систему. Есть версия, что она принадлежит удачливому игроку в карты, который жил в 19 веке, но это ошибочно.

Другая версия приписывает эту заслугу Даламберу, но опять же достоверных доказательств этому нет. При этом, есть интересный факт – название системы очень близко окситанскому картежному жаргону, где «ala martengalo» означает ведение игры абсурдным образом. Но все же «Мартин» для трейдеров Форекс является методикой торговли.

В современной интерпретации использования данной методы, происходит обычное угадывание будущих результатов торгов. Особенностью этой стратегии является то, что здесь не обязательно делать сложные расчеты, все зависит от вероятности. Все действия, совершаемые в данной стратегии достаточно понятны и просты и ими легко воспользоваться. При этом вся методика достаточно легко поддаваема статистическому анализу.

Но на рынке Форекс, сегодня чаще применяют не удвоение лота, а другие коэффициенты. К примеру, для того чтобы придать депозиту прочности в целом, трейдеры используют в работе такие коэффициенты, как 1,2, 1,5 и другие. Получается, что каждая из последующих сделок будет открыта в объеме равном объему предыдущей позиции, умноженному на необходимый коэффициент.

Особенность использования данного метода, является одновременное закрытие всех позиций, когда их общая сумма будет находиться выше нулевой отметки.

Если, к примеру, в рулетке убыток при выпадении другого числа или цвета (не того, что предполагал игрок), появляется сразу, то на рынке Форекс он накапливается при открывании все новых и новых сделок, покуда трейдер ожидает ценового разворота в нужную ему сторону.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Торговля с переворотами — методика завязанная на теории вероятности

Есть и еще один метод необычной торговли на Forex, использующий теорию вероятности, это торговля с переворотами. Бывают такие случаи в торгах, когда трейдер имеет уверенность, что цена именно в данный момент резко двинется в определенном направлении, т.е. вниз или вверх.

К примеру, трейдер определяет, что сейчас цена начнет двигаться вверх. Он открывает сделку на покупку и выставляет «StopLoss» и «TakeProfit». Спустя определенное время цена действительно срывается резко с места, но уходит при этом вниз. Трейдер понимает, что его предсказание было ошибочным, а «StopLoss» выставленный им уже зафиксировал убыточную сделку.

Используя метод переворотов на Форекс, трейдеры больше концентрируют свое внимание на таком вопросе как «когда?», а не «какое направление?». В случаях неправильного предсказания направления спекулянты делают переворот позиций и уже готовы получать доход от нового движения.

Лекция 1: Основные понятия теории вероятностей. Схема Лапласа

ВИДЕО: Торговля с переворотами

Теория вероятности на рынке Форекс – выводы

Подводя итог, делаем выводы, касающиеся использования трейдерами на рынке Форекс теории вероятности:

Никто и никогда Вам не сможет гарантировать, что открытые позиции принесут прибыль либо рыночные события будут развиваться по какому-либо определенному плану. Другими словами, если Вам брокерская компания предлагает 100% прибыли, это является полным надувательством и такого брокера не следует принимать всерьез. Если брать в учет вышеописанное, то следует, что нет ни каких гарантий прибыльности или убыточности торговли. Трейдеры не могут достоверно знать, будет ли их конкретная сделка убыточной, а также, сколько они могут получить от нее прибыли. При торгах на Форекс, следует брать в учет еще один важнейший момент – по той причине, что открытые сделки не могут быть доходными, а также не возможность заранее знать размер прибыли, наиболее правильным решением будет сосредоточение участников рынка на совершенствовании методов управления собственными капиталами в довольно таки перенасыщенных рисками условиях рынка.

Сегодня ни одна из известных торговых систем либо стратегий применяемая на рынке Форекс не может исключить каких-либо неожиданностей. Другими словами трейдеры не могут четко просчитать все абсолютно варианты, по которым будут развиваться рыночные события. Форекс представляет собой некие взаимно сменяющиеся фазы, на протяжении определенного времени.

В таких условиях, необходимо обозначить одну из важных особенностей – когда трейдеры или аналитики настраивают себя на то, что выиграют, то они обязательно проигрывают, и, наоборот, при настройке на проигрыш, как правило, выигрывают.

Поэтому для более успешной торговли необходимо избрать принцип: «сколько Вы сможете себе позволить проиграть», а не «сколько Вы сможете выиграть».

Теория вероятности на форекс.

Практически любой человек знаком с таким понятием как «Теория вероятности», но при первом знакомстве с форекс сразу же возникает вопрос — почему данная теория не работает?

Ведь исходя из того, что на выбор трейдера предоставляется всего два варианта направления сделки их соотношение должно быть как 1:1, то есть в 50% они должны приносить прибыль, а в оставшиеся 50% убытки.

Но, ситуация складывается далеко не в пользу прибыли, скорее наоборот, начинающие трейдеры практически моментально теряют свои депозиты, причем соотношение убыточных сделок к прибыльным обычно колеблется 7:3 — 8:2.

Теория вероятности на форекс не работает по нескольким причинам:

1. Не своевременный вход в рынок — вы видите растущий курс, совершаете сделку на покупку, но тут цена начинает падать и вы закрываете сделку. Правда после курс снова начинает расти, вы действительно угадали направление тренда, но вошли в рынок как раз на начале коррекции.

Нужно открывать сделку сразу после завершения предыдущей коррекции и начала нового движения.

2. Раннее закрытие позиций — открытая сделка начинает приносить прибыль, но вдруг прибыль стремительно уменьшается и позиция превращается в убыточную, что бы предотвратить увеличение убытков — сделка закрывается.

Тут опять же все связано с коррекцией тренда, если вы уверенны, что нет веских причин для разворота цены следует просто переждать неприятный момент, не допуская при этом критических убытков.

3. Не вовремя закрытые позиции — часто трейдеры стараются получить как можно больше прибыли с одной сделки, не учитывая динамику тренда, в результате происходит разворот и теряются уже полученные несколько десятков пунктов.

Что бы этого не случилось, при планировании прибыли следует всегда учитывать динамику тренда, а для защиты уже полученной прибыли использовать трейлинг стоп или вовремя переносить стоп лосс в область без убытка.

Теория вероятности форекс

Первые три причины делают ваши прибыльные позиции убыточными, тем самым опровергая теорию вероятности при торговле на форекс.

Но все же основная причина, которая толкает трейдера на резкие движения — это не соответствие объема сделки и депозита трейдера, из-за которого даже пару пунктов превращаются в существенный убыток.
Сделать трейдинг более комфортным можно снизив данное соотношение до 1:10 — 1:30.

К примеру, имея на депозите 1000 долларов и открыв сделку в 0,1 лота, вы нормально отреагируете в откат размером в 10 пунктов, ведь это всего 1% от вашего депозита, а представьте что вы открыли сделку в 1 лот, в этом случае убытки составили уже бы 10%.

Используя данный принцип можно значительно увеличить количество прибыльных сделок и заставить работать теорию вероятности на форекс, при этом не следует забывать. что прибыль по прибыльным сделкам должна быть больше суммарного убытка по убыточным.

Теория вероятностей для чайников. Математическое ожидание решает все

Теория Форекс. Теория вероятностей на валютном рынке.

Рассмотрим, что именно следует начать изучать в первую очередь, что бы обучаться торговле на Форекс, а так же, есть ли место на рынке для теории вероятностей? Обзор будет представлен в форме путеводителя для начинающих трейдеров. Кроме того, постараемся разобраться, применяется ли теория вероятностей на Forex.

Начнем с того, что теоретическую часть для новичков на валютном рынке можно условно разделить на две большие категории: общая теория, специализация. В первом случае речь идет о таких вопросах, как манименеджмент (ММ), информация о торговых системах (ТС), рынке, терминале, валютных парах и так далее. Второй раздел это уже материалы по тому методу торговли, который для себя выбирает человек.

Алготрейдер Кэп о теории вероятности в трейдинге

Начинать на рынке желательно с теоретической части или же совмещать изучение теории и практику. Если же первым делом приступить к торговле, то это будет прямая дорога к потере своего депозита. Не зря в школах и институтах сначала преподают теорию, а только потом переходят к практике.

Не спешите браться за литературу следующего характера:

  • технический анализ для продвинутых трейдеров;
  • инструкции по применению того или иного метода на рынке;
  • теории «мастодонтов» трейдинга, например, по волновой теории или фракталам;
  • книги современных спекулянтов, не имеющих подтверждения своей успешности на рынке.

Теория вероятностей на Форекс

Так как у цены есть только два направления смещения, а именно, вниз или вверх, то применение теории вероятностей стало лишь вопросом времени. Сегодня большое количество не только торговых систем, но и целых методов, основанных на вероятности движения цены.

Если отбросить комиссии и спред, то трейдинг на Forex можно будет сравнить с подбрасыванием монетки. Например, берем ордера Take Profit (размер прибыли, при котором будет закрыта сделка) и Stop Loss (убыток, при котором сделка будет закрыта с минусом) равной величины. Когда мы начинаем подбрасывать монетку, то вероятность получения решки равна вероятности появления орла.

При открытии позиции на Форекс произвольным образом, мы получаем ту же самую ситуацию, ведь цена с равной вероятностью может достать до любого из ордеров, равноудаленных от цены заключения сделки. Для примера можно каждый ордер приравнять к 20 пунктам.

Конечно, теория вероятностей это формулы, расчеты, точные значения, но если кратко описать суть, применимую к валютному рынку, чем чаще монетка подряд падает на одну и ту же сторону, тем выше вероятность, что при следующем подбрасывании результат получится иным. На Forex такой же принцип применяется в той или иной степени в следующих системах:

    ; ; ;
  • в некоторых разновидностях локирования.

Весь процесс торговли на Форекс очень плотно связан с вероятностями , даже любой прогноз, любая аналитика рынка это всего лишь предположения. Невозможно точно знать, пойдет ли рынок в ближайшее время вверх или же цена будет спускаться, а потому, каждая ситуация оценивается трейдером с позиции вероятностей.

Считается, что любой финансовый рынок это тоже математическая модель, хоть и достаточно сложная, а потому, к нему можно применять законы и правила из области математики.

Теория вероятности в трейдинге. Это нужно знать!

Лучшие Форекс брокеры 2021: