УРОВЕНЬ НАКОПЛЕНИЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как торговать по объемам на форекс?

Для многих профессиональных или, лучше сказать, опытных трейдеров для своей торговли чаще всего достаточно просто графика цены. Видя, как ведет себя цена, какие ценовые, исторические уровни находятся рядом, и как график движется около них, трейдеры понимают настроения рынка и находят правильные точки входа.

Но еще одним важным источником информации, который может значительно упростить анализ рыночной ситуации, являются торговые объемы. На фондовом рынке объемы — это количество проторгованных по конкретной цене контрактов или акций. Также объем может считаться в лотах, состоящих из, например, 100, 200 акций. На валютном рынке объемы могут считаться в лотах или в количестве сделок, проторгованных по определенной котировке.

Одно и то же движение цены в разных ситуациях может быть вызвано разными причинами. И в зависимости от той или иной причины могут приниматься разные торговые решения. В связке с объемами трейдер от движения цены получает больше информации, которая помогает ему принимать более точные решения, брать качественные сигналы и отсеивать солидную долю ложных.

Торговля по объемам на форекс имеют свою специфику в том, что из-за особенности рынка форекс, его децентрализованности, нет возможности показывать абсолютные объемы по количеству лотов. На форекс торгуют и через банки, и через брокеров, торгуют хедж фонды и еще масса участников, поэтому вести точный подсчет крайне сложно. В отличие от фондового рынка, торги на котором проходят на конкретной бирже, которая и предоставляет данные по торгуемому объему по тому или иному инструменту, будь то фьючерс, акции, опционы или другой инструмент.

Здесь есть два способа, как можно смотреть на форекс объемы. Можно брать информацию по объемам на фьючерсы, на ту или иную валюту. Для торговли пары EURUSD можно брать объемы с фьючерса на Eur, для пары GBPUSD с фьючерса на GBP и т. д. Для этого нужен доступ к специальным сервисам или брокеру на Чикагской товарной бирже, где торгуются наибольшие в мире объемы фьючерсов, в том числе на валюту.

Можно использовать второй способ. Он менее точный, но все же основную информацию предоставляет. В торговом терминале MetaTrader, который использует большинство трейдеров на форекс, есть возможность смотреть тиковые объемы. Они показывают количество изменений котировки в момент времени. Если взять младшие временные интервалы, где чаще всего и нужна информация от объемов, то тиковые объемы показывают практически ту же информацию, что и объемы по количеству контрактов с фондового рынка. Ниже показаны объемы в виде вертикальных столбцов под каждой свечкой по паре Eur/Usd на форекс и объемы фьючерса на Eur с Чигакской биржи. Как можно заметить, они очень похожи.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Объемы EURUSD форекс Объемы фьючерс Eur товарная биржа

Анализом реакции цены на торгуемые объемы занимается такое направление как VSA или Volume Spread Analysis.

Что такое VSA?

VSA дает подходы для анализа рыночной ситуации именно с помощью связки объемов и реакции цены на них.

Вообще, важно понимать, что цена движется от одного скопления объемов до другого. Движение на рынке создают крупные игроки, к которым уже подключается толпа трейдеров.

Например, если крупный игрок планирует совершить крупную покупку, то он будет тормозить падение цены, выкупая все продажи других игроков в основном отложенными ордерами на покупку. Он будет разными ухищрения подталкивать трейдеров совершать продажи, чтобы выкупать и их, загружая свою позицию. Ему нужны эти продажи, поскольку, если крупный игрок сразу всем объемом купит по рыночным ценам, то по одной цене просто не будет столько продаж, чтобы удовлетворить весь его объем покупок. И его покупки будут открываться по более высоким ценам, все выше и выше, где есть желающие продавать. В итоге цена сильно вырастет и средняя цена по сделке на покупку будет крайне невыгодной.

Поэтому крупняк с помощью ложных пробоев и других манипуляций будет провоцировать новые продажи, поглощая их своими сделками на покупку. Когда он загрузит позицию, и на рынке не останется медведей, способных противостоять крупняку, тогда под его давлением и давлением более мелких быков цена пойдет наверх до следующей остановки, когда на пути цены появится сопротивление в виде другого крупняка или массы трейдеров, желающих продавать, а прежний крупный игрок уже выйдет из сделки.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Поэтому появление больших объемов — это первый признак, что к текущим ценам у крупного игрока может быть интерес. И нужно смотреть, как после объемов поведет себя цена. Может эти объемы — это просто выход крупного игрока из сделки, а может — это начало нового накопления, когда крупный игрок собирает позицию, а затем куда-то поведет рынок.

Цена на рынке существует в двух фазах: фаза накопления и фаза распределения.

Если после появления объема появляются признаки роста цены, большая вероятность, что дальше будет восходящее движение, и наоборот.

Понять, крупный объем появился или нет, можно только сравнивая его с предыдущими значениями. Причем нужно брать только ближайший период. Если анализ идет внутри дня, то и предыдущие объемы надо смотреть внутри текущего дня, и можно посмотреть еще на день предыдущий.

Но VSA учитывает и второй показатель — это спред цены. Но тут понимается не спред в значении комиссии брокера между ценой покупки и ценой продажи. А имеется в виду размер свечи и ее форма. То есть важно видеть реакцию цены на появившиеся объемы. Если цена растет, рисует большие бычьи свечи с большими телами и маленькими хвостами или их отсутствием, то это означает, что на рынке бычий объем, которым толкают цену вверх. А на ее пути нет никакого сопротивления со стороны продавцов.

Но если, например, после долгого роста, после больших бычьих свечей цена вдруг тормозит, и при этом тело свечи небольшое, а объем появился аномальный, это означает, что на пути цены появилась большая плотность ордеров на продажу, и сильные медведи выкупают всех быков.

На скриншоте выше видно, как после останавливающего объема происходит новое накопление. Медведи набирают позицию, выкупают всех покупателей и отправляют цену вниз. И при падении цены объемы нарастают на больших медвежьих свечках. Это медвежий объем.

Не нужно запоминать название формаций, важно лишь понимать логику рынка. Главное — видеть, где появляется интерес, и куда потом этот интерес толкает цену.

Что такое Тест?

После накопления, когда крупный игрок набрал позицию или, по крайней мере, ее большую часть, и уже нет достаточно противоположных сделок, которые он мог бы выкупить, цена выходит из области накопления и начинает восходящее или нисходящее движение.

Крупный игрок — это обычно, так называемые, умные деньги. И он понимает, что не один на рынке имеет большие суммы, чтобы оказывать сильное влияние на рынок. Может найтись другой крупный участник, который выкупит его и развернет цену в противоположную сторону.

Поэтому часто после выхода цены из накопления умные деньги делают некий тест, с помощью которого проверяют, нет ли другого крупного трейдера, желающего торговать против и нет ли еще желающих среди мелких трейдеров торговать против. На последних крупняк может добрать свою позицию, если набора в накоплении ему не хватило.

Касательно VSA нужно заметить, что все сигналы и подходы к анализу должны рассматриваться только в контексте. То есть нужно понимать, когда появилось движение, на котором возник сигнал, что ему предшествовало, что его спровоцировало, коррекция ли это или уверенный тренд после накопления и так далее.

Для наглядности разберем пример.

На скриншоте график Eur. Видно, что в точке 1 цена после стремительного роста, до этого не встречая ощутимого сопротивления на своем пути, вдруг останавливается. И эта остановка сопровождается всплеском объема на индикаторе. Если бы был открыт индикатор, показывающий распределения объема вдоль всей свечи, то было бы видно, что максимальный объем приходится на самую верхнюю ее часть. А это говорит о том, что цена уперлась в плотность из отложенных ордеров на продажу, которые проглотили все покупки.

Далее цена снова делает подход в эту область сопротивления, и снова на возросшем объеме покупки поглощаются, отталкивая цену под уровень. В точке два происходит ложный пробой, когда цена прорывается за верхний уровень, провоцируя новые покупки. Эти покупки выкупаются крупным продавцом, возвращая цену под уровень. И рынок еще какое-то время находится в области накопления, и крупняк дальше глотает продажи, набирая позу.

Затем, когда желающих покупать практически не осталось, продажи со стороны крупняка и других трейдеров, решивших продавать, выталкивают цену к нижней границы области накопления. А у этой границы находятся стоп-лоссы покупателей, который поглотил крупняк. Стоп-лосс покупок — это противоположная сделка, то есть продажи. То есть быстро срабатывают продажи, которые импульсом выталкивают цену уже под область накопления.

Этот пробой является первой хорошей точкой входа.

Далее цена падает, подпитываемая новыми продажами медведей, увидевших, что рынок развернулся и покупки больше не в приоритете. И тут часто может происходить следующее. Крупный игрок решает совершить некий тест. Дать импульс роста цене, чтобы проверить, есть ли желающие покупать, которые могут в любой момент помешать его продажам. Происходит толчок цены наверх. Мелкие продавцы, кто зашел на пробое области консолидации или даже выше, частично фиксируют свои прибыли, что также гонит цену выше. До границы области накопления желающих продавать немного, поэтому цена доходит до этой границы практически без сопротивления. Но на границе крупный игрок защищает свою позицию и выбирает снова немногих покупателей, которые вскочили в этот тестовый рост цены. В точке 3 крупняк снова продает, что сопровождается также всплеском объема.

Вот на таком тесте, в тот момент,когда цена также тестирует границу области консолидации, и находится вторая хорошая точка для входа в рынок.

Так выглядит тест со стороны самых сильных и влиятельных участников торгов.

Как входить в рынок?

Как выше уже разобрали, лучшие точки входа — это точка пробоя, когда цена вышла за пределы зоны консолидации, и точка 3, когда после тестирования крупняком цена вернулась к области, сделала ее ретест и пошла дальше вниз. Для покупок ситуация полностью зеркальная.

В точке пробоя входить лучше всего, когда свеча своей ценой закрытия обозначает пробой. Стоп-лосс лучше выставлять за верхнюю границу зоны накопления.

В точке 3 открывать сделку лучше не сразу, как только цена коснулась границы области консолидации, а когда цена изобразит какой-нибудь паттерн, дающий подтверждение, что вероятность отскока от границы велика. Например, ниже показана точка 3 только на более младшем таймфрейме.

Ретест области накопления

На скриншоте выше показано, что в точке 3 цена коснулась границы, а потом пошла вниз, сформировав модель поглощения, что является хорошим дополнительным сигналом в сторону продолжения падения котировок. И, конечно, не всегда отскок происходит ровно от границы. Бывает цена немного не доходит или заходит вглубь области накопления. Потому что эти границы — это не уровень пункт в пункт, а тоже некий диапазон. Поэтому нужно внимательно следить за показаниями графика.

Заключение

Хорошие результаты в трейдинге приходят тогда, когда у трейдера появляется понимание основных механизмов, действующих на рынке.

Важно понимать, что объем торгов, по сути, первичен, он влияет на цену. Цена учитывает всё, в том числе и влияние совершенных сделок. Реакция цены на объемы помогает определить, каких сделок было больше, покупок или продаж. Даже и это не совсем корректное утверждение. Сделок всегда одинаковое количество. Если кто-то покупает, значит, кто-то и продает. Иначе и быть не может. Есть важный момент, без которого нельзя понимать механику рынка.

Цену двигают рыночные ордера. Отложенные или лимитные ордера на изменение цены не влияют.

И может быть так, что на рынке проходит большое количество покупок по рыночной цене, но котировки не растут, а стоят на месте. Тогда это говорит о том, что выше стоят лимитные ордера на продажу, которые просто поглощают все рыночные покупки. То есть, возможно, наверху окажется больше желающих продавать, которые поглотят быков, а потом, как наберут позицию, двинут рынок вниз.

Кого больше, и кто победит предугадать крайне сложно. Главное, видеть места скопления объема, а затем следить, как цена ведет себя после выхода из накопления. Понимание такого механизма на рынке позволяет трейдеру лучше ориентироваться в происходящем и не слепо открывать сделки, а совершать обдуманные входы вместе с крупными деньгами.

��Что такое накопление/распределение и как ими торговать?

Добрый вечер, трейдеры! Начинаем новую рубрику #ВопросОтПодписчика на нашем канале, где будем отвечать на ваши вопросы!

❓И так вопрос: «Что такое накопление/распределение и как ими торговать?»

Для начала уточним, что такое накопление и распределение.
Накопление – это процесс открытия крупной позиции маркет-мейкером без существенного изменения цены против направления этой позиции. Происходит в несколько этапов.
Распределение – процесс обратный накоплению. Это может быть как разгрузка позиции, так и набор противоположной. В зависимости от доступной ликвидности происходит, как и накопление, в несколько этапов.

��Такие фазы рынка часто встречаются и в криптовалютном рынке, рассмотрим для примера недельный график биткоина.
В фазе накопления актив накапливается не подавая признаков жизни и не показывая хорошего объема, а при распределении цена уходит вверх за границы накопления и распределяется тоже без объемов. Если посмотреть по инструменту Профиль объема, то там можно увидеть зоны крупных проторговок, где набиралась позиция, либо же рапределялась. Примечательно, что слив, который произошел в начале марта упал ровно до среднего уровня зоны прошлого накопления — POC (красная горизонтальная линия).

��Есть определенные признаки накопления и распределения:
▪️Определенные границы боковика на графике
▪️Объема зачастую очень мало, но его можно заметить на горизонтальных объемах, что мы и видим на графике биткоина
▪️Боковик, как правило существует от 2 месяцев до полугода
Конечно же эти фазы рынка говорят об среднесрочной/долгосрочной перспективе актива

❗️На самом деле накопления/распределения сложно заметить и отличить. Потому что на осознанность влияют эмоции трейдера, чем и пользуется маркет-мейкер.

Друзья, будем рады видеть Ваши лайки��, комментарии�� и вопросы❓, если данный обучающий материал был полезен.

#АкадемияФакел

Закон накопления — почему мы безуспешны?

Эту статью должен прочитать каждый, так как она может раскрыть вам глаза на те моменты, которые до этого времени оставались неясными. Сегодня, мы поговорим с вами о причине нашей безуспешности, которая настигает 95% трейдеров. На самом деле, этот материал раскроет вам глаза на все жизненные аспекты: любовь, дружба, карьера, признание. Поэтому, сделайте себе кофе, устройтесь поуютнее и приступайте к чтению.

За последние несколько лет, человек превратился из создателя в потребителя, мы хотим всё: дорогие машины, большие дома, красивых жён, элитный алкоголь, огромнейшие яхты и многое другое. Мы воодушевлены великими людьми, которые сделали себе имя и покорили этот мир. Мы считаем себя креативными и творческими личностями, так как прочили несколько книг за год, или просто посетили театр. Мы — венец природы, нам подвластно всё.

Но мы чертовски эгоистичны и любим халяву. Мы всегда и везде ищем выгоду, мы не умеем ценить, мы умеем отбирать и хитрить. Если вы считаете, что вы никогда не ищите лёгких путей, тогда вспомните, когда в последний раз вы купили фильм, а не просто скачали его из сети, или посмотрели он-лайн?

Одного вопроса, я думаю, было вполне достаточно. Каждый раз, когда мы так поступаем, мы противоречим сами себе. Мы хотим посмотреть новый фильм — но мы не желаем за него платить, мы хотим встречаться с роскошной девушкой — но у нас нет желания ухаживать за ней, мы хотим высокий карьерный рост — но мы не готовы жертвовать своим временем.

Закон накопления, как он работает?

Всё дело в том, что каждый раз, когда мы создаём такие противоречия, мы кормим нашу лень. У нас полностью отпадает желание совершенствоваться, ведь можно схитрить, украсть, получить просто так. Если вы получаете что-то за так, вы не будете это ценить, вы не будете оберегать и любить это.

В интернете можно найти огромное количество видео-уроков, которые давно бы сделали вас успешными трейдерами, но почему не сделали?

Всё просто, они достались вам легко. Вам не пришлось платить за эти уроки теми деньгами, которые вы заработали усердным трудном. Вы не видите смысла в том, чтобы пересматривать его третий десяток раз и пытаться понять то, что действительно хотел донести до вас автор. Зачем уделять этим знаниям так много времени?

Даже возьмём пример с теми видео-уроками, которые записываю я. Если всё тщательно пересмотреть и изучить, то вы сможете выделить для себя три урока, из которых можно составить невероятно прибыльную торговую стратегию. Это не пустые слова, это именно то, что сделали 2 моих ученика, они всё идеально изучили, выбрали самое лучшее для себя, и сейчас получают достаточно неплохой процент. Они действительно заслужили это, ведь отнеслись к этому делу со всей серьёзностью.

Почему у вас ничего не получается?

Всё потому, что вы переоценивайте свой труд и вложения. Давайте посмотрим на это с точки зрения перспектив трейдера, торгующего на рынке Форекс, что вам может дать рынок?

  • Невероятное количество свободного времени.
  • Возможность жить в любой точке планеты, или каждый месяц менять страну.
  • Высокий уровень авторитета.
  • Огромную прибыль.
  • Да вы сможете купить себе остров, если захотите!

А сейчас, внимание! Посмотрите на себя со стороны, внимательно посмотрите, оцените вашу жизнь, оцените ваше стремление. Сколько тетрадей вы исписали, когда пытались проанализировать результаты вашего торгового метода? Одну, две? Вы считаете, что этого будет достаточно для того, чтобы получить всё то, что может предложить вам Форекс? Вы уделяете изучению рынка 1-2 часа в день, параллельно просматриваете новости в вконтакте, слушаете музыку, отвлекаетесь на телефонные звонки. А спустя некоторое время, подходите к графикам, говорите себе, что на сегодня хватит, идёте спать или смотреть телевизор.

Вы когда-нибудь жертвовали чем-нибудь ради того, чтобы стать действительно успешным трейдером, или же вы начитались популярной психологии, где нужно только захотеть, а Вселенная сделает всё за вас? А что же великие люди?

Все знают Билла Гейтса, он сидел до раннего утра в компьютерном классе, изучая программирование. Его родители не знали, где он пропадал всю ночь.

Великий трейдер Джесси Ливермор, он целый год по 8 часов в день записывал на доску котировки, а когда приходил домой, садился за стол и приступал к их изучению. И только спустя это время, он начал замечать какие-то повторяющиеся модели, которые сделали его успешным спекулянтом.

Вы можете прочитать биографию любого великого человека, который сам сделал себе имя, и вы заметите то, что их всех объединяет — это большая любовь к своему делу и адский труд.

Вот просто из интереса, соберите всё то, что у вас относится к изучению валютного рынка и положите перед собой на стол. Как вы считаете, этого должно быть достаточно для того, чтобы начать зарабатывать 10.000$ в месяц?

Если у вас весь материал на компьютере, выпишите всё имеющееся на лист бумаги, оцените это. Разве этих знаний достаточно для того, чтобы перестать ходить на работу?

Как исправить ситуацию?

Достойно оценивайте то, что получаете, всё имеет свою цену, любой труд должен оплачиваться. Не воспитывайте в себе ленивого халявщика, так как такие люди ничего не добиваются. Создавайте достойную личность, будьте благодарны за всё то, что вам досталось даром, но стремитесь к лучшему.

Начните задавать себе правильные вопросы и трезво оценивайте ситуацию. Где-то в интернете я прочитал одно интересное замечание:

  • Девушки любят богатых!

Как правило, это говорят ленивые мужики, которые не знаю чего хотят, легко попадают под влияние толпы, тратят значительную часть зарплаты на алкоголь и пропадают где-то до поздней ночи.

  • Неужели они действительно считают себя достойными кандидатами на руку милой, красивой и ухоженной девушки?

Вот вам ещё одно интересное замечание:

  • Всё, теперь я должен начать зарабатывать по 10.000$ в месяц!

Сказал человек, торгующий на рынке 1 год, сливший 2 или 3 депозита по 100$. При этом он ни разу не инвестировал деньги в своё образование, никогда не сидел за изучением графиков до раннего утра, не анализирует своих сделок, не имеет торгового журнала.

Алгоритм торговли против толпы

19 июля с 18:30 до 20:00 (время местное) в офисе официального партнера в Ташкенте пройдет Клубный день «Алгоритм торговли против толпы».

Идея торговли против толпы универсальна, и, соответственно, данная стратегия может применяться к любым торговым парам.

План Клубного дня:

  • Основные моменты, которые нужно понимать перед изучением формаций.
  • Что такое ретест?
  • Формации: вынос, проход, недобой уровня, торговля внутри зоны, выход из зоны накопления, тестирование зоны накопления и пробой уровня.
  • Фиксация прибыли.
  • Заключение и ответы на вопросы.

Участие бесплатное, но необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону +998 (78) 148-88-00 или отправить заявку на почту [email protected]

Клубный день пройдет по адресу: г. Ташкент, ул. Амира Темура, д. 107Б (Международный бизнес-центр), блок А, 8 этаж, офисы 8А-03 и 8А-04.

Рекомендованные материалы по теме

Рынок Форекс, являясь круглосуточным, предлагает трейдерам высокий ливередж. Это означает, что, инвестируя небольшие суммы, вы можете много заработать. Однако с высоким уровнем ливереджа связан и высокий уровень рисков. Большое количество валют обуславливают стабильность цен.

Комментарии

Alena 18 июн 2022 Форекс

Лилия 16 июн 2022 Форекс

$uppport&re$1$tance 7 июн 2022 Форекс

Олег 4 июн 2022 Форекс

Виталий 31 май 2022 Форекс

Инвестиции

Финансовые новости

Рейтинги
Топ инвестиции
Главное
Сюжеты
Обучение
Обсуждение

Использование данного вебсайта означает принятие «Правил сайта» и нижеследующей юридической информации.
Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. Вся представленная на сайте информация носит исключительно информационный характер, и не является прямым указаниями к инвестированию. Invest Rating не несет ответственности за возможные потери, в т.ч. неограниченную потерю средств, которая может возникнуть прямо или косвенно из-за использования данной информации. Редакция вебсайта не несет ответственность за содержание комментариев и отзывов пользователей. Вся ответственность за содержание возлагается на авторов. Перепечатка материалов возможна только с разрешения редакции сайта.

Маржинальная торговля Форекс

Мы предлагаем оптимальные условия обслуживания, предоставляя оперативное информирование и помощь при совершении безпоставочных валютных операций, при которых сумма сделок превышает сумму минимального начального покрытия (Initial Margin).

  • Минимальное начальное покрытие (Initial Margin) — 5000 евро
  • Требуемая маржа (Required Margin) — 2% — 10% от суммы сделки.
  • Уровень Margin Call— 50% от уровня требуемой маржи.
  • Минимальная маржа (Minimum Margin) — 20% от уровня требуемой маржи.

Комиссия за сделку не взимается.
Сделки осуществляются без фактической поставки валюты.

Клиент обязан закрыть открытую позицию путём совершения обратной сделки. Если позиция остаётся открытой до конца торгового дня, обязательства переносятся на следующую дату валютирования с помощью свопа.

Типы заявок

Лимит, Маркет, Стоп

Часы работы

Накопление и распределение на Форекс

Каждый рабочий банковский день с 9:00 до 17:00 (по местному времени Эстонии).

Чтобы получить более подробную информацию о маржинальной торговле форекс, позвоните по телефону (+372) 6 802 511, (+372) 6 802 540 или (+372) 6802 556.

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ!

Маржинальная торговля FOREX прпедставляет собой финансовую услугу, которая несет в себе существенные риски предназначена для профессиональных инвесторов. Нет никакой гарантии, что инвестированные средства будут сохранены или увеличатся. Инвестор может потерять значительную их часть или даже больше.

Перед подписанием договора, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями договора и описанием услуги маржинальной торговли FOREX и относящихся к ней рисков и, в случае необходимости, проконсультируйтесь у инвестиционного специалиста.

УРОВЕНЬ НАКОПЛЕНИЯ ФОРЕКС

Рад вас приветствовать, дорогие Форекс трейдеры. Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами на тему, которая имеет ключевое и важнейшее значение в торговле. Вы думаете, что я снова буду говорить о тренде? Нет. Это его Величество ФЛЕТ. Действительно, почему так мало внимания уделяют флету? Многое сказано про тренд, уровни и тд., но так мало информации о флете. Если «тренд — мой друг», то флет не меньше, чем «самый лучший друг» и сегодня я постараюсь до вас донести эту идею.

На любых рынках происходит два последовательных процесса, переходящих друг в друга. Это накопление и распределение объёмов. В классическом варианте именно флет является накоплением объёма, который переходит в так называемую расторговку, т.е. импульсное направленное движение, что именуют трендом.

А теперь, я предлагаю представить, что рынок – это огромная сосудистая система некого живого существа. Крупные артериальные сосуды – это тренд, а флетовые накопления – сердце. Что бы мощно и активно толкнуть кровь по сосудам, необходимо иметь сердце, обладающее достаточной насосной функцией. А что если у слона будет сердце кролика? Разве оно сможет обслуживать такую кровеносную систему? Думаю, что ответ очевиден. Точно то же самое происходит и на рынке.

Необходимо объёмное флетовое накопление, достаточное для того, что бы толкнуть цену. Если говорить о разворотах тренда какого-то уровня, то нам необходимо накопление более мощное с противоположной стороны, что бы действительно произошла смена тенденции. Как мы помним, сердце кролика не справится с объёмом крови слона, а вот сердце кита решит эту задачу легко, думаю, что образ понятен. Рассмотрим это на рисунке.

Здесь чётко показана взаимосвязь между флетом и размерами волн. Тренд определённого волнового уровня может развернуть бОльшее накопление, меньшее же может вызвать лишь коррекцию до ближайшего уровня поддержки. Отсюда можем сделать вывод, что ФЛЕТ – это рыночная энергия, то, что движет цену. Принцип простой, чем больше сил, тем дальше толкнём. Мы не рассматриваем ситуации связанные с новостями, когда в моменте времени возникает огромный локальный всплеск объёма, который толкает цену на сотни пунктов.

Однако, такой метод затруднительно использовать везде, так как накопление в покупки и продажи происходит разными механизмами, не только через флет, поэтому, мы этот принцип будем использовать для определения ложности расторговки флета, что не редкость на Форекс.

Настало время немного поговорить об анатомии флета. Он состоит из границ, которые являются уровнями поддержки – сопротивления и центральной части, образованной максимальным объёмом. Сердцевина накопления так же называется областью баланса, равновесия или справедливой ценой. Это та самая цена, по которой проторгован максимальный объём внутри флетового накопления. Так же она является интересным уровнем, от которого часто отскакивает цена. Рассмотрим всё это более детально на примере.

Мы видим типичный пример классического флета, который возник после кульминации покупок. Понадобилось это накопление для того, что бы была энергия двигаться дальше. Без этого донабора объёма движение было бы невозможно. В этом примере видны чёткие границы и область баланса, которая смещена ближе к поддержке. Здесь имеется агрессивный покупатель, так как после расторговки не произошло последующее тестирование границ.

Важным свойством флетовых накоплений является максимальное количество Хаоса внутри, чем ближе к сердцевине, тем его больше, чем ближе к границам, тем его меньше, за пределами флета он минимален. Это свойство нужно запомнить для лучшего понимания видов флета.

Существует несколько видов флета по структуре и внешнему виду:

Классический мы рассмотрели, он представлен в виде параллельных границ. Расширяющийся флет, его ещё называют «пила», имеет расширяющиеся границы, которые образуют тупой угол. С точки зрения Хаоса, происходит увеличение его содержания внутри конструкции, поэтому такая формация не пригодна для торговли, так как в ней очень высокая неопределённость.

Сужающийся вариант, пожалуй, самый интересный для нас. Границы флета образуют острый угол. Хаос внутри накопления иссякает и как правило, завершается активным распределением. Направление расторговки можно определить с высокой вероятностью, в отличии от расширяющегося флета.

Хотелось бы немного сказать и о том, как определить более вероятное направление распределения флетового объёма. Это делается очень просто. Необходимо лишь отслеживать реакцию цены на границы. Наиболее удобно это делать на кластерном графике. Приведу пример.

Начнём с того, что на пустом месте флет не образуется, всегда есть предпосылки и чаще всего это уровни, которые образованы другими накоплениями, как в нашем примере и реакция произошла на верхней границе, что говорит о силе покупателя. Уже только это даёт нам высокую вероятность дальнейшего бычьего движения.

Анализируя данный флет, легко обнаруживаем, что его границы сужаются, что говорит об уменьшении Хаоса. Образуется уровень сопротивления, образованный минимальными объёмами и цена активно уходит вниз, к нижней границе. Далее, произошёл возврат в эту область и снова отбой с последующим образованием более низкорасположенного сопротивления из минимальных объёмов. Можно было бы подумать, что распределение будет в медвежье направление, если бы не быстрый прокол хвостом с большими объёмами, нижней границы с последующим поглощением областей минимальных объёмов. Вот это уже истинное распределение объёма и в этом направлении стоит торговать.

Как вы уже поняли из этого примера, необходимо рассуждать о том, что же происходит, как взаимодействуют рыночные силы. Торговля – это не наука, а искусство! Необходим комплексный анализ. О других моментах мы подробно поговорим в следующих статьях.

Индикатор Accumulation/Distribution — Индикатор накопления/распределения

Индикатор Accumulation/Distribution (Индикатор накопления/распределения, индикатор A/D) является стандартным индикатором объема, который входит в состав торгового терминала Метатрейдер. На графике торгового терминала Метатрейдер он выглядит в виде кривой линии в отдельном окошке ниже графика цены.

Смотрите рисунок ниже:

Установка индикатора

Для установки индикатора в торговом терминале Метатрейдер необходимо зайти в меню:

«Вставка» – «Индикаторы» – «Объемы» – «Accumulation/Distribution»

Появляется окошко с настройками индикатора:

На рисунке выше видно, что не существует каких-либо особенных настроек индикатора. Все достаточно легко и понятно.

Нажимаем кнопку ОК.
Появляется кривая линия в отдельном окошке, ниже графика цены. Это и есть наш индикатор накопления/распределения.

Описание индикатора

Индикатор A/D является инструментом для определения финансовых сил на рынке. С его помощью можно определить, кто контролирует рынок.

Если говорить “своими словами”, то индикатор показывает зависимость изменений цены от объема. Причем таким образом, что чем больше будет объем (тиковый объем), тем более значительными будут движения цены. Или если сказать еще проще: чем больше активность участников рынка, тем больше изменения цены.

Существует несколько общих правил поведения индикатора:

Если график индикатора растет — значит, на рынке доминируют покупатели;

Если график индикатора падает — значит, на рынке доминируют продавцы;

Если график индикатора движется горизонтально (чем больше повремени тем лучше) – значит, скоро возможно сильное движение. Обычно данная ситуация сопровождается небольшими объемами торгов.

Индикатор «Накопление/Распределение» | Accumulation/Distribution

Если на графике торгового терминала, направление линии индикатора не совпадает с направлением линии цены, то, возможно, скоро график цены повернет в сторону направления индикатора.

Название – «индикатор накопления/распределения» подразумевает под собой следующий смысл:

«накопление» — имеется в виду рынок, контролируемый покупателями;

«распределение» — имеется в виду рынок, контролируемый продавцами.

Очень часто, индикатор Accumulation/Distribution сравнивают с индикатором объема «On Balance Volume» и считают его разновидностью. И действительно, их основной принцип работы не отличается: они оба подтверждают изменения цены через измерение показателей объемов торгов.

Расчёт индикатора

Как мы уже знаем, изменение цены напрямую зависит от объема, — чем больше значение объема, тем больше изменяется цена за некоторый промежуток времени.

При расчете индикатора, к текущему накопленному значению индикатора прибавляется или вычитается определенная часть объема этой свечи/бара. Так, если цена закрытия свечи/бара находится ближе к максимальной цене свечи/бара, то часть объема будет прибавляться к значению индикатора, причем, чем ближе она находится к максимуму свечи/бара, тем больше будет прибавляемое значение. И наоборот, если цена закрытия свечи/бара находится ближе к минимальной цене свечи/бара, то часть объема будет вычитаться из индикатора, причем, чем ближе она находится к минимуму свечи/бара, тем больше будет вычитаемое значение. Ну а если цена закрытия находится ровно посередине, между максимумом и минимумом, тогда значения индикатора не изменяются.

Формула для расчета индикатора A/D выглядит следующим образом:

A/D = SUM (((CLOSE — LOW) — (HIGH — CLOSE)) * VOLUME / (HIGH — LOW), N)

CLOSE — это цена закрытия;

LOW — это минимальная цена свечи/бара;

HIGH — это максимальная цена свечи/бара;

N — это количество периодов, используемых при расчете;

VOLUME – объем;

SUM (…, N) — это сумма за N периодов.

Замечание:

При расчете формулы используется показатель «объем». Но как мы уже знаем, на межбанковском валютном рынке форекс такого понятия как «объем сделок в денежном выражении » не существует. Вместо этого, под термином «объем» подразумевается так называемый «тиковый объем».

Тиковый объем – это количество совершенных сделок за некоторый промежуток времени.

На графике Метатрейдера каждое “дергание” графика цены вверх или вниз равно одному тику. То есть «тиковый объем», который мы берем для расчета формулы, является общим количеством совершенных сделок (тиков) за определенный период времени. Например: пять сделок по 1000 долларов США и одна сделка на 5000 долларов США будут равны между собой в денежном выражении , то для «тикового объема» эти значения будут различаться, и будут равны 5 и 1 соответственно. Данное различие “искажает” результаты для расчета по формуле индикатора. Однако и пренебрегать индикатором не стоит. И чтобы избежать данное различие многие профессиональные трейдеры рекомендуют использовать индикатор на больших таймфреймах (4 часовой, дневной и т.д.). В этом случае, различие между «тиковым объемом» и «объемом в денежном выражении» будут уравновешиваться за счет большого количества совершенных сделок за большее время.

Индикатор Accumulation / Distribution — сигналы

Основная функция индикатора – определение силы покупателей и продавцов. Он не дает самостоятельных сигналов для открытия сделок и в отличие от индикатора OBV, не является столь же популярным. Первоочередная задача индикатора – подтверждение сигналов других индикаторов, осцилляторов для открытия сделок. Существует несколько основных типов сигналов.

Сигналы для подтверждения наличия и силы тренда:

1. Если каждый новый максимум цены подтверждается новым максимумом индикатора, то это подтверждает силу восходящего тренда. Нужно заключать сделку на покупку;

2. Если каждый новый минимум цены подтверждается новым минимум индикатора, то это подтверждает силу нисходящего тренда. Нужно заключать сделку на продажу;

На графике индикатора Accumulation/Distribution, как и на графике цены, трейдеры часто используют графический анализ для определения ситуации на рынке и выявления сигналов для заключения сделок. Они используют такие приемы и понятия как: «пробитие линии тренда» , «работа с фигурами» , «двойная вершина» , «треугольник» и т.д.

Графический анализ необходим для определения точек пробоя важного уровня поддержки или сопротивления, чтобы открыть сделку в направлении пробоя. Следующее правило гласит:

3. Пробой линии тренда, формирование различных фигур и моделей ( «треугольники» , «голова и плечи» , «двойная вершина» , «чаша» , «дракон» и т.д.) на графике индикатора накопления/распределения, предупреждает о скором пробое важного уровня и на графике цены. Готовимся к заключению сделки в направлении пробоя;

Приведем пример пробоя линии поддержки на графике индикатора:

На рисунке выше видно, как пробитие линии тренда индикатора A/D (линия поддержки) привело к изменению направления тренда вниз.

4. Образование дивергенции говорит о слабости тренда. Возможно, скоро тренд изменит свое направление.

Существует два вида дивергенций:

— Бычья дивергенция говорит о слабости нисходящего тренда.

В данном случае график цены создает новый минимум, а график индикатора не создает новый минимум (он идет вверх или хотя бы в горизонтальном направлении).

Готовимся открыть сделку на покупку.

— Медвежья дивергенция говорит о слабости восходящего тренда.

В данном случае график цены создает новый максимум, а график индикатор не создает новый максимум (он идет вниз или хотя бы в горизонтальном направлении ).

Готовимся открыть сделку на продажу.

Образование дивергенций является наиболее сильными и значимыми сигналами для открытия, причем изменение тренда на графике индикатора происходит раньше, чем изменение тренда на графике цены. Таким образом, дивергенция как бы предвосхищает изменение тренда на графике цены. Дивергенция “говорит” нам: «приготовьтесь заключить сделку в направлении движения индикатора A/D».

Метод Вайкоффа, как основа анализа рынка

В предыдущих статьях (1, 2, 3) мы уже говорили о двух стадиях движение цены на финансовых рынках: в консолидации (в балансе, во флете) и в тренде (в дисбалансе). В стадии консолидации (балансе) происходит формирование торгового объёма за определённый период времени, а затем после наторговки крупного объёма, при формировании дисбаланса между предложением и спросом, на рынке происходит расторговка в сторону больших объемов на покупку или же продажу.

Как мы уже знаем, движение цены на рынке всегда, независимо от интервала торговли, происходит от одного уровня баланса к другому, от одной зоны наторговки объёма к другой.

На рынке различают несколько фаз развития движения цены:

С принципами движения цены на рынке от объёма к объёму знакомы многие трейдеры, однако только единицы из них детально анализируют, что же происходит в зоне наторговки объёма. Именно о развитии одной из самых важных стадий рынка – наторговке объёма (зона накопления актива или зона аккумуляции) мы и будем говорить. Анализ будет проводиться на основе метода Вайкоффа, содержащего анализ рыночного объёма и спреда

На рисунке представлена схема развития событий в зоне торгового диапазона, а также показаны предположения возможного развития трендового движения, когда спрос на рынке превысит предложение. Давайте определимся с используемой терминологией, а затем каждую фазу развития внутри зоны наторговки объёма рассмотрим в отдельности.

На схеме (рис. 1) накопления (аккумуляции) актива вы видите:

Фазы накопления рыночного актива с A до E — это модель развития зоны наторговки (торгового флета), где

линии C и D — это линии сопротивления торгового флета (зоны накопления)

1 Пункт – PS – Preliminary Support –– это зона предварительной поддержки, где после длительного движения вниз, существенные объемы покупок актива начинают оказывать поддержку рынку. Объём и спред увеличиваются, что служит сигналом о возможном окончании движения цены вниз.

Очень простая ТС торговли зон спроса и предложения

2 Пункт – SC – Selling Climax –– бар, обозначающий кульминацию продаж (кульминацию давления продавцов). Для этого бара характерны – широкий спред, по сравнению с предыдущими барами, и очень высокий объём. Он обозначает, что в этой ценовой зоне (у самого минимума рынка) продажи толпы полностью поглощаются крупными профессиональными трейдерами

3 Пункт – AR – Automatic Rally –– это волна покупок (автоматическое ралли), которая легко может толкнуть цену вверх, поскольку давление продаж значительно истощено. Это движение вверх усиливается также фиксацией коротких позиций. Максимум этого ралли определяет один из уровней формирующегося сопротивления на верхней границе зоны.

4, 7 Пункты – ST – Secondary Test(s) – обозначают повторные тест(ы). Профессиональные трейдеры делают повторный тест зоны кульминации продаж, чтобы еще раз на этих уровнях цен протестировать существующий баланс спроса и предложения. В случае подтверждения дна рынка, существенное предложение возникать вновь не должно, а объём и спред при тестировании зоны поддержки, которая создана кульминацией продаж, должны существенно уменьшиться.

VSA — Накопление и Распределение

6 Пункт – Creek – второстепенный уровень сопротивления, аналог волнообразного уровня (линии) сопротивления, которая проведена вблизи пиков цены внутри торгового флета, и только после его пробития рынок сможет продолжить дальше движение вверх.

8 Пункт – Shakeouts or Springs – Шейкаут или Спринг, как правило, появляются в конце текущего флета и позволяют стороне, доминирующей на рынке, провести окончательный тест наличия на рынке предложения перед началом движения цены вверх. В случае низкого объёма предложения при пробое уровня поддержки, подтверждается, что путь для сильного движения цены актива вверх свободен. Наличие большого объема предложения, приводит обычно к продолжению падения цены. Средний объём на Спринге может означать, что последуют повторные тесты уровня поддержки и надо действовать очень осторожно. Спринг еще служит ловушкой, для заманивания слабых трейдеров и поглощения их ликвидности по низким рыночным ценам

JAC (Jump across the Creek) – пробой уровня сопротивления в форме волнообразной линии. Такое действие рынка, если пробой происходит на хорошем объёме и спреде является признаком силы (SOS).

11, 13 Пункты – Sign of Strength (SOS) – признак силы, движение цены вверх на хорошем повышающемся объёме и спреде.

12, 14 Пункты – LPS (Back up to Last Point of Support) – это откат к уровню поддержки, который был уровнем сопротивления, происходит на понижающемся объёме и спреде, после признаков силы. Является оптимальным местом для входа в длинную позицию или для добавления к ранее открытой позиции.

Кроме терминологии метода Вайкоффа, давайте вспомним, что анализ логики ценового движения основывается на трёх основных законах рынка:

Усилие против Результата.

Закон Спроса и Предложения – если спрос на рынке превышает предложение, то цена движется вверх, и наоборот, цена движется вниз при превышении предложения над спросом.

Закон Причины и Следствия – для наличия следствия должна быть причина. То есть, наторговка объёма во флете является причиной выхода цены из торгового диапазона (из состояния баланса в состояние дисбаланса). Тренд (дисбаланc) является уже следствием наторговки объема внутри флетового диапазона.

Закон Усилие против Результата – оценивает доминирование спроса относительно предложения или наоборот, посредством дивергенций. Он помогает выявить дисгармонию между ценой актива и торговым объемом.

Эти законы помогают правильно оценить соотношение сил покупателей и продавцов внутри консолидации, что позволяет открыть торговую позицию на самом выгодном уровне ещё до момента выхода цены за пределы торгового диапазона. Именно в нем происходит процесс накопления или же распределения торгового актива при подготовке его к предстоящему движению, то есть, аккумуляция и дистрибъюция – это причины тренда. Поскольку во флете происходит наторговка объемов, то они представляют места, где формируются торговые возможности с низкими параметрами риска к прибыли, однако, чтобы быть успешными, необходимо правильно определить направление направленного движения и его амплитуду. На рисунке 1 предложена одна из возможных моделей накопления актива.

Именно посредством анализа объёма и цены, а так же моделей накопления в разных фазах флета, можно сделать предположение о превалировании на рынке спроса или предложения, или иными словами, через анализ фаз торгового флета можно понять, что происходит на рынке – аккумуляция или дистрибъюция. Мы будем делать акцент на анализе графических формаций на графике и начнём с аккумуляции – накопления актива.

Рекомендуемые, надежные брокеры для торговли:

В этой фазе, на рынке доминировало предложение и наблюдаются первые признаки его истощения – появление Предварительной Поддержки (PS – пункт 1) и 2 – Кульминации продаж (SC – Selling Climax) — бар с высоким объёмом и широким спредом, который свидетельствует о том, что массовые продажи актива толпой были инициированы так называемыми “умными деньгами”. Когда AR – Автоматическое ралли (пункт 3) истощается, на рынке происходит вторичный тест бара Кульминации продаж (ST – Secondary test, пункт 4). Как правило, вторичный тест сопровождается меньшим объёмом относительно объема бара кульминации продаж, то есть, для теста бара характерен пониженный объём и более узкий спред. В начальной стадии флета именно минимум бара кульминации продаж и/или вторичного теста совместно с максимумом бара AR (Автоматического ралли) устанавливают нижнюю и верхнюю границы торгового диапазона.

Трейдеру следует выделить этот диапазон на графике, чтобы он обращал внимание на поведение цены актива около и на этих уровнях. Иногда фаза А может протекать атипично, без большого объема и спреда, но чаще присутствуют большой объем и спред.

Таким образом, фаза А – это зона остановки предыдущего рыночного движения вниз.

В этой фазе спрос и предложение сбалансированы, а тренд на рынке отсутствует. Предположения о дальнейшем направлении движения рынка на этом этапе трудноуловимы и очень противоречивы, но в этой фазе рынка так же можно найти некоторую полезную информацию.

В начальной стадии этой фазы ценовые колебания могут быть достаточно широкими, а объём часто повышенный, что вводит многих в заблуждение. Однако с развитием флетового диапазона предложение уменьшается, а спрос становится сильнее, поскольку Умные Деньги аккумулируют продажи. То есть, чем ближе к окончанию флета, или к моменту выхода цены из торгового диапазона, тем объем меньше. Линии сопротивления и поддержек отмечены в схеме 1 буквами А, B и C D. Обычно движение цены в фазе B помогает идентифицировать тесты, которые будут встречаться и в следующей фазе. Именно пробой или отсутствие пробоя уровней поддержки и/или сопротивления позволят оценивать качество и количество предложения и спроса.

Фаза C (рис. выше)

В этой фазе актив проходит через серию тестов. Цена актива может начать периодически пробивать поддержку и сопротивление торгового диапазона, устанавливая при этом более высокие вершины или образовывать шейкауты (спринги). Именно их появление предпочтительно, поскольку они поглощают оставшееся на рынке предложения и формируют ошибочное представление о дальнейшем направлении движения (пункте 8).

До начала процесса тестов трейдер не может быть уверенным, что в торговом диапазоне осуществляется процесс аккумуляции и он должен ждать и не открывать торговую позицию, пока не появятся доказательства, что вот-вот начнётся тренд вверх. Если вы будете терпеливы и правильно анализировать события в развивающемся торговом диапазоне, то вы сможете войти в рынок на лучших условиях. В этой фазе рынка предложение истощается окончательно, и возникают условия для открытия позиции в лонг с хорошим соотношением риска и прибыли. Именно шейкаут в пункте 8 (рис. 1) является оптимальным местом для открытия позиции в лонг. Тест в пункте 10 – более консервативный вход в сделку, поскольку этот откат происходил на низком объёме и вход на уровне пункта 8 даёт большую уверенность. Последующие признаки силы (10 -11 пункты) позволят цене войти в следующую фазу D.

Если оценка ситуации была правильной, и трейдер вошёл в лонг вовремя, то в дальнейшем наблюдается доминирование спроса, что подтверждается признаками силы (SOS – пункты 12, 13), то есть, идёт рост цены на барах с повышенным объёмом и широким спредом. А затем следуют откаты (LPS – реакция – пункты 11, 12 и 13, 14) на пониженном объёме и более узких спредах. При таком поведении актива трейдер может увеличить свою торговую позицию. В случае, если признаки силы отсутствуют, трейдеру необходимо воздержаться от увеличения размера открытой позиции, и поскольку отсутствуют признаки начала движения вверх, искать точки выхода с рынка.

В этой фазе рынка цель трейдера – открытие торговой позиции или ее увеличение, поскольку актив готовится к выходу из торгового диапазона. Аккумуляция спроса уже произошла и имеется потенциал хода цены.

Таким образом, трейдер, чтобы войти в позицию, ждёт эту фазу, поскольку вход в этой точке увеличивает вероятность положительного исхода. Такая вероятность на рис. 1, появляется во время отката (в пункте 12) к поддержке, после пробоя вторичного сопротивления, а так же в пункте 14 в месте пробоя сопротивления. В этой фазе зарождается движение вверх, поскольку Профессиональные Деньги начинают поддерживать движение вверх, после накопления актива и цена вскоре покинет зону флета.

В этой фазе актив покидает диапазон и в дальнейшем цена движется под влиянием спроса. Откаты практически отсутствуют или они краткосрочны. Поскольку у нас позиция открыта, то в этой фазе наша задача – отслеживать торговую позицию и наблюдать за процессом развития тренда. Таким образом, трейдер может входить в позицию лонг в любой точке – 8, 10, 12 и 14, оценивая соотношение риска и прибыли перед ее открытием.

Рассмотрим для примера график фьючерса на золото

Как мы видим, на рынке доминировали продажи до момента появления двух баров с крайне высоким объёмом и широким спредом (SC – Кульминация продаж), которые свидетельствуют, что Умные деньги поглощают продажи толпы. После Кульминации продаж мы наблюдаем Автоматическое ралли (AR) и отмечаем горизонтальной линией его максимум. Этот максимум формирует верхнюю границу торгового диапазона. Затем следует Вторичный тест (SТ), а после него рынок начинает незначительно двигаться вверх, где на линии сопротивления формируется несколько аптрастов, являющихся аналогом спрингов, только они формируются при пробое уровня сопротивления. Далее цена спускается вниз, в зону Вторичного теста, и поскольку давление продавцов отсутствует, двигаться дальше вниз она не может. Затем цена пробивает уровень сопротивления диапазона и начинает движение вверх на признаках силы, после чего цена откатывает к уровню поддержки (LPS), который ранее был уровнем сопротивления, и движется вверх. Это отличная точка для входа в длинную позицию или для увеличения уже открытой позиции.

Следует помнить, что модель накопления на рисунке №1 – это идеальная модель развития флета. Существует большое количество различных вариантов развития зоны аккумуляции. Появление Кульминации продаж не подтверждает, что в торговом диапазоне происходит процесс аккумуляции, а только усиливает вероятность ее возникновения. На рынке это может быть как аккумуляцией, так и дистрибъюцией, а может не быть ни тем, ни другим. Однако, использование метода Вайкоффа и фаз торгового диапазона позволяют трейдеру понять, что на рынке доминирует – предложение или спрос, а также определить, когда цена готова к пробою диапазона.

Мы рассмотрели процесс накопление актива, а сейчас рассмотрим наторговку объёма (рис. 2 и 3, когда в диапазоне происходит распределение актива (зона дистрибъюции) перед движением тренда вниз основе метода Ричарда Вайкоффа.

Уровни, которые отрабатывают 8 из 10. Торговля по уровням. [Минутка трейдера #22. TradersGroup]

Эти рисунки представляют схемы развития событий внутри флета – торгового диапазона, а также позволяют предположить диапазон дальнейшего движения тренда, когда предложение на рынке превысит спрос.

Определимся вновь с терминологией, а затем проведем анализ каждой из фаз развития движения внутри торгового диапазона (наторговки объёма) в отдельности. Фазы накопления с A до E – это развития торгового флета в идеальной модели.

На рис. 2 и 3- схемах распределения (дистрибъюции) актива видны:

1 Пункт – Preliminary Supply – PSY – предварительное предложение – зона, где высокие объемы продаж оказывают сопротивление движению цены актива вверх. При этом объём и спред увеличиваются, что служит сигналом возможного окончания движения.

2 Пункт – Buying Climax – BC – Кульминация покупок – это бар, на котором происходит кульминация покупок. Для этого бара характерны крайне высокий объём и широкий спред, по сравнению с предыдущими барами. Он свидетельствует, что сила покупок истощается и покупки толпы в данной ценовой зоне поглощаются крупными профессиональными трейдерами.

3 Пункт – AR – Automatic Reaction – Автоматическая реакция, возникает после бара – кульминация покупок. Давление покупок теперь несколько истощено, и волна продаж легко может толкнуть цену вниз. Процесс движения цены вниз подогревается ещё фиксацией длинных позиций. Минимум этой реакции определяет нижнюю границу торгового диапазона.

4, 5, 7 Пункты – Secondary Test(s) – ST – Вторичный тест(ы). Умные деньги делают вторичный тест зоны BC (Кульминации покупок) для тестирования баланса предложения и спроса на этих уровнях. Если вершина цены подтверждается, то большой спрос не должен возникать вновь, а спред и объём при движении к зоне сопротивления, которая создана Кульминацией покупок, должны значительно уменьшиться.

Накопление/распределение и таймфреймы в трейдинге

6 Пункт — Ice – Лёд, уровень Второстепенной поддержки. Этот уровень должен быть пробит ценой до того, как рынок продолжит дальше своё движение вниз.

9-10 и 13-14 Пункты (схема 3) Sign of Weakness – SOW – Признак слабости, который выражается движением цены вниз на повышающемся объёме и спреде. В пункте 10 обычно наблюдается повышенный объём и расширяющийся спред, по сравнению с движением в пункте 9. Мы можем видеть, что на рынке доминирует Предложение. Первое падение цены актива на Лёд к пробою поддержки не приводит, после чего цена трудом пытается двигаться вверх.

11, 13 Пункты (схема 2) и 15, 17 пункты (схема 3) – LPSY (Last Point of Supply) — Откат к уровню сопротивления, которое было уровнем поддержки, на понижающемся объёме и спреде после признаков слабости.

Объемы  VSA. Часть 1. Пример накопления и распределения на Биткоине.

Пункт 11 Схема 2

После теста Льда – уровня поддержки цены попытки небольшого ралли на признаках слабости (узкий спред) показывают трейдеру, как тяжело рынок идет вверх. Объём баров может быть или очень низким, что свидетельствует об отсутствии спроса, или высоким, что говорит о наличие существенного предложения на рынке. В этих местах перед началом движения тренда вниз происходят последние распределения.

Пункт 13 Схема 3

После пробоя Льда (поддержки) происходит ралли к сопротивлению на низком объёме и понижающемся спреде. Здесь происходит последняя волна распределения. Это оптимальные места для входа в короткие позиции.

11 Пункт Схема 3 – UTAD (Upthrust after distribution) – Аптраст после распределения:

Появление спроса приводит обычно к продолжению движения цены вверх. Средний объём в таких случаях означает, что за ним последуют следующие тесты уровня сопротивления и здесь трейдер должен действовать очень осторожно. Аптраст еще используется для заманивания слабых трейдеров с целью поглощения их ликвидности по высоким ценам.

Как говорилось ранее, мы рассматриваем по методу Вайкоффа только две схемы дистрибъюции, но эти модели – только два варианта из большого числа различных паттернов в торговом диапазоне в процессе дистрибъюции, однако они знакомят трейдера с важными принципами метода Вайкоффа, которые можно часто видеть в зонах дистрибъюции. Очень многое из анализа дистрибьюции в торговом диапазоне будет являться зеркальным отражением принципов при аккумуляции. Мы не будем всё повторять, что уже было сказано при анализе аккумуляции, а рассмотрим только те зоны, где имеются различия, и где надо акцентировать внимание ещё раз на дополнительных нюансах поведения цены. Также необходимо запомнить, что дистрибъюция происходит обычно более быстро, чем аккумуляция. Рассмотрим сейчас процесс распределения актива по различным фазам.

Фаза А (рис. 2 и 3)

Как видно, спрос в фазе А доминировал, и мы отмечаем появление первых важных признаков истощения спроса в пункте 1, где формируется Предварительное предложение и в пункте 2 – Кульминация покупок (Buying Climax). Чаще всего это происходит на баре с высоким объёмом и широким спредом. Далее следует Автоматическая реакция (Automatic reaction), а потом Вторичный тест (Secondary Test) бара BC (Кульминации покупок). Как правило, Вторичный тест происходит на баре с более низким объёмом по сравнению с объёмом в Кульминации покупок – этот бар имеет пониженный объём и более узкий спред. Является зеркальным отражением такой же фазы в зоне аккумуляции. Фаза А в зоне дистрибъюции может закончится и без большой активности, а доказательством истощения спроса служит уменьшение объёма и спреда. В этой фазе мы видим остановку движения цены вверх, и это может сопровождаться кульминационной активностью, или отсутствием таковой.

В этой фазе все пункты идентичные пунктам фазы B при аккумуляции, за исключением начала смещения баланса между предложением и спросом в сторону предложения.

Фаза C (рис. 2 и 3)

Начинается с появления (пункт 10, рис. 2) признаков слабости (SOW). Эти признаки возникают обычно на значительно повышенном объёме и спреде при движении вниз. Они могут пробивать поддержку (Лёд), которая образовалась в фазе B, а могут и не пробивать. Однако, движения обратно к пункту 11 (Last point of supply, рис. 1), как правило, неубедительны и проходят на более низком объёме и/или узком спреде. 11 Пункт в обеих схемах дистрибъюции предоставляет последнюю возможность трейдеру закрыть длинные позиции и предлагает первую возможность открыть короткую позицию. Но лучшим местом для этого был бы ре-тест пункта 11 на более низком объёме и узком спреде.

Если посмотреть схему на рис. 3, то в фазе C может начаться выраженное движение цены вверх, которое может пробить вершины торгового диапазона (смотри в пункте 11), после дистрибъюции в виде Аптраста. Это движение цены создаёт ложное представление о будущем направлении движения рынка, а также позволяет профессиональным трейдерам использовать ликвидность толпы для захода в шорт. Актив, перед началом движения вниз переходит от слабых трейдеров к сильным. Выход рынка на новый максимум на относительно узком спреде и повышенном объёме и возврат цены на уровень закрытия предыдущих баров свидетельствует об отсутствии спроса и подтверждает, что пробой сопротивления не является признаком аккумуляции, а это формация дистрибъюции на рынке.

Фаза D (рис. 2 и 3)

Возникает после тестов спроса в фазе C и показывает последнее усилие спроса. Доказательством того, что в этой фазе доминирует предложение, является повышение объема при пробое поддержки или появление признаков слабости, следующих сразу после аптраста.

Трейдер в фазе D получает доказательств о направлении предстоящего движения цены, а также появляется первая возможность открыть короткую позицию или добавить к уже имеющейся позиции. Лучшие возможности для этого – в пунктах 13, 15, 17, на схемах 2 и 3. Это оптимальные места для входа в шорт перед началом движения цены вниз.

Фаза E (рис. 2 и 3)

Актив в фазе E покидает торговый диапазон, и инициатива полностью принадлежит предложению. Откатов цены почти нет, или они краткосрочны. Задача трейдера в этой фазе – сопровождать торговую позицию и наблюдать за развитием тренда.

Возьмём для примера 5 минутный временной период — график фьючерса серебра.

Как видно, на рынке превалировали покупки, пока не сформировались на крайне высоком объёме два бара с очень широким спредом (Кульминация покупок), которые свидетельствуют, что Умные деньги поглощают покупки толпы. Минимум бара Кульминации покупок формирует горизонтальную линию сопротивления торгового диапазона. Далее на повышенном объёме следует Аптраст, который обозначает, что покупки при движении вверх поглощаются, а цена актива начинает торговаться в узком диапазоне. Затем происходит Вторичный тест верхней границы Аптраста и Кульминации покупок. При этом закрытие бара Вторичного теста происходит на самом его минимуме, что подтверждает присутствие давления продавцов и отсутствие давления покупателей. Затем формируются признаки слабости (движение вниз на баре повышенного объёма с широким спредом), а затем цена актива повышается на сужающемся спреде и снижающемся объёме.

Далее цена на признаках слабости пробивает нижнюю границу диапазона и начинается движение рынка вниз, а затем происходит откат к уровню сопротивления (LPSY) и это оптимальная точка для входа в короткую позицию или для добавления имеющейся позиции. На графике также видны объёмы каждого движения вниз и вверх, которые помогают визуально оценить силу продавцов и покупателей в каждом из свингов.

Не следует забывать, что схемы 2 и 3 – это идеальные модели развития торгового диапазона, объясняющие сложный процесс распределения актива. Однако на практике существует большое количество различных вариантов распределения актива в торговом диапазоне. Появление Кульминации покупок не подтверждает, что в торговом диапазоне происходит дистрибъюция, а только усиливает вероятность ее возникновения. Использование метода Вайкоффа и фаз развития флетового диапазона помогают оценить торговые диапазоны и понять, что доминирует на рынке – предложение или спрос, а также определить момент, когда цена готова к пробитию диапазона.

В заключении хотелось бы еще раз акцентировать внимание на том, что анализ и понимание торгового диапазона, в котором осуществляется наторговка объёма, позволяет трейдеру идентифицировать уникальные возможности для входа в рынок с хорошими соотношениями и риска к прибыли.

Трейдер, при анализе торгового диапазона, опирается в основном на закон спроса и предложения. Но если движения внутри торгового диапазона и реакции на него не дают полного понимания баланса или дисбаланса между предложением и спросом, то необходимо ориентироваться на описанный выше закон усилия и результат. При сравнении объёма, спреда, цены и скорости во время движения и реакций на них внутри торгового диапазона, можно анализировать дополнительные признаки силы или слабости финансового актива.

зона накопления

Хорошее время для покупки акций компании Roku (ROKU)

    • 31 июля 2022, 11:03
    • |

    Roku производит медиаплееры для потокового видео и предоставляет рекламные услуги. Для обслуживания пользователей компания использует потоковые сервисы Apple TV и Disney. Услугами Roku уже пользуется около 40 млн человек из США, Канады, Великобритании, Мексики и Бразилии.

    Высокий потенциал роста компании обеспечен повышенным вниманием инвесторов к индустрии развлечений в период проведения карантинных мероприятий.

    Стоимость акций Roku приблизилась к историческим максимумам и готовится их обновить, возобновив бычье ралли. Продолжению восходящего тренда препятствует локальный уровень сопротивления в районе $160, который, вероятней всего, будет преодолен, о чем свидетельствует недавний его тест и последующее накопление перед пробоем.

    • спецраздел:
    • обсудить на форуме:

    Хорошее время для покупки General Electric (GE)

      • 29 июля 2022, 10:57
      • |

      На дневном графике General Electric отчетливо видно, что бумага находится в зоне накопления, готовясь к взрывному росту цены.

      В пользу скорого начала бычьего тренда свидетельствует повышение торговых объемов, которое продолжается с 20 июля. Бычий сценарий развития событий будет сохраняться до тех пор, пока цена GE находится выше $6,50. В настоящее время, взрывному росту стоимости акций General Electric препятствует недостаточно высокий торговый объем и локальный уровень сопротивления в районе $7,75.

      К слову, цена GE, без особых усилий, может дойти до этого уровня в середине августа.

      • спецраздел:
      • обсудить на форуме:

      Честно о трейдинге или Повторение — мать учения.

        • 31 октября 2022, 14:47
        • |

        Добрый день друзья!
        Сегодня вторник, но я всё равно вас рад видеть)))

        На рынке я учусь именно по этому принципу!

        Повторение мать учения — русская пословица, означающая: Повторение изучаемого материала приводит к хорошим результатам обучения.

        Узнаёте?

        • спецраздел:

        Смартлаб вставай в очередь за деньгами!

          • 26 сентября 2022, 10:51
          • |

          Читая наш Смартлаб, иногда сердце кровью обливается от всякого рода гадания.
          Куда пойдёт нефть? Что делать с акциями Сбербанка? И… т.д. и т.д.

          Я всё таки решил открыть вам ещё 1-у часть своей ТС. Это поистине мощнейший инструмент, когда либо созданный трейдерами, но при этом очень простой и доступный любому думающему трейдеру.

          Я вас прошу не листайте сразу до конца, будьте терпеливыми!

          Основная 1-я часть здесь, на которой, кстати, держится моя торговля: Покупай низкую волатильность, продавай высокую!

          Я вам не COREz и не буду рассказывать сказки, торгуя на бумаге.
          Я не буду с вас брать 1000$ не понятно за что.
          Я не буду писать посты о том, что я довольно богат и при этом унижая и оскорбляя простых людей трейдеров.
          Я такой же как и все люди — мы все одинаковые, просто одни мыслят категориями риска, а другие нет.

          Поехали.
          Я вам сейчас расскажу о том, что происходит в данное время на рынке — это будет

          Реакция цены на уровень

          Всем теплый весенний привет! Несмотря на хорошее настроение и солнечную погоду, торговля на рынках продолжается. Сегодня снова поговорим о работе с уровнями. Какой может быть реакция цены на уровень? Как это можно использовать в своей торговле? Многие трейдеры используют в своих стратегиях взаимодействие цены с уровнями. Кто-то научился хорошо использовать реакцию цены на уровни и получать стабильную прибыль. У многих это не совсем хорошо получается. Сегодня мы постараемся рассмотреть все основные моменты работы с уровнями. На рынке существуют четкие сигналы возможного поведения цены. Нужно только научиться их видеть и понимать. Ведь цена включает в себя все. Это стоимость актива, состояние экономики, важные новости и психология участников рыка.

          Сильный уровень

          Ранее мы уже рассматривали причины образования уровней. Поэтому детально нет смысла останавливаться на этом вопросе. Уровни возникают там, где есть зона интересов участников рынка. Для кого-то цена привлекательна для того, чтобы купить актив. Кому-то кажется привлекательной эта же цена для того, чтобы продать этот же актив. Чем больше интерес участников к этой зоне, тем сильнее уровень. Нужно еще учитывать такой момент, что не обязательно должно быт много участников. Это может быть несколько крупных игроков или даже один игрок с большим объемом. Большие деньги всегда оставляют след на рынках. Выявив эти следы, можно с большой долей вероятности, спрогнозировать поведение цены.

          Как цена отреагирует на уровень?

          Этот вопрос, который задают себе все трейдеры, торгующие при помощи построения уровней. Вариантов развития событий не так уж и много, всего три. Цена может просто отскочить от уровня и развернуться в противоположном направлении. На это и рассчитывают те, кто торгует от границ зон накопления. Может быть, так называемый ложный пробой. При таком явлении цена, выйдя за границы уровня, снова возвращается назад. И может быть реальный пробой, при котором сильный ценовой импульс уходит далеко, к следующему уровню. На какой вариант развития событий следует рассчитывать спекулянту? Однозначного ответа нет. Каждый раз нужно рассматривать развитие событий и ценовое движение на графике.

          Простой пример реакции цены на уровни

          В начале июня 2022 года, цена пары EUR/USD подошла к отметке 1.13450. Практически сразу произошел отскок. Несколько дней цена консолидировалась вблизи отметки 1.13000 и снова начала рост. Но пробоя уровня сопротивления не случилось. Мы видим «нарезку» из бычьих и медвежьих свечей с большими телами. Это говорит о том, что в этой зоне сконцентрирован большой объем заявок на продажу актива. Цена начала снижение, но не закрепилась ниже отметки 1.12300. После очередной попытки роста и отскока от сопротивления, цена снова опускается к поддержке зоны 1.12250 – 1.11700. Из этого можно сделать вывод, что здесь сконцентрированы объемы покупателей. Следовательно, пока рынок находится в стадии накопления, можно работать от границ зон поддержки и сопротивления. И только после проторговки большого объема, рынок начал восходящее движение. Произошел ретест уровня сопротивления после его пробоя.

          Делаем выводы

          Похожие ситуации достаточно часто встречаются на любых рынках. Не всегда цена ведет себя так, как в рассматриваемой ситуации. Но при анализе текущей рыночной ситуации, соответствующие выводы можно сделать. Если цена не выходит за границы уровней, можно торговать от них.

          Лучшие Форекс брокеры 2021: